Vi lancio un'idea per un TS trend follower intraday, semplice ed efficace.
Il problema dell'Intraday è che le componenti ad alta frequenza dominano rispetto a quelle a bassa frequenza. Perciò è assai difficile individuare un trend, e ogni entrata porta ad un'uscita che è quasi sempre indipendente dal trend del titolo. Praticamente niente più di una scommessa.
Per togliere le componenti ad alta frequenza, si può utilizzare un filtro di Kalman ma, come noto, il filtro passabasso introduce un errore di fase che vanifica l'efficacia dell'operatività intraday.
Per migliorare il rapporto segnale/rumore, si può provare ad analizzare il segnale risultante dalla sottrazione di due serie ad elevato volume di scambi, auspicando che le componenti ad alta frequenza tendano ad annullarsi, lasciando così maggiori speranze di individuare un trend.
Se il trend viene identificato, basta una MM relativamente corta per produrre segnali ripuliti dal rumore.
Si noti che il presupposto di vincita per questa teoria è che il mercato sull'intraday sia straordinariamente efficiente, come di fatto avviene nell'HFT.
Che ne dite?
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di dirlo?!?!?
