un "big" aveva dimostrato che entrare dopo, a prezzi migliori del segnale di un ts trend follower, nel lungo è più probabile perdere,
paradossalmente era meglio entrare a prezzi peggiori
del resto se il prezzo è migliore è più probabile che il segnale sia sbagliato e la chiusura di posizione è più vicina
capisco il tuo discorso ma... forse ci sarebbero da fare dei distinguo, probabilmente schematizzando l'andamento di un ipotetico trade iniziato in ritardo a valori vicini a volte si esce meglio e a valori via via piu lontani si esce via via peggio
voglio dire, nel tuo discorso c'è da notare che non è un valore assoluto, non è acceso/spento
se io entro 2 tick soli sopra il valore ufficiale di uno short non è come entrare 500 tick sopra, nel secondo caso mi può andare strabene ma è anche piu probabile che il trade sia destinato a chiudere in negativo
poi c'è il discorso che se chiude in negativo ma solo 400 tick sopra il valore ufficiale e io sono entrato a 500 mi va bene lo stesso no? quindi sicuramente entra in gioco anche il fattore tempo, entrare 1/2 giorni dopo non è come entrare 10 giorni dopo quando il sistema magari è sul punto di chiudere in perdita
insomma non è cosi semplice come ha prospettato questo "big" che citi
ciao
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