[gilato]

Ho voluto provare un trys basato sulla volatilità i cui parametri per gli ingressi il sistema se li calcola da solo in base ad una particolare misura della volatilità.
Quindi non c'è nulla di ottimizzato.
E' la prima volta che provo a testare un simile sistema.
Questi sono i risultati sull'indice MIB con tf 15 min su un periodo di 2 anni.
Non ho messo commissioni nè slippage.
Secondo me vale la pena di approfondire una simile metodologia e sarebbe il caso di parlarne.

A tutti coloro che inviano il report + la equity di un loro trading system sul fib nella discussione " MIGLIORI TS sul FIB " verrà inviato il file del sistema.
Ovviamente rispettando le regole indicate nel post iniziale della discussione.

[gilato]

Questo è il codice in visual trader di catone_5 il trys oggetto di questa discussione.......
E' solo un test ....una prova........una strada diversa ..dal solito ricorso agli indicatori classici dell'AT.......
Spero tanto che ci siano suggerimenti....miglioramenti....aggiustamenti.... ..tutto è ben accetto.....anche le critiche.....ma queste che le dico affà.......ci saranno ...eccome se ci saranno.........

Var: prevH,prevL ,prevC,prevR,zona;
var: pp,ap,vola,dir,forzavol,fattore,EL,ES;

prevH=ref(EOD.H,1);
prevL=ref(EOD.L,1);
prevC=ref(EOD.C,1);
prevR=ref(EOD.R,1);

//rapporto tra l'ampiezza delle oscillazioni a 3 mesi e l'ampiezza settimanale
fattore=op( op(op(HHV(prevH,64),LLV(prevL,64),divis),op(HHV(prevH,5),LLV(prevL,5),divis),divis),constval(3),mul);

ap=EOD.O;
PP=prevC;
vola=atr(prevC,5);
dir=supertrend(c,10,4);
forzavol=op(vola,mov(vola,20,s),divis);
RoundTickMin(true);
EL=ap+(fattore*vola);
ES=ap-(fattore*vola);
installtakeprofit(inperc,9);
installstoploss(inperc,1.5,"loss");

if positiondir <>1 and crossover(c,EL) and forzavol>0.9
then enterlong(bar,atclose);endif;
if positiondir=1 and c<dir then modifystoploss(inperc,1.5);endif;

if positiondir <>-1 and crossunder(c,ES) and forzavol>0.9
then entershort(bar,atclose); endif;
if positiondir=-1 and c>dir then modifystoploss(inperc,1.5);endif;

//zona=createviewport(200, true,true);
PlotChart( dir,0,gray,solid,2 );
PlotChart( EL,0,black,solid,1 );
PlotChart( ES,0,black,solid,1 );

[quicksilver]

Gilato se vuoi usa i tag quando posti del codice, i copia incolla sul forum potrebbero cambiarne la formattazione rendendo difficile trovare poi l'errore

.

[Skarso]

inviato da gilato:
<< Ho voluto provare un trys basato sulla volatilità i cui parametri per gli ingressi il sistema se li calcola da solo in base alla vola storica.
Quindi non c'è nulla di ottimizzato.
E' solo un test ....una prova........una strada diversa ..dal solito ricorso agli indicatori classici dell'AT.......
Spero tanto che ci siano suggerimenti.... >>

non conosco “visual trader” né altri programmi che lavorano sulle “barre”, mi riesce perciò difficile comprendere bene il codice e di conseguenza impossibilitato a dare “suggerimenti”, potrei provarci se fosse possibile avere le regole in chiaro in linguaggio naturale, ovvero in lingua italiana . . .
conoscere le regole servirebbe per sciogliere alcuni dubbi come questi:
non vedo il calcolo della volatilità che dovrebbe essere la deviazione standard dei rendimenti . . .
siamo sicuri che non vi sia il “solito ricorso agli indicatori classici dell'AT” ? eppure leggo cose come atr, supertrend, op, crossover etc . . .
siamo sicuri che “non c’ è nulla di ottimizzato”? vedo diversi numeri che non capisco come vengano stimati e immagino siano dei parametri come 64, 5, 3, 10, 4, 20, 9, 1.5, 0.9 etc . . .
grazie in anticipo x le eventuali risposte

[f4f]

Originalmente inviato da gilato

Questo è il codice in visual trader di catone_5 il trys oggetto di questa discussione.......
E' solo un test ....una prova........una strada diversa ..dal solito ricorso agli indicatori classici dell'AT.......
Spero tanto che ci siano suggerimenti....miglioramenti....aggiustamenti.... ..tutto è ben accetto.....anche le critiche.....ma queste che le dico affà.......ci saranno ...eccome se ci saranno.........

Var: prevH,prevL ,prevC,prevR,zona;
var: pp,ap,vola,dir,forzavol,fattore,EL,ES;

prevH=ref(EOD.H,1);
prevL=ref(EOD.L,1);
prevC=ref(EOD.C,1);
prevR=ref(EOD.R,1);

//rapporto tra l'ampiezza delle oscillazioni a 3 mesi e l'ampiezza settimanale
fattore=op( op(op(HHV(prevH,64),LLV(prevL,64),divis),op(HHV(prevH,5),LLV(prevL,5),divis),divis),constval(3),mul);

ap=EOD.O;
PP=prevC;
vola=atr(prevC,5);
dir=supertrend(c,10,4);
forzavol=op(vola,mov(vola,20,s),divis);
RoundTickMin(true);
EL=ap+(fattore*vola);
ES=ap-(fattore*vola);
installtakeprofit(inperc,9);
installstoploss(inperc,1.5,"loss");

if positiondir <>1 and crossover(c,EL) and forzavol>0.9
then enterlong(bar,atclose);endif;
if positiondir=1 and c<dir then modifystoploss(inperc,1.5);endif;

if positiondir <>-1 and crossunder(c,ES) and forzavol>0.9
then entershort(bar,atclose); endif;
if positiondir=-1 and c>dir then modifystoploss(inperc,1.5);endif;

//zona=createviewport(200, true,true);
PlotChart( dir,0,gray,solid,2 );
PlotChart( EL,0,black,solid,1 );
PlotChart( ES,0,black,solid,1 );

sì, non vedo la formiula della HV ( historic volatility, volaqtilità storica )

per standard, è calcolata come std.dev a 20 periodi del logaritmo di (oggi/ieri) ed è rapportata ad anno ( moltiplicata per radice quadrata di 252)

[ender85]

Skarso conoscendo i tuoi parametri questo è overfitting

La volatilità la calcola con un indicatore chiamato atr, per altro forse c'è un errore concettuale nel codice gli viene passato un array daily con indicatore eseguito su dati intraday bisogno verificare se fa il calcolo corretto...
Gilato fai un controllo!

[f4f]

Originalmente inviato da ender85

Skarso conoscendo i tuoi parametri questo è overfitting

La volatilità la calcola con un indicatore chiamato atr, per altro forse c'è un errore concettuale nel codice gli viene passato un array daily con indicatore eseguito su dati intraday bisogno verificare se fa il calcolo corretto...
Gilato fai un controllo!

vabè mi scuso in advance , ma ....

se i paramentri fossero ri-calcolati ( leggasi: ottimizzati) a rolling window ,
sarebbe ancora ottimizzazione???


cioè:
se il TS ha una formula al suo interno che calcola il miglior parametro ,su base rolling, è ancora ottimizzato un sistema?
o è adattivo ?


solo questioni di lessico, forse ...
ma forse non solo

[alvin_angel]

Originalmente inviato da f4f

vabè mi scuso in advance , ma ....

se i paramentri fossero ri-calcolati ( leggasi: ottimizzati) a rolling window ,
sarebbe ancora ottimizzazione???


cioè:
se il TS ha una formula al suo interno che calcola il miglior parametro ,su base rolling, è ancora ottimizzato un sistema?
o è adattivo ?


solo questioni di lessico, forse ...
ma forse non solo

dal mio punto di vista un trsys e' adattivo solo se la rolling window e' essa stessa autoevolvente...
altrimenti il dubbio di overfitting permane...

PS
parere personale... e concettuale... non basato su questo trsys...

PS2
il trsys proposto ha almeno 6 parametri...

[Skarso]

Originalmente inviato da f4f

se i paramentri fossero ri-calcolati ( leggasi: ottimizzati) a rolling window ,
sarebbe ancora ottimizzazione???


cioè:
se il TS ha una formula al suo interno che calcola il miglior parametro ,su base rolling, è ancora ottimizzato un sistema?
o è adattivo ?

io non parlerei di “ottimizzazione” che fa subito venire in mente l’ overfitting . . .
diccome in un TS qualche parametro è cmq necessario, qualcuno può essere dedotto dall’ esperienza, ma gli altri vanno stimati in qualche modo purchè la stima sia sempre ex – ante, non includa cioè il risultato del giorno su cui si effettua la previsione
la “rolling window” è un modo x adattarsi almeno in parte ai cambiamenti del mercato . . .

[ender85]

Originalmente inviato da alvin_angel

dal mio punto di vista un trsys e' adattivo solo se la rolling window e' essa stessa autoevolvente...
altrimenti il dubbio di overfitting permane...

Ma a parte me, te e forse skarso; chi altro ha mai creato una finestra autoevolvente?
Cmq l'unico modo per eliminare l'overfitting è la fase di progettazione, se uno non è buono pur usando tutto il possibile può commettere overfitting

Cmq il fitting non è l'unico problema dei ts, ci sono i break strutturali che sono ancora peggio.
Il fib ha cambiato armonica da quando è andato a Londra e per colpa di Marchionne dallo spin-off fiat non è più quella di una volta

PS2
il trsys proposto ha almeno 6 parametri...

A parte i parametri quello che mi spaventa sono:
Il takeprofit fisso al 9%
la volatilità forse calcolata male per un errore di programmazione
la fozavol maggiore 0.9 e non 1
la modifica dello stoploss uguale allo stoploss
manca tutta la parte di gestione della posizione
e poi bisogna capire quanto aiuta ogni singola riga di codice...