[Pek]

Continua da qui

Pugne-Regolo 2010

[riccardo69]

passata anche la beffana, diciamo che è giusto che il 2010 venga archiviato :-)

[popov]

un buon anno a tutti i regoliani anche da parte mia.

[poliutre]

Originalmente inviato da riccardo69

passata anche la beffana, diciamo che è giusto che il 2010 venga archiviato :-)

Diciamo che c'è ancora una "battaglia" in corso.Ciao

[federico64]

Buongiorno a tutti i "Regoliani". E, naturalmente, Buon 2011.

Mi dispiace cominciare questo file di Pugne in questo modo, ma è una cosa che mi preme abbastanza.

La questione è relativa al Money Management ed ai rischi relativi ai future.

Qualcuno di voi ha pensato se (e come) incrementare le proprie posizioni su Regolo dal singolo mini a 2, poi a 3, poi a un "fib grande", ecc. ecc.?

Pensavo a tutto ciò quando mi è balenato in testa un pensiero, di quelli che non ti fanno dormire la notte.

Si parla naturalmente di casi "remoti", ma visto che in borsa mai dire mai...

... il problema che vorrei porre è relativo ad un eventuale CROLLO della borsa italiana (mentre Regolo è long).

Con un "fib grande" (5 minifib) si è esposti per circa 100.000 euro.
Se la borsa perde in un solo giorno (improbabile, ma non impossibile) un 30%, si tratta di 30.000 euro da versare in giornata alla Banca (o alla Sim).

Qualcuno ha mai pensato a tutto questo?

Ed a come conciliarlo con una possibile tecnica di Money Management?


Morale della favola:
conviene lasciar stare le tecniche di Money Management, non incrementare mai i contratti ed usare eternamente Regolo con un minifib?

Scusatemi dei brutti pensieri eh...

[Pek]

Originalmente inviato da federico64

Morale della favola:
conviene lasciar stare le tecniche di Money Management, non incrementare mai i contratti ed usare eternamente Regolo con un minifib?

Scusatemi dei brutti pensieri eh...

Non c' è alcun motivo di usare sempre un mini
Biogna solo tener presente il "peso" dei contratti per non ritrovarsi,magari dopo un anno molto favorevole a Regolo,sbilanciati troppo su un singolo TS e con il portafoglio complessivo in leva consistente

E' evidente che usare un mini su un ptf complessivo di 100.000 è cosa ben diversa che usarne 5 con 130000 (esempio a caso)

[federico64]

Originalmente inviato da Pek

Non c' è alcun motivo di usare sempre un mini
Biogna solo tener presente il "peso" dei contratti per non ritrovarsi,magari dopo un anno molto favorevole a Regolo,sbilanciati troppo su un singolo TS e con il portafoglio complessivo in leva consistente

E' evidente che usare un mini su un ptf complessivo di 100.000 è cosa ben diversa che usarne 5 con 130000 (esempio a caso)

Ciao Pek.
Nel tuo "esempio a caso" di un mini con una portafoglio complessivo di 100.000 euro, il mini rappresenterebbe il 20% del portafoglio.

E' corretto?

Un altra cosa:
c'è mai stata in una Borsa occidentale uno scenario talmente orribile da provocare una perdita giornaliera del 30% e più?
Insomma un accadimento potenzialmente fatale ad un possessore di future?

[giomf]

.

Nel breve TX flatterebbe solo con grosse perdite . .

( es. - 3 % circa ) . .


.

[Pek]

Originalmente inviato da federico64

Ciao Pek.
Nel tuo "esempio a caso" di un mini con una portafoglio complessivo di 100.000 euro, il mini rappresenterebbe il 20% del portafoglio.

E' corretto?

Un altra cosa:
c'è mai stata in una Borsa occidentale uno scenario talmente orribile da provocare una perdita giornaliera del 30% e più?
Insomma un accadimento potenzialmente fatale ad un possessore di future?

Sì corretto.Attualmente i margini richiesti da TX sono percentualmente alti

Non -30%,almeno non i USA.
Un crash in America,causerebbe nelle condizioni attuali un ecatombe sul nostro future
La fatalità degli accadimenti dipende dai possessori di future ovvero dalla leva da questi utilizzata

[cammello]

Originalmente inviato da Pek

Sì corretto.Attualmente i margini richiesti da TX sono percentualmente alti

Non -30%,almeno non i USA.
Un crash in America,causerebbe nelle condizioni attuali un ecatombe sul nostro future
La fatalità degli accadimenti dipende dai possessori di future ovvero dalla leva da questi utilizzata

ottobre 87 quanto fu? intorno al 25%?

ps post-googlata
"
Il 19 Ottobre 1987, un’ondata di vendite fece precipitare l’indice Dow Jones Industrial Average da 2246 a 1738 punti, in calo del 22,6 % (fig. 1) e l’indice Standard and Poor’s 500 da 282.70 a 225.06, in calo di oltre 20 punti percentuali.
"
C