Strategia Bias sul Caffé

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In questo articolo abbiamo presentato la rilevazione di un bias ribassista sulla serie storica del caffé, illustrando come possa essere utilizzato per creare una strategia profittevole.

Osservando la serie storia del caffé è visibilmente riscontrabile una tendenza ribassista nella serie storica quindi il primo spunto da estrapolare è che su questa serie storica si ha un edge effettivamente sfruttabile lavorando con short sell.

A seguire l’andamento storico del future continuous sul caffè con un time frame a 60 minuti, partendo dall’1/1/2008 ai giorni nostri:

Figura 1

Analizzando l’andamento orario del prezzo è possibile vedere una certa tendenza ribassista dalle 5 di mattina alle 13 di pomeriggio dal martedì al venerdì, che però si è notevolmente affievolita se si considera la serie storica dal 2016 ad oggi: si consiglia pertanto di utilizzare solamente i giorni dal martedì al giovedì.

Figura 2

Se poi si vuole vedere i mesi in cui il prezzo è sceso stabilmente si può osservare una certa tendenza del prezzo di scendere da gennaio a maggio e da novembre a dicembre.

Figura 3

Scriviamo quindi un trading system che:

  • va short il martedì, mercoledì e giovedì andando short dalle 5:15 di mattina alle 13:15 di pomeriggio nei mesi da gennaio a maggio e da novembre a dicembre
  • applica un filtro di volatilità per scremare il numero di trade ed aumentare l’average trade (sta a voi decidere quale)
  • imposta uno stop loss a 1.000 dollari.

Questo è il risultato

 

Il sistema ha un pò piegato la testa nell’ultimo periodo ma vale la pena continuarlo a monitorare

 

 

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