Trading System su FIAT (2 lettori)

[ender85]

In effetti il ts è volutamente overfittato su fiat, ma funziona bene a ritroso dal 2006.
Ho provato a tararlo altrettanto bene su altri titoli senza gratificante successo. Puoi indicarmi quei 2-3 titoli che secondo te dovrebbero avere caratteristica simile a Fiat, così provo a fittarlo anche su loro (se non l'avessi già fatto).

Tu non devi overfittarlo su uno, devi trovare dei sistemi che senza essere overfittati funzionano bene su più titoli.
Dire che dal 2006 funziona bene a ritroso su fiat non è che indichi una certa robustezza: qualunque cosa funziona su fiat anche le cavolate!
Buzzi, Tenaris e Saipem sono altri titoli con simili caratteristiche, occhio però che la liquidità non è la stessa...

 

[autotrader]

Tu non devi overfittarlo su uno, devi trovare dei sistemi che senza essere overfittati funzionano bene su più titoli.
Dire che dal 2006 funziona bene a ritroso su fiat non è che indichi una certa robustezza: qualunque cosa funziona su fiat anche le cavolate!
Buzzi, Tenaris e Saipem sono altri titoli con simili caratteristiche, occhio però che la liquidità non è la stessa...

Nel caso in questione si tratta di un ts che si auto aggiusta quindi l'overfitting è un problema diverso. Sotto posto alcuni valori di performance del ts. Sono calcolati con una ipotetica cifra di investimento ad trade pari a 30.000.

Totale profitti e perdite lorde 110541,18 67948,07 42593,11
Cumulo guadagni lordi 207007,84 108335,30 98672,54
Cumulo perdite lorde -96466,66 -40387,23 -56079,43
Fattore profitto lordo 2,15 2,68 1,76
Numero totale trades 217 108 109
Trades vincenti (%) 36,41% 37,04% 35,78%
Trades vincenti 79 40 39
Trades perdenti 138 68 70
Trades nulli 0 0 0
Guadagni e perdite medie 509,41 629,15 390,76
Guadagni medi 2620,35 2708,38 2530,07
Perdite medie -699,03 -593,93 -801,13
Maggior guadagno 16917,64 16917,64 13661,68
Maggior perdita -4947,25 -1907,53 -4947,25
Totale spese di mediazione 2170,00 1080,00 1090,00
Numero max guadagni successivi 6 5 4
Numero max perdite successive 11 7 8
Max drawdown 12829,28 6741,88 13337,18
Ritorno netto su capitale iniziale 361,24% 222,89% 138,34%
Ritorno lordo su capitale iniziale 368,47% 226,49% 141,98%

E' da considerare una cavolata, oppure ha un valore?

 

[ender85]

un ts che si ritara in prorealtime non l'ho mai visto
Cmq dal report non si capisce se è un buon sistema, certo è che non ha grossi problemi evidenti.
Considera che lo short azionario overnight ha un costo molto alto, sicuro di volerlo fare?

 

[autotrader]

un ts che si ritara in prorealtime non l'ho mai visto
Cmq dal report non si capisce se è un buon sistema, certo è che non ha grossi problemi evidenti.
Considera che lo short azionario overnight ha un costo molto alto, sicuro di volerlo fare?

Non si tratta di prorealtime, ma di un report generato da un sistema di simulazione fatto in casa. Cmq anche con prorealtime qualcosa di autoadattivo si potrebbe fare, anche se capita che prorealtime non funzioni correttamente quando le cose si complicano un pochino, almeno nella mia esperienza.

 

[autotrader]

Livello operativo per oggi 24/10/2011 Se DayClose >= 4,71 allora si rimane LONG altrimenti short

 

[claudios]

.... qualunque cosa funziona su fiat anche le cavolate!
Buzzi, Tenaris e Saipem sono altri titoli con simili caratteristiche, occhio però che la liquidità non è la stessa...

in effetti Fiat, prima della scissione, funzionava anche con i più semplici ts trendfollowing,
dopo la scissione ha le stesse caratteristiche di prima?
sia sul daily che intra?
grazie
ciao

 

[ender85]

Non si tratta di prorealtime, ma di un report generato da un sistema di simulazione fatto in casa. Cmq anche con prorealtime qualcosa di autoadattivo si potrebbe fare, anche se capita che prorealtime non funzioni correttamente quando le cose si complicano un pochino, almeno nella mia esperienza.

prorealtime è pessimo per i ts
Mi sembrava la dicitura di pr, solo loro chiamano l'average trade: "Guadagni e perdite medie". Cmq se hai creato una tua piattaforma complimenti, io fino ad oggi non ne ho avuto bisogno per fortuna

in effetti Fiat, prima della scissione, funzionava anche con i più semplici ts trendfollowing,
dopo la scissione ha le stesse caratteristiche di prima?
sia sul daily che intra?
grazie
ciao

Fiat da Agosto sembra essere tornata quella di una volta, continua a macinare profitti e speriamo che Marchionne non faccia qualche altra mossa per distruggerci questo stupendo giocattolino

 

[autotrader]

Per i livelli di prezzi di oggi il TS continua la posizione LONG.

 

[autotrader]

Ancora LONG per oggi.

 

[autotrader]

Ovviamente ancora Long.
Il thread non sarà molto interessante, essendo il ts un trendfollower se la giornata è positiva allora si continua sul Long.
Ribadisco che lo scopo di questo 3d è solo quello di aiutarmi a seguire fedelmente il ts.