I Contenuti più Recenti di jackgladney

dove sono i prezzi?

la figura è presa dall'Haug?

mmm che università frequenti? avete fatto i modelli ar-ma-arma-arima?

fuori c'è il sole? insomma...oggi qua in sicilia è piovuto, manco quello ormai :D

cosa è più evidente? il rimbalzo?

sono d'accordo. I volumi sulle put sono alle stelle, si va short(i retail) e ci si copre (i big boys) a manetta, siamo pronti per un rimbalzo. se mi è concesso posto quello che ho scritto 2 giorni fa, casomai cancello: Put-Call ratio – 24 Maggio 2012 | Idee e Analisi di Borsa

per prendere gli ultimi souvenir :D

thank you, vedo che c'è pure un paragrafo sull'Hull a riguardo.

quindi possiamo dire che la volatilità ideale sarebbe una volatilità che non presenta autocorrelazione? o l'esatto contrario :) ?

e in base a cosa puoi stabilire se una vola è più realistica dell'altra?

ma per fare cosa? se serve per prezzare le opzioni io credo che utilizzino qualche modello GARCH.

certo che non lo è, anche se dipende cosa intendi per "veritiera". Ovviamente poi una volatilità orario si può rendere giornaliera, settimanale, mensile, annuale considerando quante ore ci sono in un giorno, una settimana, etc. Il problema però sta nel trovare le serie storiche orarie. Non so...

d'accordo al 100% :up: (a parte il fatto che i big boys guardino i cicli, questo non esclude che i cicli esistano)

purtroppo non uso VT, sorry:(

sottoscrivo :D