Citazione:
Originalmente inviato da a1000
Sono d'accordo sulle valutazioni di CrazyNasdaq, perchè i fatti lo dimostrano, però a questo punto mi sorge spontanea una domanda : ma allora i dati sui volumi di Visual Trader sono un po' casuali ? Cioè, non sono nemmeno aggregati perchè sono completamente diversi da quelli di Zenfire... ne deduco che non sono aggregati, ma sono parziali !!!!
E corretto quello che dico?
Grazie
Antonio
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In parte è corretto quanto scrivi perché nell'accorpare si perdono anche dati per strada e se voi avete un unico feed dati come riferimento, non ve ne accorgerete MAI !!!
Il problema che molte broker house oggi hanno è dato dalla velocità di flusso dati che le stesse borse valori hanno deciso di adottare con l'applicazione dei loro protocolli (vedi FIX FAST 2.0 per il CME o Eurex 13.0 per Eurex ecc....).
Questi nuovi protocolli trasmettono i dati così come vengono ricevuti da tutti coloro che inviano ordini al mercato, pertanto è possibile che nello stesso istante vengano inviati N ordini di acquisto/vendita da N parti diverse del mondo, ognuno dei quali di questi ordini porta con se una quantità scambiata (volume). Questo non fa altro che moltiplicare esponenzialmente la quantità dati trasmessa che per necessità tecnologica (maggiori bit = maggiori dati) richiede una maggiore capacità/struttura di trasmissione (linee dati più veloci, server ridondanti e potenza di invio/ricezione nettamente maggiore).
Prova a pensare che fino a ieri, tu come broker inviavi pacchetti dati ai tuoi clienti che utilizzano la tua piattaforma, in cui ogni ordine (ipotiziamo 1 al secondo) portava con se 6000 volumi scambiati.
Oggi le borse decidono di adottare un nuovo protocollo di invio e quindi di disgregare quei 6000 volumi e trasmetterli con frequenze non più di 1 al secondo, ma fino a 3000 al secondo (1 ogni 0.3 millisecondi).
Come broker ti trovi quindi a gestire una mole di dati che fino a ieri in 8 ore di contrattazione era pari a (calcolo esemplificativo e sommario giusto per dare un senso numerico alla questione):
IERI
1 bit al secondo ( 6000 volumi) = 60 sec = 60 bit
60 minuti = 3.600 bit
8 ore di contrattazione = 3600 x 8 = 28.800 bit
OGGI
3000 bit al secondo (nuova frequenza di invio)
3000 x 60 sec. = 180.000 bit (1 minuto)
180000 x 60 min = 10.800.000 bit (1 ora)
10.800.000 x 8 ore = 86.400.000 bit
Questo solo per quanto riguarda un solo strumento trattato nel mercato. Prova a pensare che enorme volume in più rappresenta la stessa cosa per tutti i titoli, future ecc... ecc... trattati in un singolo mercato per cui si vuole fornire il flusso dati al cliente ? Pensa poi a cosa significa questo relativo a tutti i mercati potenzialmente negoziabili su quella piattaforma.
In sostanza i broker non sono strutturati per far passare un flusso dati di tale portata. Sarebbe come chiedere loro di far passare l'acqua presente in un bacino artificiale contenuto e arginato da un diga, attraverso un semplice rubinetto di casa.
Ecco quindi che non potendo sempre aumentare la capacità di invio e la struttura tecnologica alle dimensione nuove necessarie, in quanto questo comporta nuovi investimenti, nuove infrastrutture, nuove personale per gestire strutture maggiori e più complesse, optano per una accorpamento sommario che in qualche modo faccia arrivare il flusso dati nella piattaforma del cliente, con una speranza..........
"
Sperano che il cliente poco esperto ed attento a queste cose, abituato a fare analisi su barre a tempo e NON a tick, volume, punti, non si accorga di tale distorsione e soprattutto non vada mai a verificare tale situazione".
Se tu invece fai analisi sui volumi e se sei attento a ciò che ti passa sotto il monitor,
non puoi non accorgerti di tale situazione in quanto in più occasioni ti farebbe scattare un campanello di allarme che ti metterebbe in allerta e con il tempo, quel campanello dovrebbe suonare come una campana di chiesa, specie se vuoi analizzare il flusso di volume in continuo leggendo i volumi in acquisto ed i volumi in vendita (Bid - Ask).
Questa attenzione sale maggiormente se tu sulla base di quei dati che vedi e che rielabori, fai le tue scelte operative e quindi metti i soldi nel mercato.
E' normale infatti che l'attenzione al grafico sia piuttosto elevata nel momento in cui si deve prendere una decisione /scelta operativa e quindi difficilmente nel tempo queste cose possono "
passare inosservate"
a chi veramente le utilizza.
Scelte che quindi potrebbero rivelarsi altamente fuorvianti e indurre facilmente in errore.
Il motivo è semplice........il broker per "risparmiare" accorpa più ordini (sia di acquisto che di vendita) insieme in modo sommario ed approssimativo tagliando di netto, direttamente alla fonte la possibilità di riuscire a distinguere un volume in Bid(vendita) da un volume in Ask(acquisto). Questa alterazione essendo fatta direttamente alla fonte (è il broker o data vendor che la fa), non è sanabile a posteriori ed è persa definitivamente senza possibilità di recupero.
In passato mi sono accorto di questo aspetto (ero molto attento a ciò che il grafico e l'indicatore mi segnalava) proprio utilizzando il software di proprietà di un personaggio che ha fatto di questo argomento il suo motivo si sussistenza.
Quel software che forzatamente era utilizzabile SOLO con dati provenienti da Interactive Brokers o VisualTrader in più occasioni mi portò a sbagliare "DECISAMENTE" prendendo delle SONORE CANTONATE pagate molto care.
Ricordo bene che quando feci notare queste discrepanze tra indicazioni dell'indicatore (pressione Book) e andamento del prezzo (
diametralmente opposto all'andamento dell'indicatore che in teoria dovrebbe anticipare il movimento del prezzo), in più occasioni, il proprietario del software che solo poi scoprii che non era il vero programmatore dello stesso e quindi non aveva alcuna competenze tecniche in materia, ma solo teorica di come "avrebbe dovuto funzionare il tutto", ma che in pratica ed operativamente funzionava in modo assai diverso, mi fece notare che "probabilmente" ero io a non saper leggere il mercato o che comunque c'era in me qualcosa che non mi permetteva di utilizzare quello strumento in modo corretto e come si doveva. Essendosi ripetuta la cosa svariate volte causandomi cospicue perdite, alla fine non misi più in discussione le mie capacità (che con il senno di poi si rivelarono decisamente buone), ma il software stesso e quindi decisi di investigare e scoprii molte cose, fin troppe, visti i risvolti successivi, e giunsi così alle conclusioni sopra riportate che ho deciso di rendere pubbliche al fine che non capiti ad altri la sventura che è capitata a me e che anche altri prendano coscienza di cosa significa avere a disposizione dati di qualità.
(non vi dico gli innumerevoli tentativi di screditarmi che ha attuato il soggetto in questione una volta visto ciò che stavo e tutt'ora sto facendo GRATUITAMENTE per creare consapevolezza nell'ambito del trading in materia di dati e di analisi sui volumi - è evidente che questa cosa lo ha screditato e danneggiato non poco mettendo a nudo le sue "
presunte capacità", ma non è colpa mia se i numeri dimostrano ciò che scrivo e gli stessi data vendor lo certifichino ufficialmente..........io purtroppo ho pagato questo a caro prezzo sul mercato, ma mi è servito per capire come funziona oggi il flusso dati e un'analisi corretta sui volumi).
Qui sotto alcune immagini pubbliche (vedi link diretti al suo sito pubblicate a suo tempo dallo stesso proprietario e titolare del software a cui si riferiscono) relative al software utilizzato e commercializzato dal soggetto a cui mi ero anche io affidato circa 3 anni fa e che a quanto pare ancora oggi continuano a fornire le stesse indicazioni sbagliate in quanto non è stata sanata questa problematica tecnica del software stesso che al contrario e dopo svariate notifiche in merito alle problematiche tecniche, viene ancora commercializzato così oggi, come allora.
La linea di colore verde rappresenta il prezzo, mentre la linea sottile azzurra (a puntini) rappresenta la pressione Book del software che usa dati accorpati.
Future DAX 8 febbraio 2011
Come può una pressione book essere per circa 2 ore diametralmente opposta all'andamento dei prezzi a cui fa riferimento con una escursione di prezzo pari a 40 punti DAX (pari a 1000€) ?
http://www.thehawktrader.com/ita/imm...tatto8febb.gif
http://img803.imageshack.us/img803/4...erazdaxsup.gif
Future DAX 8 Febbraio 2011 - con mio indicatore e dati Zenfire (differenza)
http://img853.imageshack.us/img853/9...xxgianluca.gif
Come si vede da questa figura, l'indicatore Pressione Book che ho creato per Multicharts (il grafico è realizzato con piattaforma Multicharts) segue in modo piuttosto preciso i prezzi del mercato nella stessa giornata indicata dal grafico sopra relativo all'altro software che utilizza ancora oggi dati forniti da VT e IB.
L'indicatore in questo caso identifica, come è suo dovere nella maggior parte dei casi, divergenze che anticipano i successivi movimenti dei prezzi
Future DAX 4 maggio 2008
In questo caso del maggio 2008 che mi fece riflettere non poco, addirittura la pressione Book è stata dalle 8:00 di mattina fino alle 17:00 del pomeriggio diametralmente opposta all'andamento dei prezzi e questo non può essere specie per 140 punti di salita del DAX (140 punti DAX = 3500€) ........qualcosa in quel software non ha funzionato allora, come oggi, come invece avrebbe dovuto !!! Quel qualcosa oggi a me è chiaro cosa fosse.
http://img69.imageshack.us/img69/227...giomacheca.png
Come è possibile vedere da queste immagini relative a software non miei e non commercializzati da me, con cui non ho nulla a che fare, dati di differente qualità, forniscono operativamente indicazioni assai diverse ed in alcuni casi meritevoli, mentre in altre assolutamente fuorvianti e pagabili a caro prezzo.
La cosa che personalmente non condivido da un punto di vista etico è che pur conoscendo questo aspetto di inefficienza tecnica, in quanto da oltre 1 anno l'ho reso pubblico in altre discussioni in cui è anche intervenuto lo stesso distributore del software, lo stesso continui a pubblicizzarlo e commercializzarlo senza remore a chi ne facesse richiesta e questo non lo ritengo un atteggiamento da professionisti del settore, ma lo vedo molto più assimilabile a commercianti volti a "fatturare".
E' un po come vendere delle auto in cui il venditore è più che consapevole che il piantone dello sterzo del volante, è soggetto a facili rotture e spezzarsi, ma questo comunque prosegue imperterrito nella vendita in quanto, una volta incassato l'assegno, se poi succede qualcosa e voi che guidate vi fate male, sono solo problemi vostri in quanto siete voi a farvi male ed è possibile che non riusciate a dimostrare, se non con grande difficoltà e solo affidandovi ad esperti ingegneri, che la colpa non è affatto vostra, ma dell'auto che non rispondeva ai requisiti richiesti sin dalla fabbricazione...........e magari il venditore vi "accusa" anche di non saper guidare e di essere voi stessi la causa dell'incidente e dei vostri mali !!!!
NON solo........E' mia personale opinione che in questo specifico caso si denoti una "voluta" intenzione nel comportarsi in questo specifico modo ed il motivo è presto detto. Questo sotto lo stralcio di una mail intercorsa tra me e il venditore del software menzionato sopra in data 23 Agosto 2007 in cui io chiedevo alcune specifiche inerenti l'indicatore che analizza il flusso dati Bid-Ask per costruire la pressione Book e lui così mi rispondeva...
Citazione:
---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: xxxxxxxxxxxx
Date: 23 agosto 2007 14:56
Oggetto: Re: Richieste INFO
A: Gianluca Salvatori
"Una piccola annotazione sugli indicatori che mi hai chiesto : quando si analizzano i dati nel campo high-frequency, diventa fondamentale la bontà dei dati stessi : se anche ti dicessi l'algoritmo che ci sta dietro, basterebbe un piccolo errore di programmazione, o di flussi dati del tuo broker non accuratamente studiato e analizzato, che l indicatore ti fornirebbe informazioni totalmente fuorvianti. I dati arrivano molto velocemente, un flusso come ben sai imponente : organizzarli , studiarli, analizzarli a livello di millisecondi non è una sciocchezza. Solo cosi, con un debug accurato del flusso, confrontato anche con flussi di altri brokers, si puo' arrivare ad un indicatore preciso. Io posso garantire il mio algoritmo , ma non quello scritto da altri : e corro inoltre il rischio che un programma scritto male faccia dei danni al suo utente, e invece di aiutarlo lo danneggi, demotivando l'utente e gettando discredito sull indicatore stesso (che invece sarebbe corretto ma male programmato)."
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Ora alla luce di quanto esposto sopra e di quanto scritto ed analizzato "con il senno di poi" di quanto mi è stato scritto direttamente e poi venduto, le domande che mi sono poste sono:
1 - Il soggetto che mi ha venduto quel software su cui io basavo le mie analisi e la mia operatività, mi ha raccontato di aver fatto un'accurata analisi dei dati di cui poteva garantirne la validità (come da lui stesso scritto), ma in realtà mi ha raccontato frottole per farsi bello in quanto non si è accorto della macroscopica ed elevata inefficienza nell'uso di quei dati per fare certi tipi di analisi sui volumi, denotando una mancanza totale di competenza in merito a quanto mi ha venduto o un pressapochismo non trascurabile visto che a mia diretta e specifica domanda ad Interactive Brokers circa i dati, ho avuto una pronta, chiara ed esaustiva risposta (vedi immagine ad inizio post
Quando i dati fanno veramente la differenza...).
oppure....
2- Il soggetto che mi ha venduto quel software, era ben consapevole sin dagli albori (Agosto 2007 - data della mail sopra riportata) della scarsa validità di quei dati per fare analisi sui volumi, ma ha continuato comunque a vendermi quel software e permettermi di utilizzarlo incassando il canone di utilizzo, pur sapendo che poteva indurmi in facili errori di interpretazione del mercato e quindi operativi.
Sta di fatto che mi sono dovuto accorgere da solo dell'inefficienza di quella combinazione software + dati a mie spese e a carissimo prezzo sul mercato !!!
Il mio suggerimento quindi, rivolto a chi vuole fare analisi sui volumi nell'interesse di chi fosse interessato a questo tema, è quello di porre grande attenzione e cautela a chi vi rivolgete in termini di competenze tecniche ed operative, in quanto se le persone che pubblicizzano certe logiche a cui sono legati anche aspetti commerciali evidenti, non si accorgono di distorsioni così macroscopiche, ma dicono di utilizzare loro stessi quegli stessi strumenti o peggio ancora ne celano l'esistenza pubblicizzando solo il lato positivo ed omettendo tutto il resto, probabilmente come ho scritto già in passato, puntano non tanto nel fornire a voi uno strumento valido per cui pagate, ma ad
incassare la vendita finché non vi accorgerete dell'inefficienza per cui avete pagato e magari nel frattempo avete anche acquistato il "pacchetto completo" con corsi, libri, seminari e chi più ne ha più ne metta !!!!
Dunque ......FATE ATTENZIONE !!!!
Gianluca
(guarda questo brevissimo video di 1 min e 47 sec.)
La frase finale di questo brevissimo trailer coglie nel segno per analogia, in merito a questo aspetto inerente la qualità dei dati per fare analisi sui volumi ed il soggetto che cercò di screditarmi perché ho smascherato e reso pubblico il suo "giochetto commerciale" per fare analisi in modo "inefficiente".
http://vimeo.com/34754134
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