giapao
Forumer storico
dic
gli oi aiutano ...ma non sempre si capisce
nell'insieme predendola come strategia totale diviene forse piu facile..
ma rimane una interpretazione
FTSE Mib Stop Scie Chimiche (3 lettori)
- Creatore Discussione DRIVE
- Data di Inizio
dic
gli oi aiutano ...ma non sempre si capisce
nell'insieme predendola come strategia totale diviene forse piu facile..
ma rimane una interpretazione
marofib
Forumer storico
una volta guardavo le mibo, poi ho smesso perche' nel fib passa il controvalore del market maker che si va coprire...contestualmente....scambi fuori book
quindi una fatica in meno
a quel punto ci si attiva col ragionamento e si segue con + attenzione
se vuoi ti sparo tutta la lista
quindi una fatica in meno
a quel punto ci si attiva col ragionamento e si segue con + attenzione
se vuoi ti sparo tutta la lista
marofib
Forumer storico
nel rollover di dicembre e' stata gettata la maschera
di solito molto oi va a morire perche' ha finito il suo compito (in tutti i prodotti funziona cosi'...guardate anche i cot)
invece quando l'ho rivisto tale e quale il lunedi'....record dal 2013..(non ho controllato prima) e' stato chiaro l'agguato
quindi la prox volta fate caso a questo
di solito molto oi va a morire perche' ha finito il suo compito (in tutti i prodotti funziona cosi'...guardate anche i cot)
invece quando l'ho rivisto tale e quale il lunedi'....record dal 2013..(non ho controllato prima) e' stato chiaro l'agguato
quindi la prox volta fate caso a questo
ilbiondo16
Forumer storico
Sta partendo lo SPREAD 128.44 +4.25% qui ci asfaltano.
Monte dei pacchi di siena sospesa.
Monte dei pacchi di siena sospesa.
ilbiondo16
Forumer storico
Le banche più sicure della galassia non sembrano tanto:
RISCHIOSITA? COMPARATA DI DIVERSE BANCHE ITALIANE ED EUROPEE TRAMITE L?ANALISI DEI CDS RELATIVI. - Rischio Calcolato | Rischio Calcolato
Vogliamo dare una analisi comparata del rischio implicito di diversi istituti di credito italiani ed europei confrontatndo i CDS (Credit Default Swap) a 5 anni sui titoli emessi da questi istituti.
Al termine daremo una tabella comparata che, speriamo potrà essere utile per dare un’idea dei rischi reali.
I CDS (Credit Default Swap) sono un contratto derivato in cui il una parte paga un premio (fee o spread), solitamente trimestrale, per ottenere una protezione nel caso di un evento di default di un titolo o una obbligazione emesso da un governo o da una società. La protezione può consistere nel rimborso totale del titolo, oppure nel rimborso della differenza fra valore di borsa dopo l’evento di default ed il valore di partenza. Sono contratti regolati dalla ISDA (International Swap e Derivatives Association).
Naturalmente il prezzo (fee o spread) cresce al crescere dell’entità assicurata, per cui valutando l’andamento di questo valore, oltre che il suo importo assoluto, possiamo avere un’idea di rischiosità comparata fra i diversi istituti di credito.
Ora passiamo a dare un po’ di dati (dati buorsorama.com)
GERMANIA
Deutsche Bank .
Valore assoluto spread al 5-2 200. Siamo ai valori più alti con una grande crescita dal 1/1/2016. vediamo a che un incremento dei volumi (quindi più gente cerca copertura…).
Commerzbank
Commerzbank arriva ad un valore assoluto di 145,9. Anche in questo caso abbiamo valore e volumi in rapida crescita a partire dal 2016.
FRANCIA
Credite Agricole.
Valore assoluto 107,1. anche qui registriamo un aumento della rischiosità a partire dal 1/1/2016, anche se meno di quanto avvenuto ad altri istituti di credito.
Bnp-Paribas
Valore assoluto 105,5 . Il solito incremento dal 2016, anche nei volumi. Comunque l’entità della garanzia è basso.
SPAGNA
BBVA (Banco de Bilbao, Vizcaya e Argentaria)
valore assoluto 172,6. Qui l’andamento è stato di una crescita del valore più costante, a partire dalla metà del 2015. Ad ottobre vi è stato un picco nel volume della richiesta di coperture.
Banco Santander
Valore assoluto 173. anche in questo caso vi è una crescita continua, a partire dalla seconda metà dell’anno. Inoltre la punta di volumi ad ottobre può essere legata alle elezioni catalane ed alla vittoria degli indipendentisti.
ITALIA
Unicredit
Il valore assoluto di 215 è molto elevato, considerando che era poco più di 150 al 30/06. Anche qui si assiste ad un boom nel volume dall’inizio del 2016.
Banca Intesa
Banca Intesa ha un valore assoluto pari a 150,3. Anche qui abbiamo una crescita di volumi e valore a partire dal 2016.
PORTOGALLO
Banco Comercial Purtugues
Valore Assoluto molto elevato , 583, il più elevato fra le banche europee dopo MPS….. Anche qui la solita crescita dal terzo trimestre 2015.
PAESI BASSI
ING Group
Valore assoluto molto basso, 74,6 . Inoltre in questo caso la correlazione con la crescita di inizio 2016 è molto più limitata.
Eccovi una elaborazione grafica dei dati di spread del CDS che
Vediamo come ci sono rischi ben differenti ,con una variabilità enorme da istituto di credito ad istituto di credito. Purtroppo le banche italiane , in questo momento , hanno fra le valutazioni del rischio peggiori. Quanto influisce il rischio paese ? Lo valuteremo in un prossimo articolo.
Guest post da Scenari Economici articolo di Fabio Lugano
RISCHIOSITA? COMPARATA DI DIVERSE BANCHE ITALIANE ED EUROPEE TRAMITE L?ANALISI DEI CDS RELATIVI. - Rischio Calcolato | Rischio Calcolato
Vogliamo dare una analisi comparata del rischio implicito di diversi istituti di credito italiani ed europei confrontatndo i CDS (Credit Default Swap) a 5 anni sui titoli emessi da questi istituti.
Al termine daremo una tabella comparata che, speriamo potrà essere utile per dare un’idea dei rischi reali.
I CDS (Credit Default Swap) sono un contratto derivato in cui il una parte paga un premio (fee o spread), solitamente trimestrale, per ottenere una protezione nel caso di un evento di default di un titolo o una obbligazione emesso da un governo o da una società. La protezione può consistere nel rimborso totale del titolo, oppure nel rimborso della differenza fra valore di borsa dopo l’evento di default ed il valore di partenza. Sono contratti regolati dalla ISDA (International Swap e Derivatives Association).
Naturalmente il prezzo (fee o spread) cresce al crescere dell’entità assicurata, per cui valutando l’andamento di questo valore, oltre che il suo importo assoluto, possiamo avere un’idea di rischiosità comparata fra i diversi istituti di credito.
Ora passiamo a dare un po’ di dati (dati buorsorama.com)
GERMANIA
Deutsche Bank .
Valore assoluto spread al 5-2 200. Siamo ai valori più alti con una grande crescita dal 1/1/2016. vediamo a che un incremento dei volumi (quindi più gente cerca copertura…).
Commerzbank
Commerzbank arriva ad un valore assoluto di 145,9. Anche in questo caso abbiamo valore e volumi in rapida crescita a partire dal 2016.
FRANCIA
Credite Agricole.
Valore assoluto 107,1. anche qui registriamo un aumento della rischiosità a partire dal 1/1/2016, anche se meno di quanto avvenuto ad altri istituti di credito.
Bnp-Paribas
Valore assoluto 105,5 . Il solito incremento dal 2016, anche nei volumi. Comunque l’entità della garanzia è basso.
SPAGNA
BBVA (Banco de Bilbao, Vizcaya e Argentaria)
valore assoluto 172,6. Qui l’andamento è stato di una crescita del valore più costante, a partire dalla metà del 2015. Ad ottobre vi è stato un picco nel volume della richiesta di coperture.
Banco Santander
Valore assoluto 173. anche in questo caso vi è una crescita continua, a partire dalla seconda metà dell’anno. Inoltre la punta di volumi ad ottobre può essere legata alle elezioni catalane ed alla vittoria degli indipendentisti.
ITALIA
Unicredit
Il valore assoluto di 215 è molto elevato, considerando che era poco più di 150 al 30/06. Anche qui si assiste ad un boom nel volume dall’inizio del 2016.
Banca Intesa
Banca Intesa ha un valore assoluto pari a 150,3. Anche qui abbiamo una crescita di volumi e valore a partire dal 2016.
PORTOGALLO
Banco Comercial Purtugues
Valore Assoluto molto elevato , 583, il più elevato fra le banche europee dopo MPS….. Anche qui la solita crescita dal terzo trimestre 2015.
PAESI BASSI
ING Group
Valore assoluto molto basso, 74,6 . Inoltre in questo caso la correlazione con la crescita di inizio 2016 è molto più limitata.
Eccovi una elaborazione grafica dei dati di spread del CDS che
Vediamo come ci sono rischi ben differenti ,con una variabilità enorme da istituto di credito ad istituto di credito. Purtroppo le banche italiane , in questo momento , hanno fra le valutazioni del rischio peggiori. Quanto influisce il rischio paese ? Lo valuteremo in un prossimo articolo.
Guest post da Scenari Economici articolo di Fabio Lugano
ilbiondo16
Forumer storico
Le banche più sicure della galassia non sembrano tanto:
RISCHIOSITA? COMPARATA DI DIVERSE BANCHE ITALIANE ED EUROPEE TRAMITE L?ANALISI DEI CDS RELATIVI. - Rischio Calcolato | Rischio Calcolato
Vogliamo dare una analisi comparata del rischio implicito di diversi istituti di credito italiani ed europei confrontatndo i CDS (Credit Default Swap) a 5 anni sui titoli emessi da questi istituti.
Al termine daremo una tabella comparata che, speriamo potrà essere utile per dare un’idea dei rischi reali.
I CDS (Credit Default Swap) sono un contratto derivato in cui il una parte paga un premio (fee o spread), solitamente trimestrale, per ottenere una protezione nel caso di un evento di default di un titolo o una obbligazione emesso da un governo o da una società. La protezione può consistere nel rimborso totale del titolo, oppure nel rimborso della differenza fra valore di borsa dopo l’evento di default ed il valore di partenza. Sono contratti regolati dalla ISDA (International Swap e Derivatives Association).
Naturalmente il prezzo (fee o spread) cresce al crescere dell’entità assicurata, per cui valutando l’andamento di questo valore, oltre che il suo importo assoluto, possiamo avere un’idea di rischiosità comparata fra i diversi istituti di credito.
Ora passiamo a dare un po’ di dati (dati buorsorama.com)
GERMANIA
Deutsche Bank .
Valore assoluto spread al 5-2 200. Siamo ai valori più alti con una grande crescita dal 1/1/2016. vediamo a che un incremento dei volumi (quindi più gente cerca copertura…).
Commerzbank
Commerzbank arriva ad un valore assoluto di 145,9. Anche in questo caso abbiamo valore e volumi in rapida crescita a partire dal 2016.
FRANCIA
Credite Agricole.
Valore assoluto 107,1. anche qui registriamo un aumento della rischiosità a partire dal 1/1/2016, anche se meno di quanto avvenuto ad altri istituti di credito.
Bnp-Paribas
Valore assoluto 105,5 . Il solito incremento dal 2016, anche nei volumi. Comunque l’entità della garanzia è basso.
SPAGNA
BBVA (Banco de Bilbao, Vizcaya e Argentaria)
valore assoluto 172,6. Qui l’andamento è stato di una crescita del valore più costante, a partire dalla metà del 2015. Ad ottobre vi è stato un picco nel volume della richiesta di coperture.
Banco Santander
Valore assoluto 173. anche in questo caso vi è una crescita continua, a partire dalla seconda metà dell’anno. Inoltre la punta di volumi ad ottobre può essere legata alle elezioni catalane ed alla vittoria degli indipendentisti.
ITALIA
Unicredit
Il valore assoluto di 215 è molto elevato, considerando che era poco più di 150 al 30/06. Anche qui si assiste ad un boom nel volume dall’inizio del 2016.
Banca Intesa
Banca Intesa ha un valore assoluto pari a 150,3. Anche qui abbiamo una crescita di volumi e valore a partire dal 2016.
PORTOGALLO
Banco Comercial Purtugues
Valore Assoluto molto elevato , 583, il più elevato fra le banche europee dopo MPS….. Anche qui la solita crescita dal terzo trimestre 2015.
PAESI BASSI
ING Group
Valore assoluto molto basso, 74,6 . Inoltre in questo caso la correlazione con la crescita di inizio 2016 è molto più limitata.
Eccovi una elaborazione grafica dei dati di spread del CDS che
Vediamo come ci sono rischi ben differenti ,con una variabilità enorme da istituto di credito ad istituto di credito. Purtroppo le banche italiane , in questo momento , hanno fra le valutazioni del rischio peggiori. Quanto influisce il rischio paese ? Lo valuteremo in un prossimo articolo.
Guest post da Scenari Economici articolo di Fabio Lugano
RISCHIOSITA? COMPARATA DI DIVERSE BANCHE ITALIANE ED EUROPEE TRAMITE L?ANALISI DEI CDS RELATIVI. - Rischio Calcolato | Rischio Calcolato
Vogliamo dare una analisi comparata del rischio implicito di diversi istituti di credito italiani ed europei confrontatndo i CDS (Credit Default Swap) a 5 anni sui titoli emessi da questi istituti.
Al termine daremo una tabella comparata che, speriamo potrà essere utile per dare un’idea dei rischi reali.
I CDS (Credit Default Swap) sono un contratto derivato in cui il una parte paga un premio (fee o spread), solitamente trimestrale, per ottenere una protezione nel caso di un evento di default di un titolo o una obbligazione emesso da un governo o da una società. La protezione può consistere nel rimborso totale del titolo, oppure nel rimborso della differenza fra valore di borsa dopo l’evento di default ed il valore di partenza. Sono contratti regolati dalla ISDA (International Swap e Derivatives Association).
Naturalmente il prezzo (fee o spread) cresce al crescere dell’entità assicurata, per cui valutando l’andamento di questo valore, oltre che il suo importo assoluto, possiamo avere un’idea di rischiosità comparata fra i diversi istituti di credito.
Ora passiamo a dare un po’ di dati (dati buorsorama.com)
GERMANIA
Deutsche Bank .
Valore assoluto spread al 5-2 200. Siamo ai valori più alti con una grande crescita dal 1/1/2016. vediamo a che un incremento dei volumi (quindi più gente cerca copertura…).
Commerzbank
Commerzbank arriva ad un valore assoluto di 145,9. Anche in questo caso abbiamo valore e volumi in rapida crescita a partire dal 2016.
FRANCIA
Credite Agricole.
Valore assoluto 107,1. anche qui registriamo un aumento della rischiosità a partire dal 1/1/2016, anche se meno di quanto avvenuto ad altri istituti di credito.
Bnp-Paribas
Valore assoluto 105,5 . Il solito incremento dal 2016, anche nei volumi. Comunque l’entità della garanzia è basso.
SPAGNA
BBVA (Banco de Bilbao, Vizcaya e Argentaria)
valore assoluto 172,6. Qui l’andamento è stato di una crescita del valore più costante, a partire dalla metà del 2015. Ad ottobre vi è stato un picco nel volume della richiesta di coperture.
Banco Santander
Valore assoluto 173. anche in questo caso vi è una crescita continua, a partire dalla seconda metà dell’anno. Inoltre la punta di volumi ad ottobre può essere legata alle elezioni catalane ed alla vittoria degli indipendentisti.
ITALIA
Unicredit
Il valore assoluto di 215 è molto elevato, considerando che era poco più di 150 al 30/06. Anche qui si assiste ad un boom nel volume dall’inizio del 2016.
Banca Intesa
Banca Intesa ha un valore assoluto pari a 150,3. Anche qui abbiamo una crescita di volumi e valore a partire dal 2016.
PORTOGALLO
Banco Comercial Purtugues
Valore Assoluto molto elevato , 583, il più elevato fra le banche europee dopo MPS….. Anche qui la solita crescita dal terzo trimestre 2015.
PAESI BASSI
ING Group
Valore assoluto molto basso, 74,6 . Inoltre in questo caso la correlazione con la crescita di inizio 2016 è molto più limitata.
Eccovi una elaborazione grafica dei dati di spread del CDS che
Vediamo come ci sono rischi ben differenti ,con una variabilità enorme da istituto di credito ad istituto di credito. Purtroppo le banche italiane , in questo momento , hanno fra le valutazioni del rischio peggiori. Quanto influisce il rischio paese ? Lo valuteremo in un prossimo articolo.
Guest post da Scenari Economici articolo di Fabio Lugano
