[Ronzy2001]

Originalmente inviato da robom1

Non sono uguali i due ts; occorre verificarne come ho fatto io la validità delle cose (pero' non suffragata da un numero sufficiente del campione), ma non insisto oltre.

Il problema secondo me è che se parliamo generalizzando, è veramente impossibile definire giusto e sbagliato.

Nel mio caso posso garantire che tutti i test e anche il forward/a mercato di quasi 2 anni, conferma che come io combino ts di lungo e di breve è corretto.
Ma in questo caso parliamo di 2 logiche TOTALMENTE diverse. Tanto per dire il ts di breve, non sa nemmeno cosa sia il trend ed è privo di indicatori.
Quindi in questo specifico caso utilizzare il ts di lungo per qualificare il segnale del ts di breve non funziona.

Ma ovviamente è tutto vero solo su questi 2 sistemi.

[robom1]

Faccio un breve rewind per lo meno per quanto mi riguarda; io non stavo parlando della combinazione breve - lungo di ronzy; ero ancora rimasto sul tema del draw down (inteso secondo la definzione iniziale e riportata sul libro di Ceci) ma fondamentalmente legato a sistema di lungo periodo.

In particolare stavo riflettendo sul fatto che, sui sistemi di lungo periodo, quello che occorre sapere fare bene è l'individuazione del trend.

Se questo assioma è corretto (l'individuazione del trend), un eventuale sistema operativo puo' essenzialmente concentrarsi nella gestione dello stop loss focalizzandosi sul multiplo del draw down come esposto prima (escursione su posizione aperta).
Se ad esempio io so individuare bene il trend e facciamo finta che lo sia, una volta che ho verificato il mio max draw down su posizione aperta (ad esempio viene fuori il 4%), nel caso in cui chiudo la posizione in perdita non la chiudo se il draw down generato rientra ancora nel multiplo sopra indicato (ad esempio 0,04 x 1,5) = 6%.

Pero' torno a ripetere, lo facevo a titolo di discussione, non ho mai fatto ts di questo tipo e conosco la pericolosità di quello che sto dicendo.

Occorre pero' ricordare che sistemi nei quali si ricercano (sto parlando sempre di lungo), coerenza di segno tra lungo medio e breve (ad esempio lungo medio e breve) sono tutti short consentono tecniche di piramidazione con maggiore probabilità (sizing della posizione legata alla probabilità di successo).

Spero di essermi spiegato, ma probabilmente ho parlato troppo; chi cacchio ha il tempo di leggersi tutto questo papiro?. Dopo o nei prossimi giorni faccio degli esempi.

[Ronzy2001]

Originalmente inviato da robom1

Faccio un breve rewind per lo meno per quanto mi riguarda; io non stavo parlando della combinazione breve - lungo di ronzy; ero ancora rimasto sul tema del draw down (inteso secondo la definzione iniziale e riportata sul libro di Ceci) ma fondamentalmente legato a sistema di lungo periodo.

In particolare stavo riflettendo sul fatto che, sui sistemi di lungo periodo, quello che occorre sapere fare bene è l'individuazione del trend.

Se questo assioma è corretto (l'individuazione del trend), un eventuale sistema operativo puo' essenzialmente concentrarsi nella gestione dello stop loss focalizzandosi sul multiplo del draw down come esposto prima (escursione su posizione aperta).
Se ad esempio io so individuare bene il trend e facciamo finta che lo sia, una volta che ho verificato il mio max draw down su posizione aperta (ad esempio viene fuori il 4%), nel caso in cui chiudo la posizione in perdita non la chiudo se il draw down generato rientra ancora nel multiplo sopra indicato (ad esempio 0,04 x 1,5) = 6%.

Pero' torno a ripetere, lo facevo a titolo di discussione, non ho mai fatto ts di questo tipo e conosco la pericolosità di quello che sto dicendo.

Occorre pero' ricordare che sistemi nei quali si ricercano (sto parlando sempre di lungo), coerenza di segno tra lungo medio e breve (ad esempio lungo medio e breve) sono tutti short consentono tecniche di piramidazione con maggiore probabilità (sizing della posizione legata alla probabilità di successo).

Spero di essermi spiegato, ma probabilmente ho parlato troppo; chi cacchio ha il tempo di leggersi tutto questo papiro?. Dopo o nei prossimi giorni faccio degli esempi.

Io leggo.....

[giorosa2000]

Originalmente inviato da robom1

Faccio un breve rewind per lo meno per quanto mi riguarda; io non stavo parlando della combinazione breve - lungo di ronzy; ero ancora rimasto sul tema del draw down (inteso secondo la definzione iniziale e riportata sul libro di Ceci) ma fondamentalmente legato a sistema di lungo periodo.

In particolare stavo riflettendo sul fatto che, sui sistemi di lungo periodo, quello che occorre sapere fare bene è l'individuazione del trend.

Se questo assioma è corretto (l'individuazione del trend), un eventuale sistema operativo puo' essenzialmente concentrarsi nella gestione dello stop loss focalizzandosi sul multiplo del draw down come esposto prima (escursione su posizione aperta).
Se ad esempio io so individuare bene il trend e facciamo finta che lo sia, una volta che ho verificato il mio max draw down su posizione aperta (ad esempio viene fuori il 4%), nel caso in cui chiudo la posizione in perdita non la chiudo se il draw down generato rientra ancora nel multiplo sopra indicato (ad esempio 0,04 x 1,5) = 6%.

Pero' torno a ripetere, lo facevo a titolo di discussione, non ho mai fatto ts di questo tipo e conosco la pericolosità di quello che sto dicendo.

Occorre pero' ricordare che sistemi nei quali si ricercano (sto parlando sempre di lungo), coerenza di segno tra lungo medio e breve (ad esempio lungo medio e breve) sono tutti short consentono tecniche di piramidazione con maggiore probabilità (sizing della posizione legata alla probabilità di successo).

Spero di essermi spiegato, ma probabilmente ho parlato troppo; chi cacchio ha il tempo di leggersi tutto questo papiro?. Dopo o nei prossimi giorni faccio degli esempi.

Ciao Rob,
ti leggo sempre con interesse..........

[robom1]

Originalmente inviato da giorosa2000

Ciao Rob,
ti leggo sempre con interesse..........

Ciao Giò !!