[GoldStar]

Salve a tutti,

Allora volevo sottoscrivere un paio di strategie con SOS Trader, su Strategy Runner ( Nuovi Investimenti) e mi vedo che le strategie sono a picco, draw down da paura mentre sul sito di SOS vedo salite e performance a due cifre ma com' e' questa storia ??

Stessa cosa per Rfget, sul loro sito performance a due cifre su Strategy Runner crollo a gogo, non sara' che su Strategy Runner vengono effettivamente registrate e quindi non si bara ???

[ender85]

Originalmente inviato da GoldStar

Salve a tutti,

Allora volevo sottoscrivere un paio di strategie con SOS Trader, su Strategy Runner ( Nuovi Investimenti) e mi vedo che le strategie sono a picco, draw down da paura mentre sul sito di SOS vedo salite e performance a due cifre ma com' e' questa storia ??

Stessa cosa per Rfget, sul loro sito performance a due cifre su Strategy Runner crollo a gogo, non sara' che su Strategy Runner vengono effettivamente registrate e quindi non si bara ???

MF Global (che è il loro broker) periodicamente pubblica un report delle loro strategie al netto di slippage e costi commissionali.
Che dire: un disastro.
Molto spesso i loro sistemi degradono col tempo per cui capita che i sistemi appena accesi performino per qualche tempo e poi iniziano a perdere sistematicamente. Classico esempio di chi non conosce l'overfitting e crede che il backtesting sia garanzia del futuro.
La loro unica colpa e il fatto di credersi persone preparate e non gente improvvisata...

[f4f]

Originalmente inviato da ender85

MF Global (che è il loro broker) periodicamente pubblica un report delle loro strategie al netto di slippage e costi commissionali.
Che dire: un disastro.
Molto spesso i loro sistemi degradono col tempo per cui capita che i sistemi appena accesi performino per qualche tempo e poi iniziano a perdere sistematicamente. Classico esempio di chi non conosce l'overfitting e crede che il backtesting sia garanzia del futuro.
La loro unica colpa e il fatto di credersi persone preparate e non gente improvvisata...

ottimo appunto
sarebbe interessante aprire un thread e raccogliere un pò di papers sull'overfitting
cerco qualcosa anche io


un appunto
una tecnica è quella di mappare i risultati del TS ( quali? vabbè , già questo è un problema a sè)
su un piano bi-dimensionale , per vedere le performances ( un asse) al variare dei valori di due variabili ( ad es, la lunghezza di due MM)

a prescindere che si possono verificare solo 2 variabili per volta ( problema relativo, si può superare con un matrice N-dimensionale ... manca la rappresentazione grafica, ma alla fine nn serve ... )
io saprei come farlo in Excel
ma non con i vari soft (Prorealtime Amibroker ecc) :
come si fa con questi soft ????
grazie

[ender85]

Originalmente inviato da f4f

un appunto
una tecnica è quella di mappare i risultati del TS ( quali? vabbè , già questo è un problema a sè)
su un piano bi-dimensionale , per vedere le performances ( un asse) al variare dei valori di due variabili ( ad es, la lunghezza di due MM)

a prescindere che si possono verificare solo 2 variabili per volta ( problema relativo, si può superare con un matrice N-dimensionale ... manca la rappresentazione grafica, ma alla fine nn serve ... )
io saprei come farlo in Excel
ma non con i vari soft (Prorealtime Amibroker ecc) :
come si fa con questi soft ????
grazie

Tutti i software (tranne i client java -> Prorealtime) a seguito di un'ottimizzazione hanno la possibilità di mostrare in un grafico 3D la curva dei risultati e grazie a questo si riescono a trovare intorni di valori per cui il sistema è stabile.
Valori per Net Profit:

Valori per Drawdown:


Il problema è non usare questi risultati per commettere overfitting

[f4f]

Originalmente inviato da ender85

Tutti i software (tranne i client java -> Prorealtime) a seguito di un'ottimizzazione hanno la possibilità di mostrare in un grafico 3D la curva dei risultati e grazie a questo si riescono a trovare intorni di valori per cui il sistema è stabile.
Valori per Net Profit:

Valori per Drawdown:


Il problema è non usare questi risultati per commettere overfitting

grazie

scusa se son de coccio


Il problema è non usare questi risultati per commettere overfitting
vuoi dire, credo, di usare questi grafici per evitare l'overfitting -- credo

cioè, in altre parole
questi grafici per te sono utili??
grazie

ps
mi toccherà imparare ad usare uno di questi soft
te l'ho già chiesto, abbi pazienza per la mia memoria ....
tu quale usi / quale preferisci ?
io pensavo Amibroker o Prorealtime ...

[Topino73]

scusate la mia ignoranza in materia ma l'overfitting sarebbe...?
se ho capito bene il sito che nominate qui millanta performance che in realtà non ottiene...? beh, nulla di nuovo...in passato mi è capitato molto spesso purtroppo...

[ender85]

Originalmente inviato da f4f

grazie

scusa se son de coccio


Il problema è non usare questi risultati per commettere overfitting
vuoi dire, credo, di usare questi grafici per evitare l'overfitting -- credo

cioè, in altre parole
questi grafici per te sono utili??
grazie

ps
mi toccherà imparare ad usare uno di questi soft
te l'ho già chiesto, abbi pazienza per la mia memoria ....
tu quale usi / quale preferisci ?
io pensavo Amibroker o Prorealtime ...

Lascia perdere Prorealtime e passa ad Amibroker
Questi grafici sono utili per capire se in una ottimizzazione sei caduto in un risultato "locale" oppure la tua strategia ha un certo grado di affidabilità su un intorno di parametri. Il problema e che se tu estendi il concetto di overfitting su singolo parametro; anche un intorno di parametri potrebbero essere considerati overfitting.

Allora il problema l'abbiamo spostato in un secondo piano:

1 Studio l'evolversi nel tempo degli intorni di stabilità dei miei sistemi, cosa molto dura ma funziona se fatta bene (ma ci vuole per forza amibroker per non stare a scrivere 500 righe di codice usando multicharts, io l'ho fatto )

2 Considero tutti i sottostanti come una rappresentazione particolare della volatilità e per questo applico il mio sistema a N sottostanti. Guardo la curva 3D su ogni sottostante e mi trovo un parametro medio che funziona bene su tutti. Scegli i sottostanti in base al fatto che non abbiano differenze strutturali e tendi a fare sistemi che al massimo hanno 1 unico parametro così da diminuire il grado di sensibilità di overfitting del sistema.

Noi abbiamo un sistema (considerando l'approccio numero 2) che usiamo live su 2 azioni italiane e 4 americane e a breve useremo lo stesso sistema su altre 6 azioni americane. Inoltre funziona bene su alcuni futures a altre azioni dove però non l'usiamo a causa del avg trade troppo basso per giustificare l'impiego di capitale.

Arrivati ad un certo punto il problema non è trovare strategie che guadagnino: è fare in modo da bilanciare i pesi in maniera che la tua equity si muova in maniera costante e affidabile... E non è affatto facile nella pratica (mentre sulla teoria sono tutti bravi premi Nobel compresi).

[ender85]

Originalmente inviato da Topino73

scusate la mia ignoranza in materia ma l'overfitting sarebbe...?

Overfitting - Wikipedia

In soldoni: Bravo hai creato un bel TS che funziona molto bene sul passato ma probabilmente nel futuro esso si schianterà facilmente. E non perchè i TS non funzionino, ma perchè tu li usi male.

Ai miei inizi su questo Forum c'era un certo "Giorosa" con cui discutevo perchè avevamo creato un indicatore simile. Ma guai a dirgli che i suoi sistemi fossero puro overfitting, mi ha insultato in tutte le lingue per i miei modi nn rispettosi verso gli anziani. Chissà che fine ha fatto...

[alvin_angel]

Originalmente inviato da ender85

Arrivati ad un certo punto il problema non è trovare strategie che guadagnino: è fare in modo da bilanciare i pesi in maniera che la tua equity si muova in maniera costante e affidabile... E non è affatto facile nella pratica (mentre sulla teoria sono tutti bravi premi Nobel compresi).

io ci ho capito poco ma mi sembra un concetto interessante...

[alvin_angel]

Originalmente inviato da ender85

Overfitting - Wikipedia

In soldoni: Bravo hai creato un bel TS che funziona molto bene sul passato ma probabilmente nel futuro esso si schianterà facilmente. E non perchè i TS non funzionino, ma perchè tu li usi male.

Ai miei inizi su questo Forum c'era un certo "Giorosa" con cui discutevo perchè avevamo creato un indicatore simile. Ma guai a dirgli che i suoi sistemi fossero puro overfitting, mi ha insultato in tutte le lingue per i miei modi nn rispettosi verso gli anziani. Chissà che fine ha fatto...

bono Ender... ste cose nun se fanno...
e poi che ne sai che il suo era overfitting...
e non il tuo?!?!

cia'!!!