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Tratto dal Blog: Tick Data Processing Analisi Operativa
Post: Tick Data Processing Analisi Operativa: Rieschio/Rendimento con il Pentagramma Operatività del 26 maggio 2010
data: 26 Maggio 2010
VIMEO Channel

Spesso, anzi spessissimo la classica metodologia di trading basata sul MarketProfile® applicata al Volume Profile, improntata sulla semplice analisi delle zone /aree di Volume, permette di identificare dei punti di ingresso, dei livelli di STOP, ma raramente indica dei livelli di Profit calcolabili a priori nel momento in cui si deve impostare l'operatività.
Questo impedisce a questa metodologia di analisi ormai datata, di potersi dire "statisticamente" vincente in quanto come qualsiasi altra metodologia, per poter trovare successo in una sequenzialità di operazioni statisticamente vincenti che definiscono il METODO, deve poter permettere a priori al suo utilizzatore di poter calcolare il rapporto Rischio/Rendimento di ogni singola operazione. E' risaputo infatti che nel trading, il successo deriva da una serie di operazioni il cui risultato finale è positivo, pur incontrando nella sua ripetitività, operazioni che possono anche essere in perdita. Un METODO è quindi vincente solo se il suo coefficiente statistico è vincente, ed è EFFICIENTE solo se a parità di rischio sostenuto, ottengo risultati positivi di qualità.
Inutile paragonare 2 metodologie che ottengono lo stesso risultato economico finale, ma che vedono una rischiare 5 per ottenere quel risultato e l'altra rischiare 15 per ottenere lo stesso risultato. E' chiaro che la seconda risulta molto meno efficiente rispetto alla prima, in quanto mette maggiormente a rischio il capitale per raggiungere lo stesso fine.
Bene anche in questo il Pentagramma dimostra la sua forza e la sua valenza scientifica applicata, in quanto grazie ai suoi livelli ed alle sue bande di deviazione standard volumetriche, permette al suo utilizzatore di conoscere a priori sempre e con certezza i suoi potenziali target in relazione alla posizione dei prezzi e quindi implicitamente di calcolare sempre per ogni operazione il Rick /Reward ratio. Ne deriva quindi una sequenzialità operativa in cui la statistica applicata ai numeri del mercato fornisce indirettamente una solidità e robustezza al METODO che diventa statisticamente affidabile in quanto misurabile per ogni operazione. Abbiamo quindi che il METODO del Pentagramma fornisce non solo degli ingressi supportati dalla scienza statistica, ma anche una gestione statistica indiretta del money management che risulta quindi statisticamente affidabile e misurabile.
E' possibile quindi abbandonare definitivamente la logica del "VAI e SPERA che VADA", senza conoscerne a priori il possibile profit ma valutando solo una volta che si è entrati nel mercato. Ora, come è giusto e logico che sia al fine di essere statisticamente profittevoli, è possibile misurare il rischio e l'opportunità prima di essere entrati, riducendo così di molto le perdite in modo statisticamente preventivo.

You can watch it here:
Risk/Reward Ratio con il Pentagramma - STOXX Operatività del 26 Maggio on Vimeo