La mia personale ossessione è far girare una trading system automatico e chiudere tutte le posizioni prima di cena.
E andare a letto senza angosce.
Esiste questa tipologia prodotto? Che io sappia no
, ma sarei felice di essere smentito.
Ma andiamo con ordine. E' circa un anno che sono su questa "robaccia". Prima mi occupavo di perdere con le azioni quel che gudagnavo con le obbligazioni.
Devo fare alcune premesse che mi hanno portato allo stadio attuale, giusto per capire l'approccio che voglio tenere per semplificare al massimo le condizioni al contorno.
1. Non credo nell'analisi tecnica, nel senso che so perfettamente che il futuro non si può prevedere e le teorie statistiche non si applicano in dataset limitati. Perciò questo vale particolarmente nell'intraday.
2. Non ci serve il money management. Avremo un capitale X che sapremo di poter perdere in toto. In tal caso avremo concluso il giochino.
3. I dati intraday sono random walk, teoricamente tutti scorrelati (anche se sappiamo che non è esattamente così), per cui se vogliamo trovare condizioni per fare dei gain dovremo arrampicarci sugli specchi (senza ventose).
4. Un indice è calcolato dalla somma pesata dei suoi componenti. Benchè non ci siano inefficienze tra indice e sottostanti, lavorare su un indice tenendo conto di questo potrebbe offrire alcune opportunità.
E quindi, operativamente, cosa mi sono messo in testa di fare?
1. "Copiare" l'altro 3D sul "TS giorno notte" dal punto di vista operativo, ovvero lavorare in un'area comune con chi se la sente di partecipare. Ovviamente inizierò io (con calma, nei ritagli di tempo), tenendo aggiornato questo 3D poi, chi vorrà, potrà entrare semplicemente dichiarando i contributi che intenderà portare.
2. Vorrei usare Amibroker e un DB condiviso con Dropbox. Il DB condiviso sarà composto dall'indice FTSEMIB e dai suoi sottostanti, con TF 5min. Valgono ovviamente altri strumenti di sviluppo, ma la condivisione del DB diventa più problematica.
3. Iniziamo a buttare dentro tonnellate di codice preso qui e là per testare qualsiasi cosa...
OGNI GIORNO
4. Conto di tenere quotidinanamente aggiornato il DB condiviso.
5. Il codice sviluppato rimarrà disponibile per tutti i partecipanti.
(segue...)
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