Regolo RegoloX.lFTSE (1 Viewer)

[Pek]

In allegato il nuovo file che genera segnali dall' indice
FTSE MIB già S&P MIB

Rispetto a RegoloX.l2009,piccolo adattamento del tuning

F.A.Q.

1)Cos’è Regolo?
RegoloX è un sistema di trading espressamente realizzato per l'indice azionario Italiano.
Uno dei TS, TX , è stato concepito per operare con i Futures con i quali si può ovviamente assumere posizioni Long (comprare), Short (vendere), Flat (neutrale).
L'altro, LX, è invece stato concepito per operare con i Fondi Azionari Italia,ha un blocco che impedisce segnali ravvicinati che non sarebbero eseguibili su fondi.
LX fornirà solo segnali Long-Flat
Per LX è indispensabile scegliere fondi che permettano lo switch entro il giorno dopo.
Non operate mai in ritardo o in presunto anticipo sui segnali.

2) Quanti soldi servono per seguire TX
Serve una liquidità iniziale di almeno 10000€ (7000 liquidità+3000 di margini) per ogni future MINI FTSEMIB,50000€ per ogni future FTSEMIB

3) Ho un patrimonio di 200000€,posso lavorare con 4 future FTSEMIB?
Assolutamente no.Regolo come tutti i TS può fallire,è bene riservare per Regolo solo liquidità che si può perdere senza stravolgimenti finanziari o emotivi e comunque solo una piccola parte del patrimonio totale.

4)In che modo Regolo può fallire?
Come scritto nelle note esistono due condizioni che invalidano il sistema:
-se dall'inizio dell'utilizzo del TS, in qualsiasi momento, si consegue una perdita superiore alla liquidità iniziale consigliata (tranne i margini),
ogni attività dovrà essere bloccata, ciò significa che occorre essere in grado di poter sopportare tale perdita.
-se dopo un intero anno di utilizzo si ha una perdita superiore al 50% della liquidità iniziale consigliata (tranne i margini), ogni attività dovrà essere bloccata.
Se si verificheranno queste eventualità, significherà che il TS ha perso il suo funzionamento ideale.
I due principi di Money Management sono anche regole di valutazione del sistema indipendenti dal singolo utilizzatore.Questo per dire che non conta la situazione personale,ma la contabilità del file.
In particolare i "contatori" si azzerano ad ogni max di equity trade.Da quel momento verrà conteggiata il DrawDown e l'anno di orizzonte temporale per il Recovery almeno
parziale.Il tutto sempre rispetto alla minima liquidità teorica

5) Posso seguire Regolo in qualsiasi momento?
No,bisogna seguire un segnale dall’inizio

6)Posso seguire solo i trade che più mi convincono?
No,bisogna seguire il sistema per almeno un anno

7) Solitamente, dopo la chiusura di un'operazione, quanto tempo occorre al sistema per generare un altro segnale...?
La durata del FLAT non è costante
Si può rimanere FLAT per mesi,ma non è escluso un reverse immediato (molto raro)
In media 10-15 trade/anno

8) Come si opera in pratica?
Ogni giorno viene generato il segnale alla chiusura dei mercati
In questo stesso forum esiste un thread di aggiornamento quotidiano.
Non deve essere considerato un servizio dovuto
Ad ogni nuovo segnale,si esegue la mattina in asta di apertura o nei primi minuti di contrattazione

9)Non posso operare la mattina,posso inserire ordini al meglio o limitato la sera prima?
No,il rischio di eseguiti svantaggiosi su in ordine al meglio o di non essere proprio eseguiti se è indicato un prezzo limite è troppo alto
Si può scegliere un orario (ad esempio 12.00) ed usare sempre quello

10)Si può migliorare Regolo con operatività discrezionale
No.Un TS serve proprio ad eliminare la componente emotiva e discrezionale

11) Cos’è il rollover?
I future su FTSEMIB scadono il terzo venerdì dei mesi di marzo,giugno,settembre,dicembre
Può capitare di dover prolungare un trade tra due scadenze.
In questo caso si vende(compra) il contratto in scadenza per contestualmente acquistare(vendere) la scadenza successiva
Questa operazione è detta rollover ed è opportuno eseguirla dal martedì al giovedì precedenti la scadenza in orari poco volatili e lontano dai dati macro (pausa pranzo 12-13)

12) A cosa serve la colonna Rollover?
Il giovedì precedente la scadenza si inserisce il valore dell’ultimo scambio del future entrante
Serve solo per una migliore contabilità dei risultati,non influisce sui segnali

13) Posso usare Regolo intraday? NO
Su singoli titoli? NO
Su indici esteri? NO

Regolo è nato da un'idea,
non un'idea di TS,
ma un'idea originata dalla frequentazione del mercato nostrano,

Lavorando con il Mib e scorporandolo nelle sue componenti settoriali, si è notato come i vari settori presentassero particolari battimenti,
analizzando i battimenti e incrociandoli tra loro si è notato un comportamento d'insieme particolare, che è proprio del mercato italiano e di nessun altro.
Su questa caratteristica si è sviluppato per reiezione un modello matematico ad anello chiuso che avesse comportamenti e tempi di sovraelongazione simili al sottostante, per poterlo lavorare nel dominio del tempo senza avere il disturbo del rumore di fondo,
dopo di che è stato facile sintonizzare un indicatore che lo modulasse in fase senza allontanarsi troppo.

La verifica del risultato raggiunto per via prettamente analitica sullo storico reale a poi permesso di scegliere i filtri che lo rendessoro abbastanza immune dal rumore e quindi è nato Regolo.

Nel tempo è stato cambiato solo il filtro di tendenza, prima era anche lui di tipo ciclico, poi di momentum, ma la struttura primaria è rimasta costante.

Quindi Regolo non può funzionare su nessun altro mercato,
perchè non è un TS studiato per adattarsi al mercato ma per sintonizzarsi.

I modelli usati per creare Regolo sono di tipo ingegneristico, non i soliti usati per i TS, pertanto lavorare su Regolo nel tentativo di modificarlo usando i metodi classici vuol dire solo imbastardirlo e perderne l'identità.

Finchè il mercato italiano avrà queste caratteristiche Regolo funzionerà, dopo di che fallirà drasticamente,
ma potrebbe anche non avvenire mai.

14)Vorrei seguire TX,ma un mini FTSEMIB future è troppo pesante
Si possono usare i certificati mini long e mini short di RBS
Purtroppo è una categoria di prodotti non più di moda lo spread attuale 50-60 punti è al limite dell’utilizzo. Ricordo che stabilita l'esposizione voluta (ad esempio 0,7 euro per punto indice che richiede 7000 euro per TX) conta solo il numero di certificati,nel caso 7000.
Bisognerà poi trovare un buon compromesso tra stop loss non eccessivamente vicino e liquidità (spread)
E’ anche possibile utilizzare ETF il leva long e short avendo ben presente la fiscalità molto penalizzante di questi strumenti

15) Posso usare LX con ETF?
Sì, rimangono convenienti i fondi a causa del trattamento fiscale degli ETF

16)Ho letto che LX è pensato per i fondi.Cosa comporta questo operativamente?
LX è un TS di tipo LONG-FLAT e ha un blocco per inibire segnali troppo vicini incompatibili con operatività con i fondi

17)Ho scaricato il file,ma non è aggiornato
Ogni mese in questo forum vengono allegati i dati nel primo post del thread di aggiornamento
Basta copiare i dati mancanti dalle colonne da A ad F

18)Cos’è il CNC?
E’ un codice che serve a controllare che due file abbiano gli stessi dati per ultimi 100 giorni

 

[Pek]

REGOLO E' STATO INVALIDATO il 15/5/2013 essendo incorso nel seguente blocco:

se dopo un intero anno di utilizzo si ha una perdita superiore al 50% della liquidità iniziale consigliata (tranne i margini), ogni attività dovrà essere bloccata[/QUOTE]