Programmazione Excel trading systems in Excel

[f4f]

volevo raccogliere un parere del Forum sui TrSys in Excel
volendo approfondire bene il mondo dei TS, la prima scelta è la piattaforma: e sono indeciso tra proseguire su Excel o passare ad Amibroker

su excel ho già molta manualità e un sacco di 'pezzi' pronti, da montare secondo necessità
Amibroker invece è da imparare da zero, ma ha un sacco di utility già pronte

la scelta 'intermedia' è comprare una struttura template in excel che abbia già dentro, in Visual Basic, sia le funzioni di AT che i report di analisi:
qualcuno ne conosce?
grazie

 

[ender85]

volevo raccogliere un parere del Forum sui TrSys in Excel
volendo approfondire bene il mondo dei TS, la prima scelta è la piattaforma: e sono indeciso tra proseguire su Excel o passare ad Amibroker

su excel ho già molta manualità e un sacco di 'pezzi' pronti, da montare secondo necessità
Amibroker invece è da imparare da zero, ma ha un sacco di utility già pronte

la scelta 'intermedia' è comprare una struttura template in excel che abbia già dentro, in Visual Basic, sia le funzioni di AT che i report di analisi:
qualcuno ne conosce?
grazie

No comment, io sono di parte

 

[f4f]

no comment, io sono di parte :d

 

[reef]

volevo raccogliere un parere del Forum sui TrSys in Excel
volendo approfondire bene il mondo dei TS, la prima scelta è la piattaforma: e sono indeciso tra proseguire su Excel o passare ad Amibroker

su excel ho già molta manualità e un sacco di 'pezzi' pronti, da montare secondo necessità
Amibroker invece è da imparare da zero, ma ha un sacco di utility già pronte

la scelta 'intermedia' è comprare una struttura template in excel che abbia già dentro, in Visual Basic, sia le funzioni di AT che i report di analisi:
qualcuno ne conosce?
grazie

Sulle simulazioni di TS in Excel ci ho perso diversi mesi (ovviamente non a tempo pieno).
Alla fine mi sono arreso e mi sono messo a sviluppare su linguaggi più seri, in questo caso Java (per la gestione degli stream dati) e PHP-MySQL (per l'interfaccia web, la storicizzazione dei dati, l'order entry, la logica TS).

Secondo me Excel funziona abbastanza bene per fare dei backtest parametrici, ovvero è comodo per confrontare le uscite dei modelli al variare dei parametri sul un data set statico. Per operare in tempo reale lo trovo un po' complicato e, alla lunga, inaffidabile.

Comunque il tema mi interessa, se provi a focalizzare dove vorresti andare a parare parteciperò volentieri.

Ciao

 

[f4f]

Sulle simulazioni di TS in Excel ci ho perso diversi mesi (ovviamente non a tempo pieno).
Alla fine mi sono arreso e mi sono messo a sviluppare su linguaggi più seri, in questo caso Java (per la gestione degli stream dati) e PHP-MySQL (per l'interfaccia web, la storicizzazione dei dati, l'order entry, la logica TS).

Secondo me Excel funziona abbastanza bene per fare dei backtest parametrici, ovvero è comodo per confrontare le uscite dei modelli al variare dei parametri sul un data set statico. Per operare in tempo reale lo trovo un po' complicato e, alla lunga, inaffidabile.

Comunque il tema mi interessa, se provi a focalizzare dove vorresti andare a parare parteciperò volentieri.

Ciao

grazie della risposta, Reef

in breve , mi spiego
sono interessato solo ai TrSys EOD , e sto da molti mesi ( anni) lavorando con modelli parziali su excel
volendo dare un taglio più definitivo e professionale alla ricerca, ho bisogno di una 'struttura' in cui immettere le regole , e che faccia con facilità tutte le analisi e la 'ottimizzazione' ( che per me è una 'contro-ottimizzazione, cioè verificare se i parametri scelti a caso siano 'solidi' )

cercavo quindi un prodotto già fatto , sul mercato
che abbia già built-in un pò di formule di AT
e che faccia tutte le analisi delle prstazioni del TS
allego una bozza, che ho sviluppato quas per caso, dopo che un utente aveva chiesto di avere una formula in VB
http://www.investireoggi.it/forum/s...simile-prorealtime-vt42498-2.html#post1958461

alcune altre cosette semipronte
http://www.investireoggi.it/forum/media-mobile-200-giorni-vt53983.html#post1558549

insomma, qualcosa che abbia già tutto questo pronto e che mi permetta di concentrarmi sul TS e non sulla programmazione ...



qualcosa così, ad esempio... qualcuno conosce ???

http://www.analyzerxl.com/backtestingxl.htm





quanto hai scritto è moolto ad di sopra delle mie capacità ( Java , MySQL) ma soprattutto credo di aver capito che tu hai necessità di trSys rapidi per operare intraday su frame bassi

ciao e grazie

 

[reef]

qualcosa così, ad esempio... qualcuno conosce ???
Backtesting trading strategies in Microsoft Excel. Build advanced trading systems.

Sembra interessante ma il modulo con la funziona di backtest costa 250$. Andrebbe provato...

Ho acquistato tempo fa il modulo di Hoadley (www.[B]hoadley[/B].net) che contiene diverse funzioni ben fatte. Alla fine però non l'ho usato e mi sono scritto io quel che mi serviva.

La pecca di lavorare con Excel è che è difficile scrivere del SW riutilizzabile, a meno che non ci siano da inserire solo due o tre dati nelle celle.
L'unica possibilità di riutilizzo sono le funzioni, ma nel tuo caso mi pare che il grosso sia proprio la "struttura" del SW.
Non so, ci penso su...
Ciao

 

[f4f]

Sembra interessante ma il modulo con la funziona di backtest costa 250$. Andrebbe provato...

Ho acquistato tempo fa il modulo di Hoadley (www.hoadley.net) che contiene diverse funzioni ben fatte. Alla fine però non l'ho usato e mi sono scritto io quel che mi serviva.

La pecca di lavorare con Excel è che è difficile scrivere del SW riutilizzabile, a meno che non ci siano da inserire solo due o tre dati nelle celle.
L'unica possibilità di riutilizzo sono le funzioni, ma nel tuo caso mi pare che il grosso sia proprio la "struttura" del SW.
Non so, ci penso su...
Ciao

grazie
sì, i 250$ ... per questo cerco qualcuno che abbia un parere 'di prima mano' su questo prodotto

il mio progetto, inteso più estesamente, è questo:
dividere in tre parti il concetto di soft-ts

uno: il motore, cioè i dati e le funzioni di AT: qui ho già pronto molti 'pezzi' ( diciamo macd, rsi, adx ed anche cose meno 'standard', tra cui supertrend ecc ecc) : sia in folgio-excel, sia in VB, non importa
si ottiene una serie di valori per ogni indicatore

due: il trigger in VB è facile ( e forse, persino più facile che con i vari programmi dedicati) fabbricare le catene di IF delle condizioni ( ad es: se close>mm200 E close>close1 ... , acq 1 future)
con VB posso anche provare a gestire i i lotti ( o i delta) secondo logiche di MM

tre: le analisi le stampre grafiche, spacchettate per trade, i vari %win % loss ecc ecc ... con in più, analisi 'ad hoc', ad esempio il ccz di cui sopra


ecco, a grandi linee



è solo che ci dedico il tempo 'residuo', e comincio ad essere un pò stufo
e volevo accelerare il processo

ciao e grazie

 

[ender85]

è solo che ci dedico il tempo 'residuo', e comincio ad essere un pò stufo
e volevo accelerare il processo

ciao e grazie

Anche noi all'inizio volevamo costruirci la nostra piattaforma di trading, poi abbiamo incontrato parecchia gente che lo stava facendo per se.
E il fattore principale che avevano in comune queste persone era il fatto di non essere ancora andati live perchè dovevano "rifinire" la piattaforma

Il tempo dobbiamo spenderlo per creare nuove strategie, non per rifare qualcosa che già esiste, è stabile e a poco prezzo.
Perchè arrivati ad un certo punto il problema non è avere le strategie, ma che tutto funzioni correttamente senza intoppi!!!

 

[reef]

Anche noi all'inizio volevamo costruirci la nostra piattaforma di trading, poi abbiamo incontrato parecchia gente che lo stava facendo per se.
E il fattore principale che avevano in comune queste persone era il fatto di non essere ancora andati live perchè dovevano "rifinire" la piattaforma

Il tempo dobbiamo spenderlo per creare nuove strategie, non per rifare qualcosa che già esiste, è stabile e a poco prezzo.
Perchè arrivati ad un certo punto il problema non è avere le strategie, ma che tutto funzioni correttamente senza intoppi!!!

Sottoscrivo tutto (in particolare il grassettato)

Vorrei aggiungere che la piattaforma "personalizzata" dovrebbe consentire operazioni non facilmente parametrizzabili con SW general purpose e quindi non gestibili. Ad esempio potrei costruire un TS che compra FIB sulla base dei micromovimenti dei signoli titoli del paniere, giusto come esempio...

 

[ender85]

Ad esempio potrei costruire un TS che compra FIB sulla base dei micromovimenti dei signoli titoli del paniere, giusto come esempio...

Questo Amibroker lo fa!

Puoi persino mettere una media sul fib, un macd sul bund e guardare l'obv del cac e prendere la decisione di andare long di dax e sp500 e contemporaneamente shortare fiat e apple

edit: facendo persino partire contemporaneamente la sigla della champions league, mandare una mail a tua moglie ed aprire un filmato divertente...
Amibroker può fare tutto, e tutto quello che non è integrato è fattibile con le api GRATUITE non come multicharts che ti chiede 5000$...

edit2: un difetto c'è l'ha rispetto a multicharts, non controlla nativamente se è stato battuto il bid o l'ask, percui se volete fare l'analisi dei volumi del book usate multicharts o ninja!