The Zero Puzzle
- Creatore Discussione Sig. Ernesto
- Data di Inizio
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
lo zero puzzle è un problema che mi sono posto recentemente e sul quale sto ragionando.
Nel grafco che ho allegato, sono evdenziate le probabltà che l'indice S&P500 (fonte dati yahoo) chiuda a "zero".
Pur con i dubbi che la fonte implica(yahoo non è certamente il miglior DB, ho usato l'adjclose per il calcolo dei returns) osserviamo, dal 3 jan 1950 124 chiusure a "zero".
0.75% di probabilità di averne una oggi.
Questo fatto implica non poche riflessioni che mi accingo ad esternare:
Nel grafco che ho allegato, sono evdenziate le probabltà che l'indice S&P500 (fonte dati yahoo) chiuda a "zero".
Pur con i dubbi che la fonte implica(yahoo non è certamente il miglior DB, ho usato l'adjclose per il calcolo dei returns) osserviamo, dal 3 jan 1950 124 chiusure a "zero".
0.75% di probabilità di averne una oggi.
Questo fatto implica non poche riflessioni che mi accingo ad esternare:
AndrewLR
Nuovo forumer
Che significa chiudere a zero? Ritorni (giornalieri?) zero (esattamente?)?
E come l'hai calcolata questa "probabilita'"?
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
forse in pochi (in effetti mi risulta essere il prmo ad affrontare questo problema nell'intero web..ci sarà un perchè forse..) avete riflettuto sull'occorrenza:
La curva degli zero tende a decrescere con apparente costanza, il che potrebbe essere spiegato dall'incremento della volatilità che osserviamo nel tempo..ma non è la spiegazione che mi interessa.
Quello che mi preoccupa è che "zero" parrebbe tendere a scomparire.
La prima cosa che mi salta in mente è pensare a tutti quelli che lo infilano dei data base per occupare i dati mancanti(sia direttamente sia come risultato di interpolazione)..ma affrontiamo dopo l'argomento.
Ho simulato un moto browniano, tipico di chi prezza derivati con Montecarlo; più ripetizioni da 16,700,000 osservazioni ciascuna (per approssimare l'infinito al meglio che posso).
Le probabilità di incontrare uno "zero" sono dello 0.0055% in media; tradotto, possiamo aspettarci uno zero ogni 16834.68 giorni di borsa.
tradotto ancora, è meno probabile lo zero di un -3.5%.
Ma nella realtà?
Quanto sopra apre la porta a riflessioni ancor più sconcertanti..
Riflettete intanto su quanto esposto...
La curva degli zero tende a decrescere con apparente costanza, il che potrebbe essere spiegato dall'incremento della volatilità che osserviamo nel tempo..ma non è la spiegazione che mi interessa.
Quello che mi preoccupa è che "zero" parrebbe tendere a scomparire.
La prima cosa che mi salta in mente è pensare a tutti quelli che lo infilano dei data base per occupare i dati mancanti(sia direttamente sia come risultato di interpolazione)..ma affrontiamo dopo l'argomento.
Ho simulato un moto browniano, tipico di chi prezza derivati con Montecarlo; più ripetizioni da 16,700,000 osservazioni ciascuna (per approssimare l'infinito al meglio che posso).
Le probabilità di incontrare uno "zero" sono dello 0.0055% in media; tradotto, possiamo aspettarci uno zero ogni 16834.68 giorni di borsa.
tradotto ancora, è meno probabile lo zero di un -3.5%.
Ma nella realtà?
Quanto sopra apre la porta a riflessioni ancor più sconcertanti..
Riflettete intanto su quanto esposto...
Allegati
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
AndrewLR
Nuovo forumer
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Non vede risposta a cosa???
AndrewLR
Nuovo forumer
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Scusi...m sa indicare un sottostante che, senza fallire, possa chiudere a prezzo=zero?
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