Strategia Bias sul Caffé
Osservando la serie storia del caffé è visibilmente riscontrabile una tendenza ribassista nella serie storica quindi il primo spunto da estrapolare è che su questa serie storica si ha un edge effettivamente sfruttabile lavorando con short sell.
A seguire l’andamento storico del future continuous sul caffè con un time frame a 60 minuti, partendo dall’1/1/2008 ai giorni nostri:
Figura 1
Analizzando l’andamento orario del prezzo è possibile vedere una certa tendenza ribassista dalle 5 di mattina alle 13 di pomeriggio dal martedì al venerdì, che però si è notevolmente affievolita se si considera la serie storica dal 2016 ad oggi: si consiglia pertanto di utilizzare solamente i giorni dal martedì al giovedì.
Figura 2
Se poi si vuole vedere i mesi in cui il prezzo è sceso stabilmente si può osservare una certa tendenza del prezzo di scendere da gennaio a maggio e da novembre a dicembre.
Figura 3
Scriviamo quindi un trading system che:
- va short il martedì, mercoledì e giovedì andando short dalle 5:15 di mattina alle 13:15 di pomeriggio nei mesi da gennaio a maggio e da novembre a dicembre
- applica un filtro di volatilità per scremare il numero di trade ed aumentare l’average trade (sta a voi decidere quale)
- imposta uno stop loss a 1.000 dollari.
Questo è il risultato
Il sistema ha un pò piegato la testa nell’ultimo periodo ma vale la pena continuarlo a monitorare
