Approfondimenti

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Benchmark personalizzati. Cosa sono. Come funzionano.

Il benchmark personalizzato è un portafoglio costruito e valutato in modo simile all’indice di mercato; il portafoglio viene valutato periodicamente, invece i rendimenti del singolo periodo sono calcolati nella stessa maniera con cui si calcolano quelli dei benchmark di mercato. Qui approfondiamo i Benchmark personalizzati a seconda delle esigenze di un particolare strategia d’investimento!

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Relative Return, ranking e peer group analysis. Cosa sono e quali misure si utilizzano.

In questa trattazione viene spiegato come analizzare e creare delle statistiche di ordine/classifica dei rendimenti di fondi/portafogli all'interno di un gruppo di pari, corredando il tutto con un foglio elettronico che facilita la comprensione dell'argomento trattato.

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Absolute Risk Adjusted Return. Cosa è e come calcolarlo. Scopriamolo!

In tale sede, continuando in modo logico e lineare nella trattazione, si affronterà il tema dei rendimenti assoluti aggiustati per il rischio, al fine di trovare una relazione guadagno-rischio coerente (sharpe ratio, treynor ratio ecc). Il tutto accompagnato da foglio Excel.

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Il rischio relativo. Cosa è e come misurarlo tramite excel. Scopriamolo!

In precedenza è stato spiegato come misurare il rischio al ribasso di un investimento in un fondo In tale sede si vuole spiegare invece come calcolare il rischio di un asset relativamente ad un altro benchmark (covarianza, correlazione, CAPM come regressione, Alpha di Jensen e Tracking Risk).

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Come misurare il rischio a ribasso (o Downside Risk) con Excel? Scopriamolo!

In questa sede la trattazione sarà concentrata sul rischio a ribasso (o Downside Risk) dato che la deviazione standard può non andare sempre bene. Niente paura se sarà presentato del matematichese, ci sarà in allegato un foglio Excel che ti mostrerà la via!

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Partecipa al trading camp del centro ricerca QTLab a luglio 2020, ultimi posti per riduzione di €1000!

Partecipa anche tu al trading camp del centro ricerca QtLab che avrà luogo a luglio in una fantastica location a Rimini. L'oggetto saranno i portafogli rotazionali ed i modelli quantitativi d'investimento, un occasione unica nel mondo dell'investing italiano con uno dei migliori trader in Italia!

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Calcolo dei rendimenti multiperiodo (aritmetici, geometrici) dei fondi tramite Excel

Nel precedente articolo abbiamo analizzato come calcolare correttamente il rendimento di fondo comune d'investimento. In questo articolo invece si prosegue partendo dai rendimenti di un determinato periodo (settimane, mesi, anni, MTD, YTD, ecc) per concatenarli e determinare il rendimento multi periodo. Anche in tal caso, come sempre, occorre introdurre un po' di matematica ma niente paura, in allegato troverai un Tool di Esempio in Excel che ti mostrerà come fare.

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Come calcolare correttamente il rendimento di un fondo? Scopriamolo!

L'obiettivo della presente trattazione è quello di fornire dei criteri di calcolo per determinare correttamente i rendimenti dei fondi comuni d'investimento. Aimè occorrerà introdurre, come sempre in ogni questione economico-valutativa, un po' di matematica ma niente paura, in allegato troverai un tool in Excel come esempio di calcolo.

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I fondi comuni d'investimento: cosa sono? come funzionano? Ecco una guida per il risparmiatore

L'intento della presente trattazione è quello di creare una guida che permetta al lettore di apprendere cosa sia un fondo comune d'investimento ed i relativi vantaggi (estrapolati dall'analisi della definizione di fondo), quali tipologie ne esistono, i costi da sostenere per investirvici, il regime di tassazione a cui sono soggetti e quali siano gli organi a presidio della vigilanza.

Filippo Diodovich di IG Italia sullo Spread: la quiete prima della tempesta?

Sono tanti i fattori che possono spingere lo spread oltre i 300 punti base nonostante lo scudo protettivo della BCE. A seguire il commento di Filippo Diodovich, senior strategist di IG Italia