05-10-2002, 14:39
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#1 (permalink)
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Data registrazione: Aug 2002
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Tasso di riferimento turbo certificates
Buongiorno,
dal sito http: www.certificates.it
[...]
Il funding (C) viene calcolato come lo strike meno lo strike attualizzato dalla data di scadenza alla data di calcolo, al tasso di interesse risk free maggiorato dello spread (1% per anno) come riportato nella formula seguente:
[...]
Quale tasso Risk Free viene utilizzato per il calcolo del funding sui TURBO di ABN?, a me la formula viene corretta utilizzando il3%, ma se l'ultimo prezzo è dato da qualcuno che ha scavalcato il MM non è indicativo, anche perchè io sono andato per tentativi finchè cambiando il tasso non mi veniva il prezzo uguale all'ultimo prezzo del CW.
grazie.
ciao,
Emanuele |
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