[tucciotrader]

Secondo voi fare riferimento ai rendimenti settimanali di un titolo (52) rispetto ai rendimenti giornalieri (250) dell'ultimo anno, può fornire dati molto differenti?

In fondo un osservazione dei rendimenti settimanali non è soggetta a molto meno "rumore"?

In questo caso, se vado a calcolare il VaR con simulazione storica calcolata come percentile sulle ultime 52 chiusure settimanali con confidenza al 99% posso dire che la massima perdita attesa è calcolata sulla prossima settimana? (e non sul giorno dopo come farei normalmente)

Grazie

Per quanto riguarda i rendimenti settimanali, credo che siano molto più attendibili...in fondo, se lunedi il titolo mi fa -40% può risualtare un dato di per se importante, ma se poi il venerdi finisce col fare in totale -4% poco mi importa.

[Lando OOO]

Originalmente inviato da tucciotrader

Secondo voi fare riferimento ai rendimenti settimanali di un titolo (52) rispetto ai rendimenti giornalieri (250) dell'ultimo anno, può fornire dati molto differenti?

In fondo un osservazione dei rendimenti settimanali non è soggetta a molto meno "rumore"?

In questo caso, se vado a calcolare il VaR con simulazione storica calcolata come percentile sulle ultime 52 chiusure settimanali con confidenza al 99% posso dire che la massima perdita attesa è calcolata sulla prossima settimana? (e non sul giorno dopo come farei normalmente)

Grazie

Per quanto riguarda i rendimenti settimanali, credo che siano molto più attendibili...in fondo, se lunedi il titolo mi fa -40% può risualtare un dato di per se importante, ma se poi il venerdi finisce col fare in totale -4% poco mi importa.

"Credere" è un atto di fede. La fede non prevede probabilità.

Il VaR....sì, per una buona parte.

Fossi in te, "crederei" meno...e ragionerei di più...e lascerei la fede per quella percentuale di difficile stima...quell'angolino a sinistra.

[tucciotrader]

Diciamo che se investo per il lungo periodo mi può importare poco di un VaR daily ma dovrei prendere come riferimento il VaR weekly. Per questo intendo "poco" rumore, quando parlo di analisi su dati storici settimanali

[Lando OOO]

Originalmente inviato da tucciotrader

Diciamo che se investo per il lungo periodo mi può importare poco di un VaR daily ma dovrei prendere come riferimento il VaR weekly. Per questo intendo "poco" rumore, quando parlo di analisi su dati storici settimanali

Ma se investi "per il lungo periodo"..allora perchè non utilizzare un VaR mensile o addirittura uno annuale?

O ancora meglio, non è sufficiente un rendimento atteso "per il lungo periodo"?

[tucciotrader]

Originalmente inviato da Lando OOO

non è sufficiente un rendimento atteso "per il lungo periodo"?

Questa mi manca...in parole povere?

Per VaR mensile intendi quello calcolato su base giornaliera e poi elevato alla 1/30 oppure un VaR calcolato su dati storici mensili? Parlo di VaR non parametrico.

[tucciotrader]

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