[damasko]

in realtà non mi serve tanto il valore medio del margine, perchè, prendendo il roi medio storico sul valore del fib, posso applicare in seguito il margine attuale e trovare il roi ipotetico sul margine per il periodo attuale.

per avere più precisione, aspetto i tuoi risultati del roi, mi interessano molto.

non mi trovi molto d'accordo sul blocco dei 7000+margine, io considero il margine più il max ipotetico dd consecutivo

[f4f]

Originalmente inviato da damasko

in realtà non mi serve tanto il valore medio del margine, perchè, prendendo il roi medio storico sul valore del fib, posso applicare in seguito il margine attuale e trovare il roi ipotetico sul margine per il periodo attuale.

per avere più precisione, aspetto i tuoi risultati del roi, mi interessano molto.

non mi trovi molto d'accordo sul blocco dei 7000+margine, io considero il margine più il max ipotetico dd consecutivo

ah capito
siamo d'accordo però.. il 7.000, previsto da Regolo, è proprio (circa) il max DD consecutivo

[damasko]

Originalmente inviato da f4f

ah capito
siamo d'accordo però.. il 7.000, previsto da Regolo, è proprio (circa) il max DD consecutivo

edit:
in che anno ha fatto il max dd di 6130?
che differenza c'è tra il max equity dd 6130 e il max dd consecutivo in punti 2480?

il 10% medio del margine è statistico o a spanne?

[f4f]

Originalmente inviato da damasko

in che anno ha fatto il max dd di 6130?
che differenza c'è tra il max equity dd e il max dd consecutivo in punti?

il 10% medio del margine è statistico o a spanne?

7000 è il 'drawdown di progetto', raggiunto il quale si chiude regolo
10% è a spanne.. .
il motivo statistico è complesso, occorre rileggersi TIMS .. .
c'è una regola, se la applichi puoi ricalcolarti tuti i margini
non so se valga la pena

[Pek]

Originalmente inviato da f4f

ah capito
siamo d'accordo però.. il 7.000, previsto da Regolo, è proprio (circa) il max DD consecutivo

Se ti riferisci ai 6000 punti persi nel 2001 dal max equity (versione attuale)
Di quei 6000 buona parte sarebbero stati persi nel ritracciamento su un trade
comunque in forte gain (panico 11 settembre)
Il DD rispetto all'equity trade è molto diverso

[f4f]

Originalmente inviato da Pek

Se ti riferisci ai 6000 punti persi nel 2001 dal max equity (versione attuale)
Di quei 6000 buona parte sarebbero stati persi nel ritracciamento su un trade
comunque in forte gain (panico 11 settembre)
Il DD rispetto all'equity trade è molto diverso

mi riferivo ai 7000 previsti nella pagina iniziale di regolo
che sono il 'capitale necessario' da tenere a disposizione per eventuali margin calls e/o coperture DD
ergo, credo siano il DD 'di progetto' , cioè il max DD sostenibile per il TS
alternativamente, che siano il DD massimo verificato nei test storici

Drawdown (economics) - Wikipedia, the free encyclopedia
bellissimo anche il programmino qui

[Pek]

Originalmente inviato da f4f

mi riferivo ai 7000 previsti nella pagina iniziale di regolo
che sono il 'capitale necessario' da tenere a disposizione per eventuali margin calls e/o coperture DD

ergo, credo siano il DD 'di progetto' , cioè il max DD sostenibile per il TS

OK

Originalmente inviato da f4f

alternativamente, che siano il DD massimo verificato nei test storici

No

[Pek]

Originalmente inviato da damasko

edit:
in che anno ha fatto il max dd di 6130?
che differenza c'è tra il max equity dd 6130 e il max dd consecutivo in punti 2480?

6130 è la perdita massima dal picco di equity
In particolare si riferisce al post settembre 2001
Comprende in buona parte il ritracciamento da un gain consistente di un trade chiuso comunque in guadagno


-2480 è il peggior trade

[f4f]

Originalmente inviato da Pek

OK


No

ottimo

il MDD storico di 6130 si otterrebbe usando la formula

The following pseudocode computes the Drawdown ("DD") and Max Drawdown ("MDD") of the varialbe "NAV", the Net Asset Value of an investment. Drawdown and Max Drawdown are calculated as percentages:
MDD = 0
peak = -99999
for i = 1 to N step 1
if(NAV[i] > peak) then peak = NAV[i]
DD[i] = 100.0 * (peak - NAV[i]) / peak
if(DD[i] > MDD) then MDD = DD[i]
endfor




giusto?

[damasko]

Originalmente inviato da Pek

-2480 è il peggior trade

in che mese/anno è stato? così calcolo la % di loss sul valore di quel momento