[f4f]

Originalmente inviato da kidkurry

Regolo EA è parte integrante del principale, assieme a Macd e Keltern.

Dei 3 filtri è quello che "si gira" meno repentinamente e proprio per questo io sono solito "interpretarlo" come "sentiment di fondo" del sistema.

Sta di fatto che fino a quando Regolo EA decide che il "semaforo è rosso", il principale non potrà mai andare long, e viceversa se il "semaforo è verde".

PS: io lo "sfondo" l'ho messo giallo e verde, ma va be' ...penso che il concetto si capisca comunque :-))

grazie Kidkurry

[f4f]

Originalmente inviato da f4f

21500 quindi è il supporto

la put 21500 al close del 28genn10 +525
al close del 1 feb10 +280

245 punti di differenza




ma resta un modo 'discrezionale' di gestire la cosa ....

Originalmente inviato da riccardo69

a 21500 circa c'è la media a 200 periodi su grafico day credo che sia un ottimo supporto.

per ora ha rimbalzato su quella media, bisogna vedere se ha la forza di rompere al rialzo la m12 day posizionata a 22500, perchè ora come ora per come si mostra il grafico day ma sopratutto quello week è in una fase discendente e nulla esclude che a rottura della media a 200 periodi sul grafico day, non si possa assistere al raggiungimento di quota 20600 dove si trova la media a 50 periodi week

Originalmente inviato da f4f

sì per quello ho preso base 21500
per un vecchio e mai abbandonato progetto di utilizzare le opz MIBO con Regolo
il problema è che resta una gestione discrezionale
e nelle vita reale ho sottoperformato Regolo
perchè Regolo ha già un ottimo moneymanagement


in una parola
il trading sistematico ha uno statistical hedge ( Chande... Aragorn, hai iniziato? )
che permette una gestione meno divertente ma moolto più profittevole dei trade
gestire le opzioni, o riesci a trovare un metodo e a testarlo statisticamente
o sovrapponi ad un trsys sistematico una parte discrezionale ...

siamo nella tipica situazione dove la put adesso farebbe danni


occorrerebbe infatti una strategia 'di mantenimento', che so un rollaggio se si buca lo strike o si chiude e bon o si rivende una put più dassa, diciamo sulla mm50weekly come detto sopra, facciamo una 20500


si compra put 21500feb a 500(close) 540(high) diciamo in pari ... .. il timedecay ci ha graziato ... (anche la vola )
si vende put 20500feb a 166 non vale la pena
si vende put 20500mar a 450 (close e high , facciamo 400 points) un pò meglio

[f4f]

Originalmente inviato da f4f

siamo nella tipica situazione dove la put adesso farebbe danni


occorrerebbe infatti una strategia 'di mantenimento', che so un rollaggio se si buca lo strike o si chiude e bon o si rivende una put più dassa, diciamo sulla mm50weekly come detto sopra, facciamo una 20500


si compra put 21500feb a 500(close) 540(high) diciamo in pari ... .. il timedecay ci ha graziato ... (anche la vola )
si vende put 20500feb a 166 non vale la pena
si vende put 20500mar a 450 (close e high , facciamo 400 points) un pò meglio

tra un pò, manco la 20500 è sufficiente

[f4f]

e naturalmente resterebbe il problema del delta ....
una MIBO muove 2.5 minifib

[riccardo69]

Originalmente inviato da f4f

e naturalmente resterebbe il problema del delta ....
una MIBO muove 2.5 minifib

dopo oggi resterei alla finestra per capire come si comporta il tutto, se noti ha sfiorato il targhet

[Pek]

Originalmente inviato da f4f

21500 quindi è il supporto

la put 21500 al close del 28genn10 +525

Close del 28 gennaio 21600
Se vendi put 21500 in pratica chiudi il mini di Regolo e apri uno short straddle
(sbilanciato a sinistra)
Poi è difficile rimediare
Potrà anche chiudere a 21500 ma di Regolo non rimane nulla

[f4f]

Originalmente inviato da Pek

Close del 28 gennaio 21600
Se vendi put 21500 in pratica chiudi il mini di Regolo e apri uno short straddle
(sbilanciato a sinistra)
Poi è difficile rimediare
Potrà anche chiudere a 21500 ma di Regolo non rimane nulla

si giusto
ma non avevo calcolato i delta perchè ( mea culpa, non ho detto prima scusate) intendevo di fare una specie di covered, ipotizzando di essere partito con uno short di 2.5mini :
altrimenti si sarebbe dovuto fare una opzione con delta ... di circa -0,75 ? per fare una protezione del gain già realizzato e percepito 'a rischio'
insomma un modo per stare ancora con un piede dentro regolo senza chiudere

il problema però è che si tratterebbe di una gestione 'dentro' Regolo , per prendere dei sottoswing nel trend
ma, o si ha un altro indicatore o si fa discrezionale ... distruggendo la filosofia-base di Regolo

le simulazioni 'di seconda generazione' che avevo fatto, prevedevano sempre due mini a seguire Regolo e poi una opzione 'contraria' ( vendita call se Regolo long e vendita put se Regolo short) a fare un hedge
avevo anche imbastito un indicatore di volatilità per decidere il timing della opzione ( strike variabile e durata sempre quella più vicina) basato sulla volatilità stessa di Regolo ( no VIX, per dire)
ma per ora i risultati .... niente di interessante

[Pek]

Originalmente inviato da f4f

si giusto
ma non avevo calcolato i delta perchè ( mea culpa, non ho detto prima scusate) intendevo di fare una specie di covered, ipotizzando di essere partito con uno short di 2.5mini :
altrimenti si sarebbe dovuto fare una opzione con delta ... di circa -0,75 ? per fare una protezione del gain già realizzato e percepito 'a rischio'
insomma un modo per stare ancora con un piede dentro regolo senza chiudere

il problema però è che si tratterebbe di una gestione 'dentro' Regolo , per prendere dei sottoswing nel trend
ma, o si ha un altro indicatore o si fa discrezionale ... distruggendo la filosofia-base di Regolo

le simulazioni 'di seconda generazione' che avevo fatto, prevedevano sempre due mini a seguire Regolo e poi una opzione 'contraria' ( vendita call se Regolo long e vendita put se Regolo short) a fare un hedge
avevo anche imbastito un indicatore di volatilità per decidere il timing della opzione ( strike variabile e durata sempre quella più vicina) basato sulla volatilità stessa di Regolo ( no VIX, per dire)
ma per ora i risultati .... niente di interessante

Ma se proprio ti vuoi divertire a variare il delta perchè non lo usi puro?
La combinazione dei moltiplicatori 2,5 e 1 consente passo teorico 0,5 anche se poi bisogna fare i conti con eventuali spread delle ITM (ma tanto è paper )

[f4f]

Originalmente inviato da Pek

Ma se proprio ti vuoi divertire a variare il delta perchè non lo usi puro?
La combinazione dei moltiplicatori 2,5 e 1 consente passo teorico 0,5 anche se poi bisogna fare i conti con eventuali spread delle ITM (ma tanto è paper )

spread den/lett intendi?
sul brevissimo, e intorno ATM , sono accettabili

ITM, invero ...

del resto questo è un limite grosso alla simulazione
in genere lo risolvo simulando col valore teorico della volaimpl
+- variazione per ITM ( o OTM) 'medio'
+- spread den/lett 'medio'

del resto, usare i valori storici (anche ad averli) non va bene... non sempre sono battuti degli eseguiti ...

[Pek]

Originalmente inviato da f4f

del resto questo è un limite grosso alla simulazione
in genere lo risolvo simulando col valore teorico della volaimpl
+- variazione per ITM ( o OTM) 'medio'
+- spread den/lett 'medio'

Per questo ti dico di provare con variazioni di delta pure,non serve l' implicita