y2k
Nobody has Midas touch
Buongiorno
premetto le mie scarse competenze in Econometria e TS, quindi vi prego di perdonarmi se scrivo strafalcioni.
E' qualche anno che progetto trading system con Metastock ed ho un fornitore di Dati, Intraday ed End of Day, a pagamento.
Il mio metodo si basa, più o meno, sul fare "mille prove" finché non trovo qualcosa che funziona "in sample" e se confermato in "out of sample" lo testo con un periodo di operazioni simulate.
Ora sto progettando un TS Daily sul S&P500 che utilizzi la volatilità implicita per generare i segnali.
Come indicatore della volatilità implicita uso il VXO anziché il VIX perché ho a disposizione uno storico più lungo (parte dal 1986). La correlazione dei prezzi tra i due indicatori è superiore al 98%.
Le mie domande sono due:
1) E' corretto usare il VXO o dovrei usare il VIX? Se la risposta è VIX, è corretto usarlo dal 1990 o dal 2003?
2) Prendendo in esame il periodo che va dal 1986 al 2014.
Che cosa ha di diverso la volatilità nel periodo che va dal Gen 1989 al Dic 1993 e nel periodo che va dal Gen 2004 al Set 2007, rispetto a tutto il restante periodo?
Chiedo scusa a coloro che reputassero banali le mie domande, dipende dalla conoscenza, per me non lo sono.
Ringrazio in anticipo per eventuali risposte.
Saluti
premetto le mie scarse competenze in Econometria e TS, quindi vi prego di perdonarmi se scrivo strafalcioni.
E' qualche anno che progetto trading system con Metastock ed ho un fornitore di Dati, Intraday ed End of Day, a pagamento.
Il mio metodo si basa, più o meno, sul fare "mille prove" finché non trovo qualcosa che funziona "in sample" e se confermato in "out of sample" lo testo con un periodo di operazioni simulate.
Ora sto progettando un TS Daily sul S&P500 che utilizzi la volatilità implicita per generare i segnali.
Come indicatore della volatilità implicita uso il VXO anziché il VIX perché ho a disposizione uno storico più lungo (parte dal 1986). La correlazione dei prezzi tra i due indicatori è superiore al 98%.
Le mie domande sono due:
1) E' corretto usare il VXO o dovrei usare il VIX? Se la risposta è VIX, è corretto usarlo dal 1990 o dal 2003?
2) Prendendo in esame il periodo che va dal 1986 al 2014.
Che cosa ha di diverso la volatilità nel periodo che va dal Gen 1989 al Dic 1993 e nel periodo che va dal Gen 2004 al Set 2007, rispetto a tutto il restante periodo?
Chiedo scusa a coloro che reputassero banali le mie domande, dipende dalla conoscenza, per me non lo sono.
Ringrazio in anticipo per eventuali risposte.
Saluti
