[federico64]

Originalmente inviato da marc56

... non c'erano operazioni in gain a cui avrebbe portato la modifica...

Forse non mi sono spiegato bene.

Non sto dicendo che l'ultima modifica avrebbe portato a più operazioni in gain.

Intendevo dire che, se uno mette un filtro che ti mantiene flat quando c'è una PERDITA del 10%, probabilmente lo stesso filtro ti manterrà flat quando ci sarà un GUADAGNO del 10%.

Immagino, cioè, che il filtro agisca IN QUALSIASI CONDIZIONE DI ALTA VOLATILITA' (in rialzo ed in ribasso).

Credo quindi che in passato, con la modifica, magari non si sarebbero avuti dei guadagni in condizioni di ALTA VOLATILITA', perché il filtro li avrebbe, appunto, filtrati, facendo rimanere flat il sistema.

Almeno credo.

[Pek]

Originalmente inviato da federico64

Forse non mi sono spiegato bene.

Non sto dicendo che l'ultima modifica avrebbe portato a più operazioni in gain.

Intendevo dire che, se uno mette un filtro che ti mantiene flat quando c'è una PERDITA del 10%, probabilmente lo stesso filtro ti manterrà flat quando ci sarà un GUADAGNO del 10%.

Immagino, cioè, che il filtro agisca IN QUALSIASI CONDIZIONE DI ALTA VOLATILITA' (in rialzo ed in ribasso).

Credo quindi che in passato, con la modifica, magari non si sarebbero avuti dei guadagni in condizioni di ALTA VOLATILITA', perché il filtro li avrebbe, appunto, filtrati, facendo rimanere flat il sistema.

Almeno credo.

Qui trovi un confronto tra la versione che usiamo ora "soluzione B" e quella senza filtro che all'epoca era "TX attuale"

[federico64]

Grazie Pek.

Colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato a creare/modificare questo T.S.

Ringrazio anche per i chiarimenti ricevuti e per la vostra disponiblità a fornire spiegazioni anche a chi, come me, è un pò "digiuno" di T.S. e indicatori vari.

Siete semplicemente favolosi!

Gran bel gruppo, ragazzi...

[toll]

scusate vorrei da parte vostra se possibile un rendiconto annuale tenendo conto dell'ultima variazione adottata relativa alla volatilità (punti vinti, massima perdita consecutiva) da quando regolo è uscito ad oggi ; ad esempio anno 2006 6000 punti di gain massima perdita consecutiva 1200 punti numero operazioni 10; grazie

[f4f]

Originalmente inviato da toll

scusate vorrei da parte vostra se possibile un rendiconto annuale tenendo conto dell'ultima variazione adottata relativa alla volatilità (punti vinti, massima perdita consecutiva) da quando regolo è uscito ad oggi ; ad esempio anno 2006 6000 punti di gain massima perdita consecutiva 1200 punti numero operazioni 10; grazie

ciao Toll
se guardi nelle pagine indietro di questo thread, credo che Spigolo abbia già fatto questa analisi

[quicksilver]

Mi risulta che Regolo TX domani in chiusura andrebbe flat da 19390 di mib30 (e long l'LX)

MODIFICATO

[federico64]

Originalmente inviato da QuickS

Mi risulta che Regolo TX domani in chiusura andrebbe flat da 19399 di mib30 (e long l'LX)

A me risulta da 19390 in su.




Fede

[quicksilver]

Originalmente inviato da federico64

A me risulta da 19390 in su.




Fede

hai ragione, ho sbagliato io, ho ricontrollato ora

alla sera sono cotto

[Spigolo]

Finora, dopo un massimo relativo (end of day) sopra 1325 punti, i trade TX non hanno mai chiuso in perdita. Comunque mai dire mai.

A tal proposito ho provato ad elaborare una serie di dati statistici sui rintracciamenti (in chiusura trade) dai massimi superiori a 1000 punti di ogni trade con queste caratteristiche.

Che ne dite, può essere interessante esaminarli?

[f4f]

Originalmente inviato da Spigolo

Finora, dopo un massimo relativo (end of day) sopra 1325 punti, i trade TX non hanno mai chiuso in perdita. Comunque mai dire mai.

A tal proposito ho provato ad elaborare una serie di dati statistici sui rintracciamenti (in chiusura trade) dai massimi superiori a 1000 punti di ogni trade con queste caratteristiche.

Che ne dite, può essere interessante esaminarli?

moltissimo direi
se hai visto i miei tentativi con le opzioni,
avere un 'punto medio' da cui iniziare uno spread è utilissimo
grazie