[f4f]

Originalmente inviato da Pek

Per questo ti dico di provare con variazioni di delta pure,non serve l' implicita

ti leggo solo adesso
... non capisco , se non parto dall'implicita, come faccio a valutare l'opzione e quindi il delta?

[Pek]

Originalmente inviato da f4f

ti leggo solo adesso
... non capisco , se non parto dall'implicita, come faccio a valutare l'opzione e quindi il delta?

Non riesco a spiegarmi ma sto suggerendo prove semplicissime
Se vuoi "catturare i sottoswing" usa solo il delta:ad esempio compri un fib e copri con i mini

[f4f]

Originalmente inviato da Pek

Non riesco a spiegarmi ma sto suggerendo prove semplicissime
Se vuoi "catturare i sottoswing" usa solo il delta:ad esempio compri un fib e copri con i mini

capito

hummm sì hai ragione: alta liquidità, niente giochini sul vega, theta uguale al sottostante ...

per le prove va bene
ma di fondo tutto questo per me è palestra per una 'serie' di analisi similari, con verifica del VAR ...
ad esempio questa
Lyxor Etf Daxplus Protective Put - Borsa Italiana

(oggi Borsaitaliana è out... )

[Pek]

Originalmente inviato da f4f

capito

hummm sì hai ragione: alta liquidità, niente giochini sul vega, theta uguale al sottostante ...

per le prove va bene
ma di fondo tutto questo per me è palestra per una 'serie' di analisi similari, con verifica del VAR ...
ad esempio questa
Lyxor Etf Daxplus Protective Put - Borsa Italiana

(oggi Borsaitaliana è out... )

Nel caso specifico della protective put non servono simulazioni
Puoi prevedere -10% a trimestre -->-35% annuo,se poi capitano 4 roll con vola al 70% perdi il 70% in un anno ma da nessuno storico ottieni questi risultati

[f4f]

Originalmente inviato da Pek

Nel caso specifico della protective put non servono simulazioni
Puoi prevedere -10% a trimestre -->-35% annuo,se poi capitano 4 roll con vola al 70% perdi il 70% in un anno ma da nessuno storico ottieni questi risultati

humm
appena ho un grafo lo allego

[f4f]

Originalmente inviato da Aragorn

Periodo bollente al lavoro, aspetto marzo...

Originalmente inviato da f4f

gli amici ci stanno per questo
lassiamo stare il periodo ti capisco

però quakkosa faccio

Aragorn te la cavi in VB? una cosa piccola ...
c'è un bug (piccolo) a marzo 2009 ... help please
grazie

[Aragorn]

Originalmente inviato da f4f

Aragorn te la cavi in VB? una cosa piccola ...
c'è un bug (piccolo) a marzo 2009 ... help please
grazie

Conosco bene il C, quindi il VB è acqua fresca
Ma dipende dal tipo di bug... dov'è che lo ammazzo?

[f4f]

Originalmente inviato da Aragorn

Conosco bene il C, quindi il VB è acqua fresca
Ma dipende dal tipo di bug... dov'è che lo ammazzo?

a marzo2009 nel file allegato, crea un breve trend negativo
ma poi il trend 'riprende' dallo stesso valore di chiusura

imo il baco è nella definizione del nuovo valore di prtenza del trend positivo

mi son spiegato coi piedi ... skype?

[Aragorn]

Originalmente inviato da f4f

a marzo2009 nel file allegato, crea un breve trend negativo
ma poi il trend 'riprende' dallo stesso valore di chiusura

imo il baco è nella definizione del nuovo valore di partenza del trend positivo

mi son spiegato coi piedi ... skype?

f4f, non mi sembra di vedere un breve trend negativo, cioè lo vedo dal 9-feb al 3-mar.
Se mi dai la definizione di zig-zag che hai utilizzato ti verifico l'algoritmo volentierissimo... vedo che ti sei buttato su VB eh? Occhio alla velocità di calcolo, usare troppo VB può rallentare alcuni calcoli che potresti fare con Excel standard, ci vuole un giusto equilibrio (esperienza prsonale).
Ma perchè il file lo hai chiamato Supertrend?
Scappo... la famiglia si sta svegliando. Ci sentiamo su Skype asap

PS: scusate per l'OT, le prossime volte ne parliamo fuori dal thread.

[PORCELLINO]

mi chiedevo se qualcuno aveva fatto un test a regolo da questo livelli di prezzo, per vedere il livello di flat o di long grazie a tutti della risposta