10-12-2011, 23:00
|
#82 (permalink)
|
|
DoIt,before it's too LATE
Data registrazione: Jan 2011
Località: Near Matterhorn
Messaggi: 2,172
|
Citazione:
Originalmente inviato da robom1
Ciao, il discorso dipende dalla modalità di calcolo dell'atr.
In visualtrader il calcolo dell'atr è la media dei true range dei periodi selezionati mentre in prorealtime viene effettuato con il calcolo dei residui.
Quando avevo fatto le prove a suo tempo performava di piu' con la media e ho lasciato cosi. Comunque nel lungo statisticamente si dovrebbero compensare.
|
Ciao,
quindi un'ulteriore conferma che sono diversi. Me lo aveva già detto un'amico, ma ieri ho voluto fare comunque un'ultimo, estremo tentativo di avvicinare i valori generati da PRT a quelli di VT, qualcosa ho ottenuto, ma non la perfezione. D'accordo con la tua ultima considerazione, e visto che alla fine resta un TS dal comportamento diverso rispetto all'originale VT, mi tengo quest'ultimo, che come dici tu (lo confermo) performa di più. Tra l'altro il backtest era sul continuous minifib fornito da IWBank (GTPro), che su TF >= 1h mi dà orario dalle 8 alle 16.40  , avevo impostato GMT +2 anziché +1 per risolvere, ma restano altri problemini tra i quali appunto la modalità di calcolo del SuperTrend. Grazie.
P.S. Un'ultima domandina: qui nel 3d, chi usa Directa sa che fine ha fatto FIBSP? In passato impostavo questo codice in VT per il continuous FIB, ora invece il codice non viene riconosciuto e mi tocca fare i backtest col minifib (MFIBSP). Non che cambi moltissimo, però è un peccato... 
__________________
Non vi è certezza né garanzia che i risultati del TS siano replicabili in futuro.
Si postano i segnali per puro spirito di condivisione. Ognuno è libero di seguirli o meno, non sono consigli di investimento.
.
|
|
|
