Citazione:
Originalmente inviato da Clic
Da qualche mese ho iniziato a costruire dei trading system ma i risultati sono piuttosto deludenti. Non sono alla ricerca di performance strabilianti quanto piuttosto di un sistema che guadagna sempre su base mensile o al limite perde pochissimo, in gergo tecnico di un sistema robusto. Cerco l’impossibile?
Tutti i tentativi finora effettuati sono naufragati. Il problema è sicuramente dovuto all’overfitting, le performance sono buone sull’intervallo temporale considerato ma quando si cambia l’intervallo dei dati sembra di avere in mano un sistema completamente diverso.
Vorrei chiedere a chi ha esperienza in tal senso alcuni suggerimenti. Premetto che non sono un programmatore e soltanto di recente ho iniziato a considerare il trading automatico ma ho familiarità con l’easy language. I miei test vengono condotti su Tradestation.
Come si elimina l’overfitting? Mi piacerebbe capirlo con un esempio.
Cercare di ottimizzare un insieme di parametri con l’ottimizzazione non credo sia concettualmente sbagliato.
Qual è il time frame sui cui è preferibile operare?
Finora ho sempre cercato di sviluppare dei sistemi che operano intraday e si tengono fuori in corrispondenza dei dati macro USA.
E’ conveniente analizzare il mercato con un time frame diverso ad esempio con barre a x-tick o ad x- volumi?
Ho provato ad analizzare sistemi facendo uso dei volumi piuttosto che del tempo.
E’ opportuno ragionare su un set di oscillatori/indicatori o scegliere delle strade alternative?
Finora o sempre ragionato in questi termini.
E’ opportuno inserire lo stop loss ed il take profit o impostare semplicemente delle condizioni di uscita basate su chiusure e/o oscillatori indicatori?
Come si può tener conto della volatilità dello strumento finanziario per filtrare ingressi e uscite escludendo l’ATR?
Grazie a chiunque vorrà dare un contributo  |
ciao CLIC..
ho creato un mio TOPIC su questo FORUM si chiama "IL MIO ALCOL-RITMO"...
nome strano ma piace perche' combatte bene le fasi laterali (il famoso ZIG-ZAG ubriaca TS)
se posso darti qualche dritta ritengo che realizzare un TS con strumenti convenzionali (cioe' conosciuti da tutti) sia un impresa che ritengo impossibile..
come ho scritto da qualche altra parte per realizzare un TS che funzioni nel lungo periodo con basso DD e con un equity robusta bisogna rivolgere la propria mente alla psicologia umana e anche alla filosofia..
sembra strano ma e' cosi' dopo tanti tentativi andati a vuoto ci sono riuscito attraverso lo studio della mente umana..
l'egoismo, l'incapacita' della sconfitta, IL VOLER TUTTO SUBITO, l'impazzienza, l'orgoglio...
spiegare gli algoritmi non posso naturalmente (sono segreti)....ma neanche piu' di tanto
SONO 8-10 RIGHE DI PROGRAMMA
il problema non e' la formula magica e' tutto il resto che e' da capire...
CIAO
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