[minus]

elimino tutto

[ender85]

Originalmente inviato da minus

Allegato 136783



dimenticavo posto la resa del ts!! comunque da profano vedo che con la vola aumenta in dismisura la percentuale.

Dalla prima occhiata sembra un ottimo sistema.
Alla seconda balza fuori che è un sistema sempre dentro e che l'efficienza è molto (troppo?) alta.
Questo indica con molta probabilità che hai commesso overfitting.
Cmq sei mesi di test valgono poco, per verificare la robustezza prova a testare il sistema nei periodi precedenti senza cambiare i parametri, se il sistema regge e degrada poco allora è ottimo; altrimenti è da buttare e dimostri di non avere in mente le procedure corrette nella progettazione dei trading system.

Infine unicredit non puoi shortarla; togli le operazioni short dal report e ripubblicalo

[ender85]

Bravo Minus!
Hai visto come degrada poco a poco il sistema man mano che aumenta lo storico? Questo significa che il sistema ha una buona solidità perchè non si è schiantato.

Ti elenco i problemi che vedo:

- Average trade (media dei guadagni) :
114€ con 100mila di capitale è decisamente troppo basso.
Inoltre non hai considerato lo slippage e il piano commissionale.
Osserva il book di unicredit comprare 100mila euro a questi prezzi significa spazzare un paio di livelli, diverso sarebbe "ucci" sopra i 2 euro.
Questo ti indica che se mettessi soldi veri in teoria guadagneresti, ma nella pratica li perdi.

- Rapporto netprofit/max drawdown
Per i miei gusti è troppo basso, non puoi rischiare 50 mila per guadagnarne solo 330. Considerando che mediamente poi i ts hanno un degrado nelle prestazioni quando sono messi a mercato (tranne rari casi) questo potrebbe essere un sistema che accendo solo in caso che sia decorrelato rispetto alla multistrategia, ma non andrebbe a mercato per nessun altro motivo.

-Non puoi non avere uno stop in macchina!
Perdere il 10% in una sola operazione è da suicidio. Inoltre vedendo il Select Netprofit se inserissi lo stop il tuo sistema dovrebbe migliorare drasticamente.

Infine il blocco dello short su unicredit non è momentaneo, negli ultimi tre anni è successo spesso e questo è un enorme problema per il tuo backtest.
Pubblica l'equity e il report long e l'equity e il report short e vediamo come si comportano.

Infine prova il tuo sistema su Fiat e fammi vedere report ed equity, magari troviamo qualcosa che puoi usare realmente a mercato.

[ender85]

Continuo facendo delle considerazioni sulla equity che non avevo visto:

Tra le equity vincenti non è delle migliori e si vede che ha una lunghissima fase dove non vengono generati nuovi massimi di equity. Questo è un dato molto importante, tenere in portafoglio un sistema che non genera nuovi massimi di equity per oltre un anno ci riescono davvero in pochi.

Inoltre il sistema guadagna solo in determinate fasi di volatilità, sono sicuro che se filtrassi correttamente le operazioni il tuo sistema migliora.

E persiste il problema dello short (la maggior parte dei guadagni purtroppo).
Considera anche che lo short overnight costa molto di più che il long overnight e questo nessun backtest te lo dice

[minus]

grazie ender dopo quello che hai scritto ho fatto varie prove, e purtroppo anche se sono incopetente di ts ho notato il problema grosso riguarda l'equity praticamente funziona bene solo in prossimità di grande vola.

[ender85]

Originalmente inviato da minus

Allegato 136824


provato anche sù fiat vari periodo questo e gli ultimi 5 giorni ottimi per la vola ma non come uc.

provalo su tre anni di fiat...

[minus]

ci provo ma ci mettera tanto e spero che non vada in blocco vt!!! sai parliamo di un minuto.

[ender85]

Originalmente inviato da minus

Allegato 136837
equity 3 anni

Devi aver progettato proprio qualcosa di strano per non riuscire a guadagnare su fiat long. Cmq il sistema è sbilanciato troppo sugli short, c'è proprio qualcosa che non va a livello di "motore del ts", cioè l'idea si cui si fonde il sistema.

[ender85]

Originalmente inviato da Skarso

Ender, i tuoi altruistici tentativi di indirizzare gli aspiranti progettisti di TS sono lodevoli . . .
solo che non sappiamo che studi costoro abbiano fatto, quale background abbiano, magari credono che basti frullare qualche indicatore o qualche media mobile dentro questi programmi “conta barre” . . .
scriveva Taleb:
“Cosa sto facendo ? sto cercando il sopravvissuto all’ interno di un insieme di regole che potrebbero funzionare. Sto adattando la regola ai dati. Questa attività è detta “ data snooping”. Più provo, più è probabile che riesca a trovare , per puro caso, una regola che funziona sui dati passati. Una serie casuale presenterà sempre caratteristiche individuabili.”
e scriveva tempo addietro un Grande maestro :
“il forum è zeppo di esempi, performance-summary, equity-line, basati su costi di transazione irreali, serie storiche di un paio d'anni, frame temporali operativi di un minuto o poco più.
Con condizioni al contorno di questo tipo (prive del più comune buon senso), qualsiasi strumento analitico usato - analisi tecnica, analisi quantitativa, analisi fondamentale - è destinato a generare modelli del tutto inconsistenti.”

Eh Skarso hai ragione, ma io per arrivare dove sono in parte lo devo ai forum dove ho trovato molte persone competenti che mi hanno indirizzato sulla strada corretta. A volte non capivo le cose banali, a volte non riuscivo a vedere le ovvietà ma da alcune persone (tra cui te ) c'è stato un prendermi per mano a portarmi a vedere la luce.
Certo che per arrivare dove sono ci ho messo tanto del mio, ma magari questo thread può servire anche ad altri ed io su questo forum cerco di dare qualche contributo.
Ho visto tutte le persone che mi hanno scritto per avere l'accesso a dropbox, sai quante hanno scritto per proporre qualche modifica al sistema?
Una sola: Reef.
Ma questo non mi dispiace, basta che qualcuno ogni tanto esca fuori dal guscio per farmi felice

[reef]

Originalmente inviato da ender85

Eh Skarso hai ragione, ma io per arrivare dove sono in parte lo devo ai forum dove ho trovato molte persone competenti che mi hanno indirizzato sulla strada corretta. A volte non capivo le cose banali, a volte non riuscivo a vedere le ovvietà ma da alcune persone (tra cui te ) c'è stato un prendermi per mano a portarmi a vedere la luce.
Certo che per arrivare dove sono ci ho messo tanto del mio, ma magari questo thread può servire anche ad altri ed io su questo forum cerco di dare qualche contributo.
Ho visto tutte le persone che mi hanno scritto per avere l'accesso a dropbox, sai quante hanno scritto per proporre qualche modifica al sistema?
Una sola: Reef.
Ma questo non mi dispiace, basta che qualcuno ogni tanto esca fuori dal guscio per farmi felice

Chiamato in causa... Eccomi.
Ovviamente le tue considerazione valgono anche per me. La scelta di Amibroker la devo a te, e ne sono entusiasta.

Sono un po' meno entusiasta dei miei TS... Delle decine che ho provato, per ora nemmeno uno è a mercato. Ora sto lavorando sullo scaling-in e out di posizioni, cosa che con Ami si riesce a gestire abbastanza bene.

Purtroppo credo che non ci siano nè inefficienze da sfruttare sistematicamente in un TS, nè qualche significatività statistica in quelle maledette serie di numeri random, per cui sto provando compulsivamente dei sistemi "micro trend followers" (SMA, EMA, ecc.), mescolati con degli indicatori di inversione (ROC, momentum, ecc.), il tutto su TF di pochi minuti, condito con alcuni trigger di posizione come SL, TP, ecc.

Seguo comunque tutte le discussioni con piacere e, con l'occasione, vi saluto in attesa di poterci confrontare di persona.