24-03-2010, 20:54
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#2 (permalink)
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Utente Senior
Data registrazione: Mar 2009
Località: Torino
Messaggi: 423
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Analizzando le operazioni in perdita della mia metodologia discrezionale capii che statisticamente perdevo se operavo nell'intorno della chiusura di una particolare candela oraria.
La prima volta che ho scritto un ts nella mia vita, serviva per spiegare un fenomeno che avveniva spesso alle ore 11.00 del mercato.
Questo ts funzionava molto bene nei miei sei mesi di storico gratuito di vt; quando per caso io e il mio compare lo presentammo come esempio in un incontro gratuito sui ts a Milano ci si spalancarono porte che noi non avremmo mai immaginato.
Lo stesso ts senza cambiare una virgola applicato su uno storico di 2 anni o applicato sullo stoxx funzionava ancora meglio di quanto potevamo immaginare.
Noi eravamo ancora inesperti e anche se l'entrata aveva un'ottima valenza statistica dopo un attenta analisi dei guru, si scoprì che la nostra implementazione del motore di uscita guardava al futuro. Non che il sistema fosse farlocco, ma così come era implementato era sbagliato e dovevamo cambiare l'uscita.
Drawdown e Slippage non sapevo manco cosa fossero, però questo primo approccio ci permise di inquadrare subito correttamente il giusto processo di sviluppo dei ts.
Tutta questa piccola storia, mi serve per indicare quanto sia difficile per le persone che si avvicinano a scrivere trading system capire l'approccio corretto e non fare l'errore di prendere tre indicatori, ottimizzarli e pubblicare equity mirabolanti sul forum .
Mi piacerebbe in questo thread tenere una raccolta di link, pdf, segnalazioni di libri***, ecc ecc che trattino in maniera corretta lo sviluppo dei trading system.
Io ho imparato tanto sui forum, ma di più ho imparato dalle singole persone. Mi piacerebbe una piccola collaborazione/condivisione tra tutti come sempre per crescere insieme.
Che il dio del Gain sia con voi...
ender85
(*quindi ben venga la pubblicità di libri realmente utili)
P.S. Il primo messaggio verrà aggiornato secondo le segnalazioni per una più facile consultazione :P
Ultima modifica di ender85 : 24-03-2010 alle ore 21:16.
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