Stragia di trading su Apple

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Abbiamo scritto una strategia che va long su apple: unica nota dolente è che sembri produrre scarse performance dal 2012 alla fine del 2015; gli altri risultati sono promettenti, almeno in prima battuta

Abbiamo scritto una strategia sul titolo apple e che:

  • va long quando il prezzo di chiusura è superiore alla banda di bollinger a 5 periodi (una settimana borsistica) considerando una deviazione standard
  • chiude la posizione quando il prezzo di chiusura è inferiore od uguale ad una media mobile a 20 periodi (1 mese borsistico)
  • applica uno stop loss a 500 dollari
  • applica un money management di tipo percent volatility per contenere il numero massimo di azioni da acquistare, in funzione dell’average true range a 6 barre, in un rischio massimo di 500 dollari per trade (investendo comunque un valore non inferiore a 10.000 dollari con leva a 2)

Questo è il risultato

La strategia sembra promettente: ha un profitto netto di 32.000 dollari, un profit factor a 2.52, un drawdown contenuto a 3.500 dollari e un average trade di 109 dollari abbastanza capiente per slippage e commissioni. Unica nota dolente è che il sistema sembra produrre una debole performance dall’inizio del 2012 alla fine del 2015.

Non si consiglia di tradare una tale strategia in tal modo, ma di effettuare analisi di persistenza per verificare se effettivamente abbia qualche chance di funzionare in futuro

 

 

 

 

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