Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino (1 Viewer)

tex65

Forumer storico
Errore di battitura:ops: . Ho corretto.:wall:

Era solo ed unicamente: sell 13625 o meglio da inserirsi prima dell'apertura.
Il problema è appunto come non influenzare il prezzo di apertura.

Per oggi dovrebbe essere stato:
venduto a 13665 (apertura)
acquistato a 13505 (aspettiamo un min a 13500 tanto per essere sicuri :tie:).

I valori in sè non sono altro che la chiusura precedente +/- un gap sopra o sotto. E' da valutare appunto quanto ampio questo gap. io ora uso 120/140 pp. Lo stop è il doppio del gap.

Non so se mi sono capito :-?.
Ciao.

- allora non ho capito se oggi era previsto che operassi solo Short o saresti entrato anche Long (a 13.505?);
- se vuoi anticiparmi, visto che nel passato 4 0 5 giugno, ti offristi di lavorare insieme in excel, puoi scaricare il file al msg 7 se già non l'hai fatto, sostituire i tuoi valori rigidi o %, alle formule in colonna H e J, guardare i risultati totali eq. lorda e netta in col. P e R, verificare la perf. del solo 2012 nelle colonne U e V, e guardare il graf. nel foglio dedicato.
- per quanto riguarda l'apertura, io conb.sella posso inserire ordini anche condizionati validi per:
solo apertura
solo continua
ap.+continua
inoltre con la piattaforma Sella Extreme puoi inserire ordini (io finora non l'ho mai fatto), validi apartire da un certo orario e.g. 9.01 o 9.02.
Con Fineco non mi è possibile invece inserire ordini condizionati prima dell'apertura (!).
Prima della fine del w.e. spero di trovare altri settaggi per il ts Alta ed eventuamente inserire al ts 5 il ts Lena con ingresso solo al 2° livello toccato.
della cointegrazione ne riparliamo ciao!
che fatica pero'!
 

tex65

Forumer storico
Come da programma alle 17.15:
chiudere posizione ts 6 = acq. 1 ctr
quindi si torna a posizione Arlecchino +1
Aggiornamento tabellina risultati odierni e segnali x domani, dopo cena
N.B. Il ts 2 Incro potrebbe stasera reversare Short domani. bye
 

tex65

Forumer storico
1-Non era previsto nè long nè short, ma entrambi gli ordini a mercato contemporaneamente + lo stop sopra o sotto la chiusura precedente. In questo modo, che non è la mia operatività :no:, il gain esce dal gap: acquisto basso, vendo alto. Non importa quale dei due viene prima. La cosa più ardua è individuare quale sarà la zona in cui è più probbabile si verificherà lo scostamento di giornata, sopra o sotto la chiusura precedente.
2-Tu hai ideato questa operatività. A te decidere se impostare dei valori per aprire-chiudere le posizioni può essere utile.
3-Il mio problema è appunto la carenza di mezzi per verificarne il comportamento passato.

Oggi è andata abbastanza di :ciapet:.
Se ho tempo + tardi o domani ci riprovo sperando di NON prenderci.

Ciao.:)

La cosa più ardua è individuare quale sarà la zona in cui è più probbabile si verificherà lo scostamento di giornata, sopra o sotto la chiusura precedente.

quindi uno dei 2 livelli è la chiusura del giorno prima, mentre l'altro è a una distanza x (ch.-1 + x oppure ch.-1 - x, ancora da decidere in base a quale regola). Ci si puo' lavorare.
Per quanto riguarda il backtest, se non hai tempo o non ce la fai, ci metterò mano nei prox giorni. Per ora grazie dei suggerimenti.
Ora stacco ritorno dopo cena.
 

alvin_angel

K-LOVER
ciao Alvin ero sicuro che saresti passato! :up:
no l'obiettivo dichiarato resta sempre il 20 % anno sui 17.500 e., e l'altro obiettivo ugualmente importante, è di sopravvivere con tali margini, ed alcuni erano scettici in proposito, ma non ci saranno sorprese neanche in positivo, poichè l'uso di piu' sistemi comporta l'abbassamento della equity a quella della media dei componenti, quindi anche di quelli che sono andati peggio.:(
Per Joe B ora provvedo! grazie!

ops... scusa... mi rendo conto che ho scritto male... :wall::wall:
mi riferivo alle modifiche sul Frankestein... :)

cmq sia... ti faccio i miei complimenti...
sei molto preciso nella stesura dei livelli di buy/sell e di tutte le eventuali avvertenze...
sempre specificate tutte con largo anticipo...
:up::up::up:

cia'!!!
 

tex65

Forumer storico
Situazione al 20.07.12 ore...01.30....................................... ......pos. op.. progr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12........-1........(-1.194)
2) t.s. Incro:.Long da 13.445.(20/06).oggi ven.di reversa Short alle 9.00.+1......(-1.460)
3) t.s.TX:........Long..da 13.665..(16/07)..(comm.ingr.0e.)..............................+1.........(+203)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:.....(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).........0........(+375)
..4n:..Notte...........Flat.................................................................................
................................attendere le 9.00 di venerdì per il prossimo segnale..................
...4g:..Giorno...Flat.....domani venerdì non opera..............................
................................attendere le 17.15 di venerdì per il prossimo segnale.................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita........................................ ...........0..........(-----)
6) t.s. Alta:..........Livelli per domani giovedì R..13.685..S..13.445....................0...-3...(-623)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)..................................+1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese: 16-31 Luglio 2012:............................................. ....
1.................................................. .................................................. ..........................
2. ...20/07/12............................................... .................................................. ........................
3. .................................................. .................................................. ........................
4g...16/07/12..(-30x1)-4€comm.=-34.....17/07/12.(+155x1)-8€comm.=+147.......
4n...17/07/12.(+5x1)-8€comm.=....-3......................................................................
5................................................. .................................................. ...........................
6.....16/07/12..(+55x1)-8€omm.=..+47.....17/07/12.(+170x1)-8€comm.=+162.....
6.....18/07/12..(+35x1)-8€comm.=+27.....19/07/12..(+5x1)-8€comm.=..-3.......
................................................................................................................................
Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread

30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e..p.max f.giorno 27/06/12-3.858,40 -22,05%
20/07/12 Capitale attuale 14.782,60e. ..-2.717,40e. (-15,53%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox aggiornamento tabellina dopo le 9.00, poi solo agg. volanti.
 
Ultima modifica:

tex65

Forumer storico
Stamattina intorno alle 9.03 per il t.s. 2 vendere 2 ctr e passare a posizione
Arlecchino -1, poi attendere i livelli del ts 6. Buon riposo!
 
Ultima modifica:

tex65

Forumer storico
ops... scusa... mi rendo conto che ho scritto male... :wall::wall:
mi riferivo alle modifiche sul Frankestein... :)

cmq sia... ti faccio i miei complimenti...
sei molto preciso nella stesura dei livelli di buy/sell e di tutte le eventuali avvertenze...
sempre specificate tutte con largo anticipo...
:up::up::up:

cia'!!!

grazie per i complimenti Alvin, fanno sempre bene! :)
per Frankestein non so se ti riferisci alla composizione di Arlecchino (come il suo vestito) o ad altro sistema. :-? ciao
 

tex65

Forumer storico
Tutto corretto :up:
Per domani sempre come esempio, sperando di sbagliare:look:

-Buy 13645 o meglio
-Sell 13785 o meglio
-Stop 13365.

Ciao:).

mah, stavolta è la volta del buy ad essere pari alla chiusura precedente, mentre l'altro livello oggi è a +140 pp.(+1,03%).
Avevo fatto nel passato lontano, backtest con posizione iniziata anche con apertura fuori del range, ma i risultati non erano buoni.
La ns piccola sfida costruttiva domani continua, poi terrò contabilità! :lol:
Una prima scansione delle % dei due livelli, l'ho per ora terminata. Anche qui non ci sono buone nuove, i livelli migliori continuano a essere:
+0,28 / -0,38 rend. 14,88 % anno
+0,28 / -1,47 rend. 20,14
+0,28 / -3,49 rend. 23,78
+0,28 / -7,95 rend. 23,78
per livelli entrambi positivi:
+5,00 / +4,18 rend. 9,05
per livelli entrambi negativi:
-0,02 / -0,37 rend. 6,55
-0,01 / -4,41 rend. 13,20
La scelta si restringe a se confermare +0,28 / -1,47 o cambiare in +0,28 / -0,38.
Resta poi da provare se toccato solo uno dei due livelli chiudere la posizione alle 17.15 anzichè alle 17.40, e valutare, grazie a un tuo spunto, delle prove aggiungendo la condizione se apertura > o < della chiusura precedente. Ciao Joe a domani!
 

tex65

Forumer storico
Situazione al 20.07.12 ore...10.00..............................................pos. op.. progr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:....Short da 14.415..(05/07)....Resta short fino al 13/10/12........-1.........(-1.194)
2) t.s. Incro:...Short da 13.595 (20/07)...........................................................-1.+142(-1.318)
3) t.s.TX:........Long..da 13.665..(16/07)..(comm.ingr.0e.)..............................+1...........(+203)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) T.s. N. e G.:.....(opera dallle 9.00 alle 17.15 e viceversa).........0........(+375)
..4n:..Notte...........Flat.....stasera entra Long alle 17.15.......................
................................attendere le 9.00 di lunedì per il prossimo segnale..................
...4g:..Giorno...Flat.....oggi venerdì non opera..............................
................................attendere le 17.15 di venerdì per il prossimo segnale.................
5) t.s. -------:....Flat........fino a data indefinita........................................ ...........0..........(-----)
6) t.s. Alta:...........Livelli per oggi venerdì R..13.685..S..13.445.......................0.........(-623)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).......................................-1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese: 16-31 Luglio 2012:...................................................
1.................................................. .................................................. ..........................
2. ...20/07/12..(+150x1)-8€comm.=+142...........................................................
3. .................................................. .................................................. ........................
4g...16/07/12..(-30x1)-4€comm.=-34.....17/07/12.(+155x1)-8€comm.=+147.......
4n...17/07/12.(+5x1)-8€comm.=....-3................................................. .....................
5................................................. .................................................. ............................
6.....16/07/12..(+55x1)-8€omm.=..+47.....17/07/12.(+170x1)-8€comm.=+162......
6.....18/07/12..(+35x1)-8€comm.=+27.....19/07/12..(+5x1)-8€comm.=..-3............
.................................................. .................................................. .............................
Il dettaglio delle operazioni precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread

30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e..p.max f.giorno 27/06/12-3.858,40 -22,05%
20/07/12 Capitale attuale 14.924,60e. ..-2.575,40e. (-14,72%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B. Prox aggiornamento tabellina stasera, prima solo agg. volanti.
 
Ultima modifica:

mas_61

Nuovo forumer
No tex non era uno scopiazzamneto, son tecniche talemnte vecchie coem il cucco che basta fare una ricerca su internet e trovarle, poi basta avere un programma con easy language e tutto puo' essere codificato in pochi minuti, perche' in poch erighe si puo' codificaer tutto.

in realta' il mio interesse principale e' ormai orientato verso sistemi che lavorano su time frame piu' bassi, ma qui diventa veramente difficile avere il controlo automatico completo. pensate a quei sistemi dove si entra sui max e minimi di una barra e che vengono eseguiti nel teorico ma non reale, cio' provoca un casino immane sulla piattaforma, di qui la necessita di implementare nel codice il confronto tra posizione reale e teorica in modo da avere il controllo completo e senza stressarsi davanti al monitor) ma per fare questo devi essere un programmatore con le p..e) ogni volta che il sistema batte un eseguito. in realta' siamo due persone che si sono riavvicinate dopo che per anni avevamo preso strade diverse, quando ci siamo messi nuovamente a lavorare insieme abbiamo fatto quello che vedi in un mese e mezzo.

notevole,
certo la strategia di unire in un unico ts, sell in may con quella del turn of month, postate su questo sito il 4 e 5 luglio, mi sembrano molto stranamente spiccicate a quella del t.s. 1 Mario (Stagionalità + Fine Mese), certo lo sviluppatore è molto piu' attrezzato di me ed utilizza i dati americani. Questo avviene dopo la scoperta del ts Night & Day segnalatoa suo tempo dal buon Federico. Forse il numero elevato di lettori silenti era giuistificato. Tutto compare stranamente dopo che ho iniziato a postare dal 01 giugno, dopo aver conservato certe idee per anni... senza parlarne in giro, magari sono sistemi che se divulgati non funzioneranno piu', ma per ora sono utili carpe diem per raccogliere un successo pubblicitario immediato. Certo questo una volta deciso di mettere in chiaro i codici, tutti abbastanza semplici per la verità, era prevedibile. Ma mi aspettavo piu' un incentivo alla collaborazione collettiva, fornendo il mio poco e basilare sapere, allo scopo di riceverne altrettanto da altri, come sta avvenendo con Joe, e come avvenuto con Federico, Zazen e gli altri. Era meglio lavorare come fanno gli altri in pvt, tutto in segreto?
Mi sto solo sopravvalutando? a voi le conclusioni!
 

Users who are viewing this thread

Alto