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Vecchio 09-12-2011, 16:56   #1 (permalink)
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Data registrazione: Dec 2011
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Wavelet analysis

Ciao a tutti forumers! Sono nuovo di qui, anche se vi leggo da un po'.
Scrivo in questa sezione anche se non sono sicuro che sia quella giusta, in tal caso mi scuso anticipatamente con gli admin.

Scrivo perchè avrei bisogno del vostro aiuto.
Innanzitutto mi presento, così che voi possiate capire quale sia il mio livello di conoscenze in materia finanziaria.
Sono uno studente universitario iscritto al 3 anno di Finanza. Attualmente, pur essendone appassionato, non pratico il trading e le sole volte a cui mi sono avvicinato a questo mondo sono state il fantatrading e il concorso Bloomberg Trade Ideas 2011 che ho vinto con una squadra della mia università.

Ma ora arriviamo al dunque. Mi sto accingendo a scrivere, a conclusione del mio cilo di studi una tesi in Analisi delle serie storiche. L'argomento principe è l'utilizzo delle onde wavelet come strumento di scomposizione del ciclo economico a fini previsivi. Per giungere a tale risultato devo però apprendere nozioni, quali quelle di trasformata, serie di fourier e analisi spettrale, che purtroppo il mio corso di studi non mi ha dato.

La mia domanda dunque è questa: secondo voi quale importanza può avere l'utilizzo dell'analisi spettrale nel risk management?

Grazie anticipatamente tutti e scusate se mi sono troppo dilungato.
Ciaoooo!!!

Ultima modifica di borntobefree : 11-12-2011 alle ore 22:34.
borntobefree non è connesso   Rispondi citando
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Vecchio 11-12-2011, 01:34   #2 (permalink)
Trader Calabrese
 
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Località: Cosenza
Messaggi: 1,355
Ti seguo e spero che ti rispondano in molti. Sono tutti argomenti che mi interessano
tucciotrader non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 12-12-2011, 23:43   #3 (permalink)
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Località: Avola(SR)
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Ma ora arriviamo al dunque. Mi sto accingendo a scrivere, a conclusione del mio cilo di studi una tesi in Analisi delle serie storiche. L'argomento principe è l'utilizzo delle onde wavelet come strumento di scomposizione del ciclo economico a fini previsivi. Per giungere a tale risultato devo però apprendere nozioni, quali quelle di trasformata, serie di fourier e analisi spettrale, che purtroppo il mio corso di studi non mi ha dato.

La mia domanda dunque è questa: secondo voi quale importanza può avere l'utilizzo dell'analisi spettrale nel risk management?

Grazie anticipatamente tutti e scusate se mi sono troppo dilungato.
Ciaoooo!!!
Sto cercando di fare la stessa cosa tua per il tuo stesso motivo. Col risk management credo che abbia una relazione indiretta, quello che conta è riuscire a descrivere e in qualche modo proiettare in avanti la struttura delle sinusoidi trovate.
jackgladney non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 14-12-2011, 02:45   #4 (permalink)
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Originalmente inviato da jackgladney Visualizza messaggio
Sto cercando di fare la stessa cosa tua per il tuo stesso motivo. Col risk management credo che abbia una relazione indiretta, quello che conta è riuscire a descrivere e in qualche modo proiettare in avanti la struttura delle sinusoidi trovate.
Posso chiederti quali fonti stai utilizzando?
borntobefree non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 14-12-2011, 13:28   #5 (permalink)
Utente Senior
 
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"the analysis of time series: an introduction" di Chris Chatfield.
jackgladney non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 15-12-2011, 02:03   #6 (permalink)
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io sto usando l'hamilton, ma purtroppo non mi può aiutare oltre il mero studio dell'analisi spettrale. comunque grazie della dritta,prenderò informazioni in merito a questo testo.
borntobefree non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 15-12-2011, 15:40   #7 (permalink)
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Originalmente inviato da borntobefree Visualizza messaggio
io sto usando l'hamilton, ma purtroppo non mi può aiutare oltre il mero studio dell'analisi spettrale. comunque grazie della dritta,prenderò informazioni in merito a questo testo.
l'hamilton è la bibbia dell'econometria, ma non l'ho studiato, non so se ci sono gli stessi contenuti. Sul Chatfield puoi vedere l'anteprima su google books. Non ho invece capito cosa cerchi oltre il mero studio dell'analisi spettrale.
jackgladney non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 15-12-2011, 20:06   #8 (permalink)
Utente Senior
 
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Originalmente inviato da borntobefree Visualizza messaggio
io sto usando l'hamilton, ma purtroppo non mi può aiutare oltre il mero studio dell'analisi spettrale. comunque grazie della dritta,prenderò informazioni in merito a questo testo.
ho visto l'anteprima dell'Hamilton e sembra che più o meno tratti bene l'analisi spettrale.
jackgladney non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 16-12-2011, 20:53   #9 (permalink)
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Originalmente inviato da jackgladney Visualizza messaggio
l'hamilton è la bibbia dell'econometria, ma non l'ho studiato, non so se ci sono gli stessi contenuti. Sul Chatfield puoi vedere l'anteprima su google books. Non ho invece capito cosa cerchi oltre il mero studio dell'analisi spettrale.
sto cercando di capire in quale modo l'analisi spettrale può essere utile al risk management.
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