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SetOption("InitialEquity", 20000 ); Questa opzione è il capitale totale da assegnare alla strategia, se vai ad intaccare questa cifra allora amibroker riduce le quantità. PositionSize=10000; Questo è un comando vecchio valido solo per le azioni, Io userei invece: per i futures...

Esempio(prezzi inventati): scadenza nuova: 15840 scadenza vecchia: 16110 differenza tra le scadenze (come da te specificato): -270 Praticamente dobbiamo trasformare 16110 in 15840 per cui dobbiamo calcolarci il fattore di rettifica: scadenza nuova/scadenza vecchia= fattore di rettifica...

Se rettifichi in punti: è probabile che i prezzi che vedi non siano veramente stati battuti sul mercato in quell'istante, ma al contrario di quanto tu pensi stai ricreando le condizioni perfette di prezzo per cui gli indicatori, le tue analisi e il backtest sono corretti così come se avessi...

I dati vanno sempre rettificati: immagina una media mobile a 200 periodi daily come cambia in base alla rettifica. Invece esistono due modi di rettificare: in punti(+-) od in ratio(*/). Se fai trading system intraday devi rettificare in punti. Se fai trading system stretti (un paio di...

Allora prendi tutti i dati, copiali e fai "incolla speciale come csv" in un altro foglio. Ora puoi creare il grafico con la linea spezzata :up: Praticamente excel considera "" uguale a 0, se tu eliminassi la formula avresti la spezzata, facendo incolla valori csv le formule spariscono. Per...

Non puoi trascinarti il valore precedente? Così la linea non si spezza... =se(a2="";a1;a2) Altrimenti devi usare gli istogrammi...

Domanda Mi date una mano a definire la colonna rt senza l'uso di cicli for con R?

library(quantmod)#carico la libreria quantmod getSymbols("^GSPC", from = "1900-01-01", to = Sys.Date())#scarico i dati fino ad oggi chiusura<- Cl(GSPC)#estraggo le close chiusura<- na.approx(chiusura)#elimino tutti i dati NA di yahoo approssimandoli media200<- runMean( chiusura, 200...

Ciao f4f!!! I dati mancanti come si fillano con R? Quantmod non permette di scaricare dati dal cboe purtroppo :( Cmq questi sono tutti codici esempio per capire come programmare R, non certo per andare a mercato...

Anche io non ci sono riuscito ad attaccare R alla 5.50 e attaccarlo alle vecchie versioni non è molto utile purtroppo :sad: Vi pubblico il codice per la banale strategia sma200 su sp500, riuscite a fare un codice più comprensibile e semplice di questo? Mi piacerebbe iniziare a creare una...

Lo slippage medio misurato nel 2012 sul fib è di circa 31 euro round turn ( circa 1000 eseguiti), ma esistono sistemi che entrando ad una barra successiva a 5 minuti rispetto al segnale originale mantengono inalterate le caratteristiche. Se un codice rispetta questa proprietà, non si ha motivo...

:D GIAN PIERETTI - Pietre (1967) - YouTube

Pietro è persona grandiosa, un solo messaggio ha scritto su questo forum. Basta questo per rispondere alla tua domanda :up:

Anche le chiusure anticipate del mercato sballano le statistiche, ma per correggere l'errore devo abbandonare Easylanguage per passare ad Amibroker e non posso fare una cosa del genere sul thread di Alvin :D Controllate che non abbia fatto errori... Statistiche: Giorni Totali: 1916...

Credo che possedere informazioni inutili sia più dannoso rispetto al non averle. Cmq fib in passato ha cambiato orari di contrattazione, questo cambia sensibilmente le statistiche perchè non essendo fissata l'inizio giornata il fenomeno nei primi anni era alla barra X e negli anni successivi...