[marofib]

ho questo ts che devo testare..se ti interessa aggiorno le entrate...5 6 al mese
al termine spieghero' cosa sfrutta

[luka46]

Originalmente inviato da marofib

ho questo ts che devo testare..se ti interessa aggiorno le entrate...5 6 al mese
al termine spieghero' cosa sfrutta

market neutral -> cointegrazione? (la frecccetta è un implica non un uguale)

[marofib]

Originalmente inviato da luka46

market neutral -> cointegrazione? (la frecccetta è un implica non un uguale)

sicuramente sp500 e russell sono cointegrati...e sfruttando l'idea di paponzi (vedo se trovo il link) ho fatto un ts
poi un secondo a modo io x uscire da alcune fasi laterali del neutral

il link non lo trovo perche' non sono iscritto
cmq e' un 3d di 1 anno fa.....russell sp500 cointegrazione ecc

[luka46]

Originalmente inviato da marofib

sicuramente sp500 e russell sono cointegrati...e sfruttando l'idea di paponzi (vedo se trovo il link) ho fatto un ts
poi un secondo a modo io x uscire da alcune fasi laterali del neutral

il link non lo trovo perche' non sono iscritto
cmq e' un 3d di 1 anno fa.....russell sp500 cointegrazione ecc

Grazie marofib

[marofib]

allora ...senza che diventi una medicina ...ma a tempo perso

usa flat
dax -1 ....ricordo che puo' essere 0 0.5 1

rend log +0.92
se ci sono delle entrate sul dax....alle 10...giusto il tempo di svegliarmi..se scappa dopo cambia niente....ma x il rendimento usero' le 10
la base e' il "ts amico" che si trova in giro....sma200 in soldoni...+ qualche licenza poetica...che non so se va...appunto x questo lo devo testare
sugli usa sarebbe alle 22.00 ma a quell'ora non esiste che sto a tradare...quindi alle 10 anche x loro.....ma il rendimento lo calcolo alle 22 perche' non voglio modificare i conti a mano

[marofib]

dax da -1 a -0.5
flat usa
al momento -0.19 ma prendero' il rif delle 10

[marofib]

russell +1
sp500 -1
(entrata non ottimale)


dax sempre -0.5
novembre -0.78

[marofib]

Graph: St. Louis Financial Stress Index (STLFSI) - FRED - St. Louis Fed

qualche spunto su come filtrare
ci sono anche dati settimanali da prelevare

questo affare marcia contrario...quando sono correlati si sta verificando una stranezza

[marofib]

Economic Data Add-In for Microsoft Excel - St. Louis Fed - Download FRED Data Directly in Excel


nell'add-in c'e' di tutto
spunti x fare ts ne escono di sicuro...tipo dalla curva dei tassi ecc

[marofib]

riguardo alla correlazione tra le strategie usa-europa.......con i rendimenti giornalieri e' 0.18...+ realistico delle barre mensili con 0.4 abbondante