[maurice]

Originalmente inviato da Skarso

malgrado l’ introduzione dello RSI i lettori interessati non sono aumentati , quindi vi annoierò solo con un ultimo esempio applicato al future stoxx50, il quale presenta una caratteristica potenzialmente sfruttabile, un effetto “reverse” tra giorni contigui rilevabile tramite semplici test statistici
il metodo applicato è identico all’ esempio precedente con 3 + 3 fuzzy sets e 3 x 3 = 9 regole linguistiche
si potrebbe provare con un numero maggiore di fuzzy sets, 5 e 5 con conseguenti 5 x 5 = 25 regole ma essendo un esperimento e non volendo aumentare la complessità di calcolo accontentiamoci di 9 regole
i risultati dal 1/6/2006 ( data del cambio di orario ) a oggi sembrano discreti anche se non brillanti a causa dell’ appiattimento dell’ equity nella seconda metà di dati:
trade positivi = 55% utile netto = + 109% Omega = 1.330 MDD = - 25%
Si accettano suggerimenti da tutti, in particolare da espertoni dell’ RSI
il file PROVA-STOXX-RSI-1 è stato messo a disposizione open source su Dropbox


PS x leggerlo su Dropbox occorre dare l’ indirizzo e-mail a Ender, ma io sconsiglio vivamente di farlo perché è pericolosissimo, Ender potrebbe poi inviarvi un virus letale, peggiore di “ebola”, che potrebbe distruggere il vs hard disk e potrebbe anche passare dal PC a voi e mangiarvi le p@lle . . .

Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti gli altri.
Giusto un piccolissimo contributo per rimarcare che - qualche volta - semplice è meglio..
Sul future Estoxx è sufficente la "mitica" regoletta dei vecchi trader del 3x3 (3% e 3 giorni) per portare a casa
un buon risultato.
Chiedo scusa se uso un programma-pacco per illustrare il risultato ma ho giusto 3 minuti ed è
la strada adatta per le mie limitate capacità.

Il sistema:

Buy

Y:=100*Log(C/Ref(C,-2));
Year()>2005 AND Y<-3

ovvero compra dal gennaio 2006 in poi se il rendimento a 2 gg è minore del -3%


Sell

Y:=100*Log(C/Ref(C,-2));
Year()>2005 AND Y>3

ovvero vendi dal gennaio 2006 in poi se il rendimento a 2 gg è maggiore del 3%


Ovviamente le operazioni si fanno con ritardo di 1 giorno (ho scelto di operare con chiusura di 1 giorno, in apertura
rende di più); commissioni di 1 punto in acquisto e 1 in vendita

Il risultato vede 70 operazioni positive e 22 negative, con un profitto di 5216 punti (con 185 detratti in quanto pagati di commissioni)
pari ad oltre un 140%

Lascio a voi il calcolo degli indici di performances

Buona giornata,

maurizio

[luka46]

Originalmente inviato da maurice

Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti gli altri.
Giusto un piccolissimo contributo per rimarcare che - qualche volta - semplice è meglio..
Sul future Estoxx è sufficente la "mitica" regoletta dei vecchi trader del 3x3 (3% e 3 giorni) per portare a casa
un buon risultato.
Chiedo scusa se uso un programma-pacco per illustrare il risultato ma ho giusto 3 minuti ed è
la strada adatta per le mie limitate capacità.

Il sistema:

Buy

Y:=100*Log(C/Ref(C,-2));
Year()>2005 AND Y<-3

ovvero compra dal gennaio 2006 in poi se il rendimento a 2 gg è minore del -3%


Sell

Y:=100*Log(C/Ref(C,-2));
Year()>2005 AND Y>3

ovvero vendi dal gennaio 2006 in poi se il rendimento a 2 gg è maggiore del 3%


Ovviamente le operazioni si fanno con ritardo di 1 giorno (ho scelto di operare con chiusura di 1 giorno, in apertura
rende di più); commissioni di 1 punto in acquisto e 1 in vendita

Il risultato vede 70 operazioni positive e 22 negative, con un profitto di 5216 punti (con 185 detratti in quanto pagati di commissioni)
pari ad oltre un 140%

Lascio a voi il calcolo degli indici di performances

Buona giornata,

maurizio

Quindi abbiamo appurato che ha un comportamento MR..

Io questa regola non l'avevo mai sentita.. è simile al 4x2...

[Imar]

Originalmente inviato da luka46

Quindi abbiamo appurato che ha un comportamento MR..

Beh, si, è un segreto di Pulcinella.... quindi penso che si possa dire pubblicamente.

Il problema però è che quando devi costruirci un sistema, scopri che - sistematicamente - dovresti rinunciare a qualunque forma di stop.

Così, a volte, capita di entrare attorno a 3000 e di ritrovarti ancora long a 2070, come lo scorso agosto (vedi Jpeg qui sotto, che espone un'altra possibile implementazione del concetto)
Finchè è in testing... no problem.... ma con i soldini reali... si problem.

PS a proposito, qualcuno ha replicato i risultati del sistema qui sopra spiegato dal bravo Maurice?
A me non "viene"....

[reef]

Originalmente inviato da Imar

PS a proposito, qualcuno ha replicato i risultati del sistema qui sopra spiegato dal bravo Maurice?
A me non "viene"....

La solita storia dei programmi "pacco", tutti diversi (facciamo gongolare Francesco...). Con "Amipacco" a me viene così



Avrò sicuramente sbagliato il codice:

SetOption( "InitialEquity", 5000 ); //Valore equity iniziale
SetOption( "CommissionMode", 2 );//Commissioni a tradata
SetOption( "CommissionAmount", 1 );//1 punto di commissione
SetOption("Futuresmode",True);//Abilita la modalità Future
SetTradeDelays(1,1,1,1);//giorno successivo
SetPositionSize(1,4);//trado un solo contratto al nominale

BuyPrice=O;SellPrice=O; //opero in open il giorno successivo

Y=100*log(C/Ref(C,-2));
Buy=Year()>2005 AND Y<-3;
Sell=Year()>2005 AND Y>3;
Buy=ExRem(Buy,Sell);
Sell=ExRem(Sell,Buy);

PS Ops, siamo OT per la Fuzzy Logic...

[maurice]

Originalmente inviato da Imar

PS a proposito, qualcuno ha replicato i risultati del sistema qui sopra spiegato dal bravo Maurice?
A me non "viene"....

Ciao Imar,

Tradepacco si comporta diversamente da Metapacco:
- il segnale generato inibisce segnali uguali o contrari sino ad esecuzione dello stesso (per cui con Tradepacco di trovi molti più trades..)

ma.. basta conoscere limiti e difetti

[Imar]

Originalmente inviato da maurice

Ciao Imar,

Tradepacco si comporta diversamente da Metapacco:
- il segnale generato inibisce segnali uguali o contrari sino ad esecuzione dello stesso (per cui con Tradepacco di trovi molti più trades..)

ma.. basta conoscere limiti e difetti

Ciao .

Ho provato a testare il tuo sistema con Amibroker (quello di cui ho postato il Jpeg qui sopra, non è il tuo sistema, ma un'altra "variazione sul tema"... ).

Il codice è quello di Reef (che in questo caso è uguale a quello di MS ), se non fosse che Reef Va solo long.

Solo, immagino che tu vada anche short, ed allora in Amibroker bisogna aggiungere:

Cover = Buy;
Short = Sell;


PS Reef puoi postare uno screenshot dei dati riassuntivi del report, per favore?

PPS Francesco starà morendo dalle risate.... ... ma almeno impariamo tutti qualcosa di nuovo (io di sicuro), no?

[Imar]

Un momento.... dubbio fantozziano.... che dati usate???

Cash o future???

Io ho usato il future (back-adjusted) di datiok....

[luka46]

Originalmente inviato da Imar

Beh, si, è un segreto di Pulcinella.... quindi penso che si possa dire pubblicamente.

Il problema però è che quando devi costruirci un sistema, scopri che - sistematicamente - dovresti rinunciare a qualunque forma di stop.

Così, a volte, capita di entrare attorno a 3000 e di ritrovarti ancora long a 2070, come lo scorso agosto (vedi Jpeg qui sotto, che espone un'altra possibile implementazione del concetto)
Finchè è in testing... no problem.... ma con i soldini reali... si problem.

PS a proposito, qualcuno ha replicato i risultati del sistema qui sopra spiegato dal bravo Maurice?
A me non "viene"....

E' lo stesso problema che avevamo analizzato sul 4X2 se non ricordo male...
comunque è un ts che non conoscevo, ribadisco non ho le vostre conoscenze, e quindi non sono al corrente dei sistemi che usano da anni le sim..

[Piedi a Terra]

Originalmente inviato da maurice

Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti gli altri.
Giusto un piccolissimo contributo per rimarcare che - qualche volta - semplice è meglio..
Sul future Estoxx è sufficente la "mitica" regoletta dei vecchi trader del 3x3 (3% e 3 giorni) per portare a casa
un buon risultato.

Buona giornata,

maurizio

Ciao Maurizio,
se la mitica regoletta e' robusta, credo che dovrebbe funzionare bene anche in ottica fuzzy, cioe' con la sostituzione del 3% con un "intorno al 3%" come appunto la fuzzy logica e' capace di flessibilizzare. I 3 giorni invece penso si possono lasciare cosi', inalterati, perche' non avrebbe senso flessibilizzare con regole sui 2 o 4 giornI.

Ciao

[reef]

Originalmente inviato da Imar

Un momento.... dubbio fantozziano.... che dati usate???
Cash o future???
Io ho usato il future (back-adjusted) di datiok....

Mi dai il ticker di datiOK, please?

Originalmente inviato da Imar

Il codice è quello di Reef (che in questo caso è uguale a quello di MS ), se non fosse che Reef Va solo long.
Solo, immagino che tu vada anche short, ed allora in Amibroker bisogna aggiungere:
Cover = Buy; Short = Sell;
PS Reef puoi postare uno screenshot dei dati riassuntivi del report, per favore?

PPS Francesco starà morendo dalle risate.... ... ma almeno impariamo tutti qualcosa di nuovo (io di sicuro), no?

STOXXIB di DatiOK. Ho aggiunto lo short
Ora ballano circa 1000 punti con Maurice...

ATTENZIONE: i numeri del report presuppongo un capitale iniziale di 5000 di cui è investita solo una parte (circa 3500), quindi le % sono sottostimate.