Trading sistematico sugli utili, funziona? Testiamolo

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La strategia presentata è di una semplicità incredibile e non si avvale di nessun indicatore o oscillatore a complicare le cose evitando il problema dell'overfitting, uno dei problemi più sentiti nel mondo della finanza e quindi del trading.

La strategia presentata è di una semplicità incredibile e non si avvale di nessun indicatore o oscillatore a complicare le cose evitando il problema dell’overfitting, uno dei problemi più sentiti nel mondo della finanza e quindi del trading.

La compravendita si basa solamente sulle seguenti regole:

  1. Capitale utilizzato 10.000 dollari (lavorando a leva 2);
  2. Comprare quando l’EPS della società analizzata è maggiore di zero;
  3. Vendere se sono passati almeno tre giorni sul massimo della candela precedente con ordine stop;
  4. Stoploss monetario grezzo a 500 dollari.

Ovviamente la strategia in questa versione grezza non può essere tradata ma ha il pregio di non soffrire  di problemi di overfitting e funziona su più sottostanti azionari, sintomo che possa essere una buona base di partenza da cui partire per affinare ingressi ed uscite aggiungendo filtri e altre condizioni (sempre stando attenti a non esagerare).

A seguire presentiamo le equity line su diversi sottostanti con i vari risultati. Dato che la strategia funziona su molti sottostanti azionari ma non su tutti, per completezza illustriamo anche uno dei tanti esempi su cui la strategia invece non produce gli effetti sperati.

Apple

Automatic Data Processing

The Cooper Companies

Autodesk

Ovviamente questi sono esempi di sottostanti su cui questa semplicissima strategia funziona, così come ci sono altri sottostanti su cui questa strategia non sembra sortire gli effetti sperati, quindi per completezza ne illustriamo un esempio.

Il messaggio è quindi il seguente: prima di tradare occorre quantificare che una strategia abbia quantomeno funzionato in passato, ricordando che questa è una condizione NECESSARIA ma NON SUFFICIENTE per poi applicare in “real” la strategia da voi costruita.

 

 

 

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