TS Quantitativi (1 Viewer)

ender85

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Materiale informativo riguardante i ts quantitativi:

Blog:
__-=Materiale in Italiano=-__
Finlab: blog di Surcontre
Econometria Finanziaria
ALFA O BETA?

__-=Materiale in Inglese=-__
MarketSci Blog
Quanting Dutchman
Quantifiable Edges
CXO Advisory
Market Rewind
Epchan
Mebane Faber
Quantivity
Matlab-Trading


Link:
__-=Materiale in Italiano=-__
Generatore di equity curves - Arezzotrade
Media Mobile a 200 gg, Momentum e Market-Timing
"I Sistemi di Trading" a cura di Francesco Ceci

__-=Materiale in Inglese=-__
FOREX, Trading Systems and Trading Online Education
CXOAG Investing and Trading Insights - Stock Market Research Summaries, Analyses and Reviews
Wilmott | Serving The Quantitative Finance Community | Home
Futures & Options Trader Magazine: Welcome
Currency Trader Magazine: Welcome
Elite Trader Forums (forum free con registrazione per intervenire)
TMF: Mechanical Investing (concentratevi sui post di Zeelotes)

Ebook & PDF:
Poichè la cassazione ha deciso che il linkaggio diretto di materiale coperto da copyright è reato, dovete scrivere nella bara degli indirizzi:
snipurl.com/CODICE
oppure
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__-=Materiale in Italiano=-__

__-=Materiale in Inglese=-__
Trading Systems And Methods , 3th edition - Kaufman, Perry J (CODICE: v3arx)
Wolberg - Expert Trading Systems: Modeling Financial Markets with Kernel Regression (CODICE: v3asc)
Crabel, Toby - Day Trading With Short Term Price Patterns (CODICE: v7qel)
How Markets Really Work by Laurence A Connors (CODICE: v7qf1)
Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business (autore:Ernie Chan edizioni:Wiley Trading (CODICE: vx0ks)

Libri:
__-=Materiale in Italiano=-__

__-=Materiale in Inglese=-__
[ame="http://www.amazon.com/New-Trading-Systems-Methods-Wiley/dp/047126847X"]New Trading Systems and Methods , 4th edition (autore:perry J. Kaufman edizioni:Wiley Trading)[/ame]

[ame="http://www.amazon.com/How-Markets-Really-Work-Quantitative/dp/0975551310/"]How Markets Really Work: A Quantitative Guide to Stock Market Behavior (autore:Larry Connors, Conor Sen)[/ame]
 
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Analizzando le operazioni in perdita della mia metodologia discrezionale capii che statisticamente perdevo se operavo nell'intorno della chiusura di una particolare candela oraria.
La prima volta che ho scritto un ts nella mia vita, serviva per spiegare un fenomeno che avveniva spesso alle ore 11.00 del mercato.
Questo ts funzionava molto bene nei miei sei mesi di storico gratuito di vt; quando per caso io e il mio compare lo presentammo come esempio in un incontro gratuito sui ts a Milano ci si spalancarono porte che noi non avremmo mai immaginato.
Lo stesso ts senza cambiare una virgola applicato su uno storico di 2 anni o applicato sullo stoxx funzionava ancora meglio di quanto potevamo immaginare.
Noi eravamo ancora inesperti e anche se l'entrata aveva un'ottima valenza statistica dopo un attenta analisi dei guru, si scoprì che la nostra implementazione del motore di uscita guardava al futuro. Non che il sistema fosse farlocco, ma così come era implementato era sbagliato e dovevamo cambiare l'uscita.

Drawdown e Slippage non sapevo manco cosa fossero, però questo primo approccio ci permise di inquadrare subito correttamente il giusto processo di sviluppo dei ts.

Tutta questa piccola storia, mi serve per indicare quanto sia difficile per le persone che si avvicinano a scrivere trading system capire l'approccio corretto e non fare l'errore di prendere tre indicatori, ottimizzarli e pubblicare equity mirabolanti sul forum .

Mi piacerebbe in questo thread tenere una raccolta di link, pdf, segnalazioni di libri***, ecc ecc che trattino in maniera corretta lo sviluppo dei trading system.

Io ho imparato tanto sui forum, ma di più ho imparato dalle singole persone. Mi piacerebbe una piccola collaborazione/condivisione tra tutti come sempre per crescere insieme.

Che il dio del Gain sia con voi...

ender85

(*quindi ben venga la pubblicità di libri realmente utili)

P.S. Il primo messaggio verrà aggiornato secondo le segnalazioni per una più facile consultazione :p
 
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ender85

Forumer attivo
Si ma oltre a seguire segnalate ciò che avete trovato, se no la cosa non funziona!!!
Cmq attendo qualche contributo da personaggi come surcontre, marofib e... mi scusino gli altri che non cito per mia ignoranza :D
 

Topino73

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ender85 ha scritto:
Si ma oltre a seguire segnalate ciò che avete trovato, se no la cosa non funziona!!!
Cmq attendo qualche contributo da personaggi come surcontre, marofib e... mi scusino gli altri che non cito per mia ignoranza :D
Clicca per allargare...

beh direi proprio che ti sei dimenticato di pek...!!!
 
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