[100pezzi]

riporto questo codice che ricostruisce una specie di equity del ts + la sua media, ora chiedo ai + esperti come implementarla nel ts?
nel senso quando vedo che il ts va male che operazioni si fanno comunemente?

Var: mediaequity,equity,zona4;

if positionlong and c[1]<c then equity=equity+R;endif;
if positionlong and c[1]>c then equity=equity-R;endif;
if positionshort and c[1]<c then equity=equity-R;endif;
if positionshort and c[1]>c then equity=equity+R;endif;
mediaequity=(sum(equity,10))/10;
ZONA4 = Createviewport (200, true, true);
Plotchart(equity, zona4, navy ,solid, 2);
Plotchart(mediaequity, zona4, red ,solid, 2);

if mediaequity<equity then
if mediaequity>equity then

[100pezzi]

Partiamo da questa un semplice maccd con la sua equity sotto.
Che condizioni mettereste quando l'equty va sotto la sua media?

Var: macd1,macd2,dmacd,zona1,coloremacd;
Var: mediaequity,equity,zona4;

macd1 = macd (c, 12, 26);
macd2 = macdsign (c, 12, 26, 9);
dmacd = diff (macd1,macd2,0);
if dmacd>0 then coloremacd=lime;else coloremacd=red;endif;

//zona1 = CreateViewport(200, 0, true);
//PlotChart(dmacd, zona1, coloremacd, istogramma, 5);

if dmacd>0 then enterlong (nextbar, atopen);endif;
if dmacd<0 then entershort (nextbar, atopen);endif;

if positionlong and c[1]<c then equity=equity+R;endif;
if positionlong and c[1]>c then equity=equity-R;endif;
if positionshort and c[1]<c then equity=equity-R;endif;
if positionshort and c[1]>c then equity=equity+R;endif;
mediaequity=(sum(equity,10))/10;
ZONA4 = Createviewport (200, true, true);
Plotchart(equity, zona4, navy ,solid, 2);
Plotchart(mediaequity, zona4, red ,solid, 2);

//if mediaequity<equity then
//if mediaequity>equity then

[ender85]

Purtroppo per come è costruito il codice una volta stoppato il ts non potrà mai più riaccendersi, poichè non è capace di simulare le operazioni.
Per il resto buona fortuna, questo è un aspetto dei ts dove bisogna perderci la testa e trovare la propria strada. Il mio unico suggerimento è lasciare perdere oscillatori e indicatori (come macd o altre cose mutuate dall'AT) per l'equityline: esistono indici di performance come Omega, Sharpe, Sortino, ecc ecc che fanno molto meglio il lavoro.
Cmq come al solito il buon senso deve far da padrone (puoi anche usare indicatori di AT, ma con coscienza e conoscenza di quel che realmente si sta facendo evitando l'overfitting) e alla fine del percorso tutti arriviamo ai medesimi risultati.
Purtroppo finchè non ci sbatti la testa non ci credi
In bocca al lupo, questa è sicuramente una strada da percorrere

[Simgen]

Originalmente inviato da ender85

Purtroppo per come è costruito il codice una volta stoppato il ts non potrà mai più riaccendersi, poichè non è capace di simulare le operazioni.
Per il resto buona fortuna, questo è un aspetto dei ts dove bisogna perderci la testa e trovare la propria strada. Il mio unico suggerimento è lasciare perdere oscillatori e indicatori (come macd o altre cose mutuate dall'AT) per l'equityline: esistono indici di performance come Omega, Sharpe, Sortino, ecc ecc che fanno molto meglio il lavoro.
Cmq come al solito il buon senso deve far da padrone (puoi anche usare indicatori di AT, ma con coscienza e conoscenza di quel che realmente si sta facendo evitando l'overfitting) e alla fine del percorso tutti arriviamo ai medesimi risultati.
Purtroppo finchè non ci sbatti la testa non ci credi
In bocca al lupo, questa è sicuramente una strada da percorrere

mi faresti degli esempi e daresti indicazioni su dove andarli a studiare?

[ender85]

Originalmente inviato da Simgen

mi faresti degli esempi e daresti indicazioni su dove andarli a studiare?

Omega: Omega ratio - Wikipedia, the free encyclopedia
Sharpe: Sharpe ratio - Wikipedia, the free encyclopedia
Sortino: Sortino ratio - Wikipedia, the free encyclopedia

anche nella versione italiana della wikipedia c'è qualcosa.

Per gli aspetti teorici chiedi ai laureati di economia/econometria , se vuoi vederne qualche applicazione li trovi nei file di Skarso su Dropbox.

[Simgen]

Originalmente inviato da ender85

Omega: Omega ratio - Wikipedia, the free encyclopedia
Sharpe: Sharpe ratio - Wikipedia, the free encyclopedia
Sortino: Sortino ratio - Wikipedia, the free encyclopedia

anche nella versione italiana della wikipedia c'è qualcosa.

Per gli aspetti teorici chiedi ai laureati di economia/econometria , se vuoi vederne qualche applicazione li trovi nei file di Skarso su Dropbox.

grazie
ti invio un mp per l'abilitazione a Dropbox come mi ha detto QuickS

[sterreno]

Ciao a tutti,
sarei interessato a vedere delle applicazioni pratiche di Omega, se possibile come posso fare?
Grazie in anticipo per la risposta

[ender85]

Originalmente inviato da sterreno

Ciao a tutti,
sarei interessato a vedere delle applicazioni pratiche di Omega, se possibile come posso fare?
Grazie in anticipo per la risposta

http://db.tt/CPUpYIO
registrati qui e inviami via mp l'indirizzo con cui ti sei registrato che ti abilito.

[Simgen]

Originalmente inviato da ender85

Omega: Omega ratio - Wikipedia, the free encyclopedia
Sharpe: Sharpe ratio - Wikipedia, the free encyclopedia
Sortino: Sortino ratio - Wikipedia, the free encyclopedia

anche nella versione italiana della wikipedia c'è qualcosa.

Per gli aspetti teorici chiedi ai laureati di economia/econometria , se vuoi vederne qualche applicazione li trovi nei file di Skarso su Dropbox.

ok, chiaro
ma per gli stupidi?
avendo un TS e VT come mi creo omega senza integrali e derivate, ma con i semplici O H L C gain loss e roba simile?
si può fare?

[Skarso]

Originalmente inviato da Simgen

ok, chiaro
ma per gli stupidi?
avendo un TS e VT come mi creo omega senza integrali e derivate, ma con i semplici O H L C gain loss e roba simile?
si può fare?

non dovrebbe essere difficile, ma effettivamente come vuoi fare una cosa un po’ diversa questi stupidi pseudo - programmi “conta-barre” entrano subito in difficoltà . . .
eventualmente cambia con qualcosa di + serio, chiedi lumi ad uno equilibrato come Ender, io sono troppo di parte . . .