[alvin_angel]

Originalmente inviato da Skarso

e mai ne utilizzerò uno . . .
io utilizzo solamente linguaggi veri di programmazione cioè general purpose . . .

l'avevo immaginato...
ma proprio perche' non li hai mai utilizzati non dovresti essere cosi' assolutista e denigratore...
sti gazzo di linguaggi sono perlo+ MACRO istruzioni di quarta quinta generazione...
quindi in linea generale dovrebbero semplificare il lavoro...

certo che se uno e' abituato a zappare in assembler... de gustibus...
[NdA: ovviamente non mi riferisco a te che hai una profonda conoscenza di Excel... linguaggio evoluto...non di certo skarso... ]

[Skarso]

Originalmente inviato da alvin_angel

l'avevo immaginato...
ma proprio perche' non li hai mai utilizzati non dovresti essere cosi' assolutista e denigratore...
sti gazzo di linguaggi sono perlo+ MACRO istruzioni di quarta quinta generazione...
quindi in linea generale dovrebbero semplificare il lavoro...

certo che se uno e' abituato a zappare in assembler... de gustibus...

non so di che generazione siano, so solo che sono adatti a fare poche cose in un determinato modo . . .
semplificano il lavoro al trader ? forse solo a quelli che credono negli indicatori ma non insegnano certo a programmare . . .
quanto all’ Assembler ritengo sia utile conoscerlo anche se il suo utilizzo è ristretto a casi particolari, opinione personale ovviamente perché non sono un programmatore . . .

[Skarso]

Originalmente inviato da Simgen

(per rendimenti intendi percentuali)
ok, ora passiamo alla pratica
mi calcolo Omega e poi?
come lo uso?

personalmente ritengo che un possibile utilizzo dinamico di “Omega” in un sistema di trading è ( al pari altri indicatori di performance come Sharpe, Sortino, la soma dei rendimenti etc ) nella stima di uno o + parametri del sistema ad es su una rolling window
cioè ad es si sceglie quel valore del parametro che massimizza il valore di Omega su una finestra temporale di dati antecedente

[f4f]

Originalmente inviato da Skarso

personalmente ritengo che un possibile utilizzo dinamico di “Omega” in un sistema di trading è ( al pari altri indicatori di performance come Sharpe, Sortino, la soma dei rendimenti etc ) nella stima di uno o + parametri del sistema ad es su una rolling window
cioè ad es si sceglie quel valore del parametro che massimizza il valore di Omega su una finestra temporale di dati antecedente

la dimensione della window è a sua volta variabile o è fissata 'arbitrariamente' ?

[Skarso]

Originalmente inviato da f4f

la dimensione della window è a sua volta variabile o è fissata 'arbitrariamente' ?

la dimensione andrebbe a rigore anch' essa stimata, ma si potrebbe anche scegliere un valore dettato dall' esperienza
ad es trovo che x esperienza 100 gg sia una buon tade-off . . .

[f4f]

Originalmente inviato da Skarso

la dimensione andrebbe a rigore anch' essa stimata, ma si potrebbe anche scegliere un valore dettato dall' esperienza
ad es trovo che x esperienza 100 gg sia una buon tade-off . . .

avevo una dea di fare una finestra adattiva
sulla base dela analisi ( algoritmica, mica mia )
dei 'cicli' dello zigzag + fase di mercato

un progetto di quelli che tengo da fare mentre sonnecchio d'estate






.

[ivan8]

per 100 pezzi.Questo e' il codice del CVD me lopotresti traformare nel codice per VT


Plots Cumulative Delta
//
// Start at the begining of day and plot as a 'bar'
//
inputs:
UpColor(darkgreen),
DownColor(red),
MaxBlock(9999),
MinBlock(0),
ResetDeltaEachBar(0);

variables:
MyVol(0),
Block(0),
color(yellow),
firstrunthrough(true),
intrabarpersist MyCurrentBar(0),
intrabarpersist VolTmp(0),
intrabarpersist Deltac (0),
intrabarpersist DeltaH (0),
intrabarpersist DeltaL (0),
intrabarpersist DeltaO (0);

if firstrunthrough then begin // We need to do this in case indicator starts mid bar
Voltmp = Iff(BarType < 2, Ticks, Volume);
firstrunthrough = False;
end;

if LastBarOnChart then begin
if CurrentBar > MyCurrentBar then begin
VolTmp = 0;
MyCurrentBar = CurrentBar;
if ResetDeltaEachbar = 1 then Deltac =0;
DeltaO = Deltac;
DeltaH = Deltac;
DeltaL = Deltac;
end;
MyVol = Iff(BarType < 2, Ticks, Volume);
Block = Myvol - VolTmp;
if (Block >= MinBlock) and (Block <= MaxBlock) then
if Close <= InsideBid then
Deltac = Deltac - MyVol + VolTmp
else if Close >= InsideAsk then
Deltac = Deltac + MyVol - VolTmp ;
VolTmp = MyVol ;


DeltaH = maxlist(DeltaH, Deltac);
DeltaL = minlist(DeltaL, Deltac);


if Deltac <= Deltal[1] then
color = DownColor
else
if Deltac >= Deltah[1] then
color = UpColor
else
color = color[1];

plot1(DeltaO, "DO",color);
Plot2(DeltaH, "DH",color);
Plot3(DeltaL, "DL",color);
plot4(Deltac, "DC",color);
end;