[federico64]

Ho una domanda, forse banale.

Avendo un trading system che funziona sui dati del future posso, sulla lunga distanza (diciamo qualche anno) trascurare il fattore "rollover", supponendo che, appunto, sulla lunga distanza, i vari rollover si compensino?

[Pek]

Originalmente inviato da federico64

Ho una domanda, forse banale.

Avendo un trading system che funziona sui dati del future posso, sulla lunga distanza (diciamo qualche anno) trascurare il fattore "rollover", supponendo che, appunto, sulla lunga distanza, i vari rollover si compensino?

Verifica lo stesso sistema sull'indice (che in compenso ha gli stacchi)

[f4f]

Originalmente inviato da Pek

Verifica lo stesso sistema sull'indice (che in compenso ha gli stacchi)

interessante

[federico64]

Originalmente inviato da Pek

Verifica lo stesso sistema sull'indice (che in compenso ha gli stacchi)

Su Regolo TX ci sono particolari differenze "non considerando" i Rollover?

[Pek]

Originalmente inviato da federico64

Su Regolo TX ci sono particolari differenze "non considerando" i Rollover?

Non mi è chiaro se intendi come segnali o come risultati

[federico64]

Originalmente inviato da Pek

Non mi è chiaro se intendi come segnali o come risultati

Intendevo come risultati (equity).

Tuttavia, provando a togliere i dati da Regolo dalla colonna ROLLOVER, mi pare che ci sia una differenza di circa 600 (29000 punti circa invece degli attuali 29600) punti in 6 anni di Regolo.

Mi pare trascurabile.

[Pek]

Originalmente inviato da federico64

Intendevo come risultati (equity).

Tuttavia, provando a togliere i dati da Regolo dalla colonna ROLLOVER, mi pare che ci sia una differenza di circa 600 (29000 punti circa invece degli attuali 29600) punti in 6 anni di Regolo.

Mi pare trascurabile.

Sì,ma visto che hai i valori,almeno quelli degli ultimi anni,perchè non li usi almeno per verifica?