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Vecchio 11-07-2011, 09:48   #591 (permalink)
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questi possono andare ?

grazie dell’ intenzione ma no, non vanno bene . . .
come ho già detto e come appare evidente osservando il file, servirebbero i dati intraday dal giugno 2006 alla fine del 2006, in particolare il prezzo delle ore 9.00
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Vecchio 11-07-2011, 19:11   #592 (permalink)
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ciao
questi vanno bene anche se ci sono dei buchi . . .
grazie 1000 !
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Vecchio 11-07-2011, 19:32   #593 (permalink)
sempre, comunque.
 
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qualcuno ha i dati a 5' del fut s&p500?
qualsiasi periodo
+ lungo è
meglio è

azz
ho sbagliato 3d
certo se qualcuno comunque ce l'ha...

Ultima modifica di Simgen : 11-07-2011 alle ore 20:26.
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Vecchio 12-07-2011, 22:27   #594 (permalink)
d71
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NOn so proggrammare con il metaeditor MT4. Sarebbe bello provare i backtest, ci sono altri brocker come XTD
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Vecchio 15-07-2011, 18:26   #595 (permalink)
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questi vanno bene anche se ci sono dei buchi . . .
grazie 1000 !
i dati hanno parecchi buchi quindi la qualità non è alta ma se non si trova di meglio accontentiamoci . . .
aggiungendo questi 150 gg di dati al file FIB-giorno-2 si ottiene il file FIB-giorno-2.1.xlsm ( immesso su Dropbox ) che supera i 5 anni di dati quindi non troppo pochi
il risultato supera i 20000 punti – FIB con DD contenuti ( Omega = circa 1.7 ) quindi un risultato quasi decente . . .
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Vecchio 12-11-2011, 00:47   #596 (permalink)
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Ecco qualche informazione in più sul rapporto Omega

Come calcolare il rapporto Omega in Excel

Asset Allocation massimizzando il rapporto Omega
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Vecchio 12-11-2011, 14:23   #597 (permalink)
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i “paperi” citati sono interessanti . . .
però occorre rilevare che sia lo Sharpe Index che Omega hanno una grave limitazione: non fanno alcuna distinzione su come i risultati si presentano nel tempo, ovvero 2 serie possono avere media e varianza uguale e quindi presentare uguali valori di Omega ma avere draw down molto diversi
nel foglio allegato potete provare a variare l’ ordinamento nel tempo dei rendimenti il che fornisce media, varianza, Sharpe , Omega sempre col lo stesso valore mentre è indubbio che alcune sequenze sono preferibili ad altre
nel foglio c’ è anche il calcolo di un indice chiamato “newix” che assunme valori + alti se l’ andamento della sequenza è + regolare
sarebbe forse preferibile ad Omega ? sinceramente non saprei . . .
Files allegati
Tipo file: pdf NEWIX-2.xlsm.pdf‎ (30.6 KB, 56 visite)
Skarso non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 14-02-2012, 18:50   #598 (permalink)
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Messaggi: 405
Salve a tutti,
riporto in vita la discussione per resocontarvi del mio lento ma costante lavoro.
Ho cercato, anche rileggendo le esperienze degli altri partecipanti la discussione, di semplificare le regole del t.s. giorno e notte di AlwaysHC, riconducendole, per poterlo seguire piu' velocemente sul mercato, ad una sola condizione: se apertura Fib giorno D è minore ultimo contratto giorno precedente D-1, allora compra in chiusura giorno D e rivendi nell'asta di apertura del D+1. Semplice da seguire e legale perchè si opera solo al rialzo. Quindi l'ho seguito in reale con 2 contratti Fib. La prima parte del periodo esaminato è stato molto negativo, ma condizionato dalla fine di un lungo ribasso dell'indice, da quando questo ha smesso di scendere anche l'equity del t.s. a ripreso a salire fino a qualche giorno fa' quando considerando il rendimento lordo è tornato in positivo, mentre considerate anche le commissioni siamo ad un passo dallo 0, e potrebbe superarlo gia' domani mattina anche oggi si è verificata la condizione.
Unico neo la quantità ridicola di contratti Fib scambiati nell'asta di apertura in genere dai 20 ai 40, che se il sistema fosse utilizzato da altri potrebbe vanificarne la riuscita. Ma tant'è che sentivo di dare il mio piccolo contributo.
Interessante sarebbe verificare, so che ci avete già lavorato, se sia meglio comprare alle 17.30 o alle 17.40.
N.B. in allegato grafico equity dal 17/06/11 ad oggi.

graf.c.o..xls
tex65 è connesso ora   Rispondi citando
Vecchio 15-02-2012, 13:19   #599 (permalink)
Utente Senior
 
Data registrazione: Jan 2010
Località: centumcellae latium nord
Messaggi: 405
in risposta a qualcuno che diffida dei miei dati, allego file completo del t.s. overnight, a dimostrazione che non si tratta di casualità.
Preciso che per me il 68% di rend. medio annuo sul capitale investito e considerati anche i margini e la perd. max consecutiva rappresentano un buon rendimento con un sistema tanto semplice quanto efficace. Unico neo, come già detto, l'esiguità dei contratti scambiati in asta apertura che se seguito possono inibirne il funzionamento.
Poi se altri hanno sistemi migliori, sono felice per loro, anche io ne ho altri...

Overnight fib S&Pmib Future 2011.zip
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Vecchio 15-02-2012, 17:15   #600 (permalink)
Utente Senior
 
Data registrazione: Mar 2009
Messaggi: 546
se aggiungi come condizione d'entrata che la chiusura di D sia maggiore della chiusura di un mese fa l'equity migliora
zazen non è connesso   Rispondi citando
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