Programmazione Visual Trader Raccolta indicatori e TS per Visualtrader (2 lettori)

[autotrader]

OK, appena posso provo a replicare il codice con amibroker.

 

[autotrader]

L'ho riprodotto in amibroker con maggior abbondanza di dati e nel periodo recente l'andamento è quello del grafico postato da Karagnao, però se andiamo indietro nel tempo l'equity diventa da montagne russe, appena posso posto il report ed i grafici.

 

[autotrader]

 

[autotrader]

somiglia proprio a quella di Karagnao, però è col fibbone. Ho paragonato anche i trade con quelli di VisualTrader e coincidono. Ora posto lo stesso ts però con più backtest.

 

[karagnao]

Fino a metà 2014 tutto ok....poi il comportamento mi sembra anomalo....
Forse provando con DJEurostoxx o con Dax (sempre futures) va meglio..?!?

 

[karagnao]

PS: come ti trovi con Amibroker? Prezzi, linguaggio, affidabilità dei backtest (es ti da anche il tick by tick all'interno delle candele?)
K

 

[autotrader]

PS: come ti trovi con Amibroker? Prezzi, linguaggio, affidabilità dei backtest (es ti da anche il tick by tick all'interno delle candele?)
K

Io passai ad Amibroker su consiglio di Ender85 che oramai non scrive più, e che ringrazio ancora. Ci puoi fare quello che vuoi. La piattaforma costa poco più di 200 euro. Cmq poi la devi collegare ad un broker se vuoi dati in tempo reale, io la uso solo per backtest ed i dati glieli do con file di testo.

 

[_Onoff_]

Qualcuno ha (o sa scrivere) la formula per VT della Volume Weighted Moving Average (VWMA)?
Questa è la formula per es del VWMA di tre periodi: (C1*V1 + C2*V2 + C3*V3) / (V1+ V2+ V3)

 

[Bold_trader94]

Salve a tutti, vi mostro questo TS interessante ai fini di studio

{******************************************************************************
Entra nel gap se è compreso nei parametri,
TP=ST = al valore massimo dell'ultima barra a 5 min del giorno prima
******************************************************************************}
Var: prova(0), chiusura, apertura, differenza, value,Par,ParM;          // Agggiungere qui le variabili che vi servono
Par=40;
ParM=200;
SECTION_ENTERLONG:
if IsFirstBarDay then
   If IsDownGap then
    chiusura=H[1];
    differenza=C[1]-O[0];
      if (differenza>=Par)and (differenza<=ParM)then
        buy(this,nextbar,atOpen,1); 
      endif;
    endif;
endif; 
END_SECTION
SECTION_EXITLONG:
value=varperc(differenza,chiusura);
InstalltakeProfit(INPERC, value, "take");
InstalltakeProfit(INPERC, value, "st");
if T > 1715 then
   sell(this,nextbar,atOpen,1);
endif;

END_SECTION

SECTION_ENTERSHORT:
if IsFirstBarDay then
    If IsUpGap then
    chiusura=H[1];
    differenza=O[0]-C[1];
      if (differenza>=Par)and(differenza<=ParM)then
       //sell(this, bar, atClose, 1);
         sell(this,nextbar,atOpen,1);   
      endif;
    endif;
endif;
END_SECTION
SECTION_EXITSHORT:
value=varperc(differenza,chiusura);
InstalltakeProfit(INPERC,value, "take");
InstalltakeProfit(INPERC,value, "st");
if T > 1715 then
   buy(this,nextbar,atOpen,1);
endif;
END_SECTION

e avanzo ai più esperti come ottimizzare i livelli di stop e take profit oppure prendere sia questi che i parametri da un input?

 

[newmoon]

Buongiorno a tutti
provo a riprendere questa discussione dopo tanto tempo sperando che ci sia ancora un pò d'interesse.
Cercavo la formula dell'indicatore TSI (true strenght index) che è presente in VT Pro ma non in quella base.
Se qualcuno potesse postare il codice potremmo vedere i benefici che si potrebbero cogliere.