[Skarso]

molti presentano sistemi su titoli e futures ( in gran parte secretati perché ritenuti assai importanti ), dai risultati apparentemente eccellenti ma che, nell’ impossibilità di verificare, sono da ritenersi probabilmente molto overfittati . . .
Fiat è reputato un titolo “facile”, ho pensato così di presentare un sistema su una novità, verificando cioè se anche Fiat Industrial è “facile”, con regole semplici ed assolutamente in chiaro e con codice open source
x limitare l’ esposizione alla volatilità il sys opera nell’ ultima parte della giornata e le regole sono :
“se alle h 16.00 il rendimento rispetto all’ apertura è positivo si compra il titolo”
“si chiude in asta di chiusura oppure ( se si ha “er core” di affrontare le incognite dell’ overnight ) in asta di apertura successiva”
volendo si può adoperare anche la regola inversa andando short se il rendimento è negativo, ma c’ è il problema dei costi del prestito titoli
ma quanto deve essere positivo ( o negativo ) il rendimento ? poiché la regola è vaga in proposito, la soglia di intervento viene calcolata rigorosamente ex-ante da un semplicissimo decisore a Logica Fuzzy che cerca anche di auto adattarsi nel tempo alla evoluzione delle condizioni di mercato
il risultato al netto dei costi di transazione ( > 30% annuo x le sole operazioni “long” ) sembra promettente anche se i dati sono pochi, 10 mesi appena, ma prima di gridare allo scandalo occorre considerare che non c’ è overfitting ( i calcoli vengono fatti sempre ex-ante senza mai mostrare al semplice algoritmo il risultato del trade in esame ) e che i test statistici indicano una relazione abbastanza forte tra ciò che succede prima delle 16 e ciò che succede dopo, col 95% di livello di confidenza
prossimamente vedremo se sarà possibile migliorare il sistema introducendo altre variabili esplicative come ad es il FIB ed il DJ
il relativo file PROVA-FI-1 è disponibile come al solito su Dropbox, chi non fosse abbonato può richiedere l’ accesso inviando un mp a Ender85
siccome il sistema non è secretato come altri qui presentati anzi è “aggratiss” e con regole e codice in chiaro, ovviamente non vale nulla, è solo una prova ed io sconsiglio vivamente di usarlo a mercato . . .
sono però disponibile a fornire chiarimenti nei limiti delle mie capacità ad eventuali richieste, critiche, contestazioni

PS x Alvin : il TS esposto deriva da indicazioni date tempo addietro dal “maestro” che ho provato a migliorare ma forse sono riuscito solo a peggiorare . . .

[autotrader]

Utilissimo contributo, mi permetto slo di far notare che non si ha overfitting solo se " i calcoli vengono fatti sempre ex-ante senza mai mostrare al semplice algoritmo il risultato del trade in esame". Si può benissimo overfittare su ciò che è passato, anzi è quello che comunemente accade.

[luka46]

Originalmente inviato da Skarso

molti presentano sistemi su titoli e futures ( in gran parte secretati perché ritenuti assai importanti ), dai risultati apparentemente eccellenti ma che, nell’ impossibilità di verificare, sono da ritenersi probabilmente molto overfittati . . .
Fiat è reputato un titolo “facile”, ho pensato così di presentare un sistema su una novità, verificando cioè se anche Fiat Industrial è “facile”, con regole semplici ed assolutamente in chiaro e con codice open source
x limitare l’ esposizione alla volatilità il sys opera nell’ ultima parte della giornata e le regole sono :
“se alle h 16.00 il rendimento rispetto all’ apertura è positivo si compra il titolo”
“si chiude in asta di chiusura oppure ( se si ha “er core” di affrontare le incognite dell’ overnight ) in asta di apertura successiva”
volendo si può adoperare anche la regola inversa andando short se il rendimento è negativo, ma c’ è il problema dei costi del prestito titoli
ma quanto deve essere positivo ( o negativo ) il rendimento ? poiché la regola è vaga in proposito, la soglia di intervento viene calcolata rigorosamente ex-ante da un semplicissimo decisore a Logica Fuzzy che cerca anche di auto adattarsi nel tempo alla evoluzione delle condizioni di mercato
il risultato al netto dei costi di transazione ( > 30% annuo x le sole operazioni “long” ) sembra promettente anche se i dati sono pochi, 10 mesi appena, ma prima di gridare allo scandalo occorre considerare che non c’ è overfitting ( i calcoli vengono fatti sempre ex-ante senza mai mostrare al semplice algoritmo il risultato del trade in esame ) e che i test statistici indicano una relazione abbastanza forte tra ciò che succede prima delle 16 e ciò che succede dopo, col 95% di livello di confidenza
prossimamente vedremo se sarà possibile migliorare il sistema introducendo altre variabili esplicative come ad es il FIB ed il DJ
il relativo file PROVA-FI-1 è disponibile come al solito su Dropbox, chi non fosse abbonato può richiedere l’ accesso inviando un mp a Ender85
siccome il sistema non è secretato come altri qui presentati anzi è “aggratiss” e con regole e codice in chiaro, ovviamente non vale nulla, è solo una prova ed io sconsiglio vivamente di usarlo a mercato . . .
sono però disponibile a fornire chiarimenti nei limiti delle mie capacità ad eventuali richieste, critiche, contestazioni

PS x Alvin : il TS esposto deriva da indicazioni date tempo addietro dal “maestro” che ho provato a migliorare ma forse sono riuscito solo a peggiorare . . .

e se passassimo a qualcosa che sfrutti cluster di volatilità o qualche altro fenomeno giornaliero o settimanale?
con la tobin tax il rendimento del LHE si polverizzerà rendendolo inapplicabile, F che dici?Chiedo a te che sei una miniera di idee

[Skarso]

Originalmente inviato da autotrader

Utilissimo contributo, mi permetto slo di far notare che non si ha overfitting solo se " i calcoli vengono fatti sempre ex-ante senza mai mostrare al semplice algoritmo il risultato del trade in esame". Si può benissimo overfittare su ciò che è passato, anzi è quello che comunemente accade.

vedo che non hai capito e forse ti riesce difficile capire a causa del tuo modo di lavorare che non conosco ma che posso immaginare come comune a tutti o quasi quelli che usano programmi simili, buoni x fare bei grafici ragionando a “barre” ma troppo rigidi e poco adatti a poter fare altro . . .
se l’ algoritmo è congegnato in modo da non vedere mai e sottolineo mai il risultato relativo al giorno su cui si vuol fare previsione, non c’ è overfitting da training, il tipo + comune di overfitting . . .
esamina attentamente il file, poi ne riparliamo . . .

[Skarso]

Originalmente inviato da luka46

e se passassimo a qualcosa che sfrutti cluster di volatilità o qualche altro fenomeno giornaliero o settimanale?
con la tobin tax il rendimento del LHE si polverizzerà rendendolo inapplicabile, F che dici?Chiedo a te che sei una miniera di idee

non mi pare che l’ argomento c’ entri molto col thread, comunque spiegati meglio, fai un esempio . . .

[alvin_angel]

Originalmente inviato da Skarso

PS x Alvin : il TS esposto deriva da indicazioni date tempo addietro dal “maestro” che ho provato a migliorare ma forse sono riuscito solo a peggiorare . . .

Hola SKARSO!!!!!

immagino che il MAESTRO abbia detto di "comprare alle ore 16 se rendimento positivo"... e basta...

anke perke' qui di codice in kiaro vedo solo quello...

e non mi date ankora del ciecato kessenò scateno l'inferno...


ciauuuuuuuu!!!!!!

[alvin_angel]

Originalmente inviato da Skarso

non mi pare che l’ argomento c’ entri molto col thread, comunque spiegati meglio, fai un esempio . . .

magari voleva dire CLISTER...

mazza... usan sti paroloni ke solo a decifrarli ci voglionmesi...
poi magari si scopre che il codice lo faceva gia'...

[luka46]

Originalmente inviato da Skarso

non mi pare che l’ argomento c’ entri molto col thread, comunque spiegati meglio, fai un esempio . . .

quello che volevo dire è:
il ts che entra alle 16 valutando se il rendimento è maggiore di una soglia è più o meno riconducibile ad un LHE giusto? e fin qua niente da discutere credo

-> sappiamo che i rendimenti del ts sono lineari ma piccoli ( e fin qui niente da discutere)

-> tra poco arriva la tobin e ci porta via una bella fetta

-> proviamo a lavorare su qualcosa di nuovo? qualche relazione causa effetto che non concentri tutto il guadagno del ts in un ora e mezza o un ore e mezza+ rendimento ON? Esistono?

[Daee]

Azz, forse ho combinato pasticcio. Era sparito il file perchè invece che fare copia incolla ho trascinato. Ora sto cercando di rimetterlo. Se non lo vedete temo sia colpa mia. sob. scusate

[alvin_angel]

Originalmente inviato da Daee

Azz, forse ho combinato pasticcio. Era sparito il file perchè invece che fare copia incolla ho trascinato. Ora sto cercando di rimetterlo. Se non lo vedete temo sia colpa mia. sob. scusate

'ndo sto file?!?!?!
ekkekaspita... azzarolina... alleghiamo sto file per benino!!!!!

ciao DAEE..