[luka46]

A me la cosa che più mi frena da utilizzare matlab per andare sul mercato è il non aver un server dietro che mi "pompa" i dati, dovrei cercare di registrare a mano sperando di non perdere pezzi, cosa impossibile in caso di fast market...

skew parli di strategie su opzioni? in caso contrario potresti illustrare una? tanto se non sono tradabili non ci dovrebbero essere conflitti di interessi... (se lo fossero state non ti avrei mai fatto una domanda del genere)

[iulius]

Ci sono tanti "software pacco" perchè ci sono tanti creduloni disposti a buttar
via il proprio denaro.

I venditori di tali "pacchi", se fossero davvero tanto validi, non li venderebbero
certamente. Se li terrebbero per sè e farebbero soldi con essi.

Io ho un mio ts costruito con Excel. Non è tanto figo esteticamente ma mi trovo bene. Purtroppo non conosco Visual Basic e questo a volte mi costringe
a fare le capriole per ottenere quello che desidero.
Saluti.

PS. Spero di non far parte anch' io della schiera dei "vodoo"

[skew]

Originalmente inviato da luka46

skew parli di strategie su opzioni? in caso contrario potresti illustrare una? tanto se non sono tradabili non ci dovrebbero essere conflitti di interessi... (se lo fossero state non ti avrei mai fatto una domanda del genere)

No, non posso.
Con certi accorgimenti e infrastrutture tecnologiche adeguate potrebbero (forse) diventare tradabili.

Cmq. è tutto tranne che rocket science...

Ma il problema non è la strategia in sé: sono i soldi.
Se hai 10 strategie anche scarsine ma poco correlate tra loro (qualcosa con equity, qualcosa con bond, qualcosa in vola) contemporaneamente a mercato, magari sopravvivi.
Se ne hai una fantastica, ti schianti al primo drawdown. Che prima o poi arriva.

Se ne hai 10 fantastiche, fammi un fischio

[ender85]

Originalmente inviato da GiuliaP

Se non ti serve velocità estrema e ti fa comodo la gestione dei dati che può offrirti un foglio elettronico, direi invece che Excel è perfetto.

I linguaggi dedicati forse sono più veloci di excel (non so), ma non ti danno le sue peculiarità di forma di calcolo. Per alcuni potrebbe essere addirittura indispensabile. Esattamente come per altri potrebbe essere indispensabile utilizzare altri software.

A mercato automaticamente ci vanno tutti.

Hai ragione dipende sempre dall'utilizzo che si deve fare.
Ma il tempo è la cosa più importante, conosco persone che nella convizione di doversi creare la propria piattaforma di trading per essere sicuri sicuri dopo anni non sono ancora andati a mercato

Originalmente inviato da iulius

Ci sono tanti "software pacco" perchè ci sono tanti creduloni disposti a buttar
via il proprio denaro.

I venditori di tali "pacchi", se fossero davvero tanto validi, non li venderebbero
certamente. Se li terrebbero per sè e farebbero soldi con essi.

Io ho un mio ts costruito con Excel. Non è tanto figo esteticamente ma mi trovo bene. Purtroppo non conosco Visual Basic e questo a volte mi costringe
a fare le capriole per ottenere quello che desidero.
Saluti.

PS. Spero di non far parte anch' io della schiera dei "vodoo"

Spero che nessuno compri una piattaforma di trading immaginando che essa lo faccia guadagnare. Poi io non voglio far pubblicità a nessuno ma esistono piattaforme di trading a soli 20 euro di differenza con Excel 2010 con potenzialità illimitate poichè supportano sia linguaggi di scripting proprietari che altri general purpose come Javascript o VBScript. Possono essere persino "pilotati" da Excel per fare qualsiasi cosa, gli unici limiti sono la fantasia e la capacità di programmazione

[Cren]

Originalmente inviato da skew

Se hai 10 strategie anche scarsine ma poco correlate tra loro (qualcosa con equity, qualcosa con bond, qualcosa in vola) contemporaneamente a mercato, magari sopravvivi.

Escluderei il «qualcosa con equity», Ale. Con volumi così sottili in pagina e le c.d. «dark pool» che muovono così tanto i mercati, ho sempre l'impressione che possa accadere di tutto fuorchè ciò che è prevedibile.

[luka46]

Originalmente inviato da Cren

Escluderei il «qualcosa con equity», Ale. Con volumi così sottili in pagina e le c.d. «dark pool» che muovono così tanto i mercati, ho sempre l'impressione che possa accadere di tutto fuorchè ciò che è prevedibile.

Uff sai che a me l'equity è congeniale, con un dax non reggo due ora figurati se ci vado a domire ...

[GiuliaP]

Originalmente inviato da skew

No, non posso.
Con certi accorgimenti e infrastrutture tecnologiche adeguate potrebbero (forse) diventare tradabili.

Cmq. è tutto tranne che rocket science...

Per quanto mi riguarda trovo bellissimo sentir parlare chiaro.

Originalmente inviato da ender85

Hai ragione dipende sempre dall'utilizzo che si deve fare.
Ma il tempo è la cosa più importante, conosco persone che nella convizione di doversi creare la propria piattaforma di trading per essere sicuri sicuri dopo anni non sono ancora andati a mercato

In tal caso buon per loro

[Imar]

Originalmente inviato da skew

Ho un po' di strategie intraday che in mercati frictionless avrebbero rendimenti decisamente interessanti, ma che - di fatto - non sono applicabili.
Liftare l'offer o colpire il bid* vuol dire lasciare sul campo tutto l'edge della strategia. Usare ordini limit, vuol dire eseguire solo i trade in cui il mercato di sta andando contro e/o rimanere appesi su una delle gambe senza chiudere il rischio.

Mmhh… anch’io ho testato una strategia IN TEORIA interessante che gira su un timeframe a 5m (timeframe suona meglio di “barre”??) ma che considero inapplicabile, per il semplice motivo che IN REAL TIME sono abbastanza confidente di NON riuscire a “prendere” quei prezzi.

Non è questione di software-pacco, di slippage, né di assunzioni sbagliate del backtesting, quanto piuttosto del fatto che l’approccio in questione è sfruttato in tutti i modi possibili ed immaginabili da operatori professionali, i quali hanno su di me un vantaggio incolmabile in termini di infrastruttura tecnologica.

Skarso: dovrei replicare, ma poi lui si arrabbia e sparisce...

Diciamo solo che le RESERVED WORD (non sono funzioni, nè comandi) “bar”, “next bar” ecc. sono richieste da TS6 in poi (con TS5, io non le uso mai) ma sono RIDONDANTI, come spiega bene Samuel Tennis qui nella risposta 1):

Vista-Research - Help

Comunque, se “bar”da fastidio, possiamo usare la parola “timeframe” (infatti, f4f, possiamo testare solo su timeframe o tick by tick… quindi chi non usa dati tick by tick usa scansioni temporali …. AKA “barre” …. ne sia consapevole o no…. ).

Sulla possibilità di inserire qualunque misura di performance nei report, rimando (per Amibroker) a quanto scrissi qui: http://www.investireoggi.it/forum/2112105-post515.html

Un saluto a tutti

[Skarso]

Originalmente inviato da Imar

Sulla possibilità di inserire qualunque misura di performance nei report, rimando (per Amibroker) a quanto scrissi qui: http://www.investireoggi.it/forum/2112105-post515.html

Un saluto a tutti

calcolare Omega è piuttosto semplice, x altri indici di performance credo sia un po’ + difficoltoso specie se il SW non spezza i trade che durano + giorni in risultati percentuali parziali giornalieri . . .
comunque diamo atto che Ami-pacco è il meno “pacco” fra i programmi pacco . . .
ma nel post indicato non avevi detto che rimpiangi il Quick Basic ? beh il Visual Basic è praticamente identico, solo con capacità ampliate . . .

[luka46]

Originalmente inviato da Imar

Mmhh… anch’io ho testato una strategia IN TEORIA interessante che gira su un timeframe a 5m (timeframe suona meglio di “barre”??) ma che considero inapplicabile, per il semplice motivo che IN REAL TIME sono abbastanza confidente di NON riuscire a “prendere” quei prezzi.

Non è questione di software-pacco, di slippage, né di assunzioni sbagliate del backtesting, quanto piuttosto del fatto che l’approccio in questione è sfruttato in tutti i modi possibili ed immaginabili da operatori professionali, i quali hanno su di me un vantaggio incolmabile in termini di infrastruttura tecnologica.

Skarso: dovrei replicare, ma poi lui si arrabbia e sparisce...

Diciamo solo che le RESERVED WORD (non sono funzioni, nè comandi) “bar”, “next bar” ecc. sono richieste da TS6 in poi (con TS5, io non le uso mai) ma sono RIDONDANTI, come spiega bene Samuel Tennis qui nella risposta 1):

Vista-Research - Help

Comunque, se “bar”da fastidio, possiamo usare la parola “timeframe” (infatti, f4f, possiamo testare solo su timeframe o tick by tick… quindi chi non usa dati tick by tick usa scansioni temporali …. AKA “barre” …. ne sia consapevole o no…. ).

Sulla possibilità di inserire qualunque misura di performance nei report, rimando (per Amibroker) a quanto scrissi qui: http://www.investireoggi.it/forum/2112105-post515.html

Un saluto a tutti

Beati voi che conoscete gli operatori professionali, a me sembra di scoprire l'acqua calda ogni volta..