Strategia breakout su Apple: dal motore grezzo alla strategia completa

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In questa analisi si vuole spiegare il percorso di creazione di una strategia, dal suo motore grezzo a quello finale per illustrare il cambiamento dell'equity line e delle metriche

Per evidenziare come cambiano i risultati di una strategia partendo dal motore grezzo (il cuore) per arrivare alla strategia completa illustriamo i seguenti passaggi.

Si parte da una strategia che non applica nessun tipo di money management, comprando 100 azioni ogni volta, che non usa nessun filtro di volatilità e che:

  • compri alla rottura della banda superiore di bollinger a 5 periodi ed una deviazione standard
  • utilizzi un primo setup di chiusura quando il prezzo di chiusura è minore od uguale alla media mobile a 20 periodi, vendendo in apertura della prossima barra;
  • utilizzi un secondo setup di chiusura quando il prezzo di chiusura è maggiore al prezzo di entrata e si è in posizione da almeno 6 barre, vendendo in funzione di un trailing stop che considera il minimo più elevato (si tratta di un trailing stop più leggero del classico massimo più elevato, e che fa rimanere più in posizione e cavalcare il trend)
  • applica uno stop loss monetario a 500 dollari.

Il risultato è il seguente:

Aggiungendo un filtro di compressione della volatilità che mi fa operare solo se l’average true range di due barre è inferiore al corrispondente average true range calcolato su due barre ma riferito alla barra precedente. Il risultato è il seguente:

Il profitto netto scende da 22.310 dollari a 16.719 dollari ma il profit factor sale da 1,69 a 1,75. Effettuando una scrematura dei trade da 464 a 296 inoltre l’average trade sale da 48 a 56 dollari, e il maximum drawdown scende da 4.141 dollari a 3.529 dollari. Il fatto che il profitto netto scenda è un compromesso accettabile se si guardano anche le altre metriche; inoltre, anche ad impatto visivo tale filtro rende più regolare l’equity line.

Applicando infine anche un position sizing di tipo percent volatility che impiega un numero di azioni in funzione dell’average true range, per contenere in 500 dollari il rischio massimo, il risultato è il seguente:

Il confronto visivo è evidente sulle equity line: si veda ad esempio che il forte drawdown registrato alla fine sparisce.

Inoltre, a livello di metriche, il profitto netto sale da 16.719 dollari a 27.881 dollari, il profit factor sale da 1,75 a 2,19, il numero di trade 296 a 293 ma l’average trade sale da 56 a 95 dollari e il maximum drawdown scende da 3.529 dollari a 2.770 dollari.

Non si consiglia di tradare la strategia in questo modo ma di effettuare verifiche di persistenza della performance, che sarà argomento della prossima analisi

 

Nota Bene: il trading può comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore.

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