Trading e Investimenti

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Come confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzare la Robustezza di un Trading System

In questo articolo Luca Giusti presenta un test per analizzare la robustezza di un trading system verificando in particolare se, entro una certa probabilità, è possibile affermare che i trade generati sul campione in sample facendo variare i parametri di input assomiglino a quelli generati sul campione out of sample, permettendo di stabilire se si abbia intercettato una componente di segnale che continua a dare indicazioni corrette o meno.

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4°) Strategia Short su SP500 con le Opzioni Barrier Put di IG: come è andata? Scopri anche i vincitori della trading competition

A scopo didattico illustriamo l'utilizzo delle barrier put di IG in una strategia che ha puntato sul respingimento del prezzo da un livello di resistenza per profittare da un potenziale ribasso prospettato. Ti ricordiamo inoltre che si è appena conclusa la trading competition con l'utilizzo delle barrier options di IG, e che dal presente articolo puoi accedere alla gruadutoria finale e scoprire i vincitori!

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Misurare la Persistenza delle Metriche di un Trading System

In questo articolo Luca Giusti analizza e spiega il concetto di persisitenza, che si può riassumere in una frase: le migliori combinazioni di parametri ottenute lavorando sulla porzione di dati In Sample (IS, ossia lo storico su cui è stato addestrati il sistema), continuerà ad essere la migliore anche sulla porzione di dati Out Of Sample (OOS, ossia sul campione test che il sistema non ha mai visto, e su cui analizzare la "vera" performance)

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E' il mercato che è cambiato, o la Strategia che ha smesso di funzionare?

In genere le serie storiche finanziarie vengono classificate Trend Following (TF) o Mean Reverting (MV). In questa analisi Luca Giusti, illustra un test statistico ed un indice di memoria a lungo termine "a portata" di click per indagare se una serie risponda più ad un carattere TF o MV, implementando l'analisi in modo tale da capire se il funzionamento di un determinato mercato stia cambiando o meno, ottenendo indicazioni preziose sul se il degrado della performance di una strategia dipenda dalla stessa o sia da imputare al mercato