[jxmassimo33]

Ciao,

se possibile vi chiedo se sapete come addolcire (smooth) la curva di un indicatore, come ad es williams% oppure un indicatore di velocita':
mcorta=Average[n,a](close)
mlunga=Average[m,a](close)
picchio=mcorta-mlunga

vel=picchio-picchio[1]
mvel=Average[l,a](vel)
miavel=zero+(vel*moltiplicatore)
miamvel=zero+(mvel*moltiplicatore)
return miavel,miamvel

su time frame a partire dai 60 minuti in giu' la curva e' molto dolce mentre sul daily e' spigolosa, ho cercato in rete ma non ho trovato nulla.

grazie e scusate il disturbo.

Ciao

Massimo

[superrudy]

Qualcosa che guarda al futuro è questo indicatore, chiamato Lowess filter (l'ho trovato online).
E' bello ma ovviamente il problema è che ad ogni nuova candela la curva viene ricalcolata completamente.
Chiedo un favore... C'è qualcuno dei guru qui che saprebbe tradurlo in linguaggio Metatrader?

P3 input è il periodo da 21 a 51 (io preferisco 21..)

_____________________________________________
k=p3
de48=DPO[k*2](close)
if de48=de48[1] and de48[1]=de48[2] and de48[2]<>de48[3] then
flag=1
endif
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
d100=DPO[n](close)
moy100=close-d100
co=(moy100-moy100[1]+(close[p])/n)*n
if flag[1]=1 and flag[2]=0 then
hh=co[1]
endif
if flag[1]=1 then
co=hh
tra=tra+1
endif
n=p3 mod 2
p=(p3-n)/2
p3=(2*p)+1
once x=0
w=abs((p-x)/p)
w=w*w*w
w=(1-w)
w=w*w*w
x=x+1
if tra[p]=0 then
if barindex=p3 then
a=0
b=0
e=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
a=a+w[z]
b=b+w[z]*(i)
e=e+(i)*(i)*w[z]
next
endif
if barindex>p3 then
c=0
d=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
c=c+co[p3+p-i]*w[z]
d=d+co[p3+p-i]*w[z]*(i)
next
endif
else
a=0
b=0
e=0
for i=1 to p3-tra[p]
z=barindex-i+1
a=a+w[z]
b=b+w[z]*(i)
e=e+(i)*(i)*w[z]
next
c=0
d=0
for i=1 to p3-tra[p]
z=barindex-i+1
c=c+co[p3+p-i]*w[z]
d=d+co[p3+p-i]*w[z]*(i)
next
endif
alpha=(a*d-b*c)/(a*e-b*b)
beta=(c*e-b*d)/(a*e-b*b)
lowess=alpha*(p+1)+beta
if barindex<p3*2 then
lowess=undefined
endif
return lowess

[f4f]

Originalmente inviato da jxmassimo33

Ciao,

se possibile vi chiedo se sapete come addolcire (smooth) la curva di un indicatore, come ad es williams% oppure un indicatore di velocita':
mcorta=Average[n,a](close)
mlunga=Average[m,a](close)
picchio=mcorta-mlunga

vel=picchio-picchio[1]
mvel=Average[l,a](vel)
miavel=zero+(vel*moltiplicatore)
miamvel=zero+(mvel*moltiplicatore)
return miavel,miamvel

su time frame a partire dai 60 minuti in giu' la curva e' molto dolce mentre sul daily e' spigolosa, ho cercato in rete ma non ho trovato nulla.

grazie e scusate il disturbo.

Ciao

Massimo

non so se ho capito cosa ti serve
prova a vedere se questa è utile

fisher transform

Fisher transformation - Wikipedia, the free encyclopedia

http://www.tradingsystemlab.com/file...0Transform.pdf



Fisher transformation - Wikipedia, the free encyclopedia

[Dama di pietra]

esiste soluzione al fatto che gli indicatori ,che in entrata accettano solo numeri di tipo intero positivo, possano usare un numero che deriva da un arrotondamento? Prorealtime pare non gradire questa procedura. Grazie.

[gioport]

Originalmente inviato da superrudy

Qualcosa che guarda al futuro è questo indicatore, chiamato Lowess filter (l'ho trovato online).
E' bello ma ovviamente il problema è che ad ogni nuova candela la curva viene ricalcolata completamente.
Chiedo un favore... C'è qualcuno dei guru qui che saprebbe tradurlo in linguaggio Metatrader?

P3 input è il periodo da 21 a 51 (io preferisco 21..)

_____________________________________________
k=p3
de48=DPO[k*2](close)
if de48=de48[1] and de48[1]=de48[2] and de48[2]<>de48[3] then
flag=1
endif
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
d100=DPO[n](close)
moy100=close-d100
co=(moy100-moy100[1]+(close[p])/n)*n
if flag[1]=1 and flag[2]=0 then
hh=co[1]
endif
if flag[1]=1 then
co=hh
tra=tra+1
endif
n=p3 mod 2
p=(p3-n)/2
p3=(2*p)+1
once x=0
w=abs((p-x)/p)
w=w*w*w
w=(1-w)
w=w*w*w
x=x+1
if tra[p]=0 then
if barindex=p3 then
a=0
b=0
e=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
a=a+w[z]
b=b+w[z]*(i)
e=e+(i)*(i)*w[z]
next
endif
if barindex>p3 then
c=0
d=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
c=c+co[p3+p-i]*w[z]
d=d+co[p3+p-i]*w[z]*(i)
next
endif
else
a=0
b=0
e=0
for i=1 to p3-tra[p]
z=barindex-i+1
a=a+w[z]
b=b+w[z]*(i)
e=e+(i)*(i)*w[z]
next
c=0
d=0
for i=1 to p3-tra[p]
z=barindex-i+1
c=c+co[p3+p-i]*w[z]
d=d+co[p3+p-i]*w[z]*(i)
next
endif
alpha=(a*d-b*c)/(a*e-b*b)
beta=(c*e-b*d)/(a*e-b*b)
lowess=alpha*(p+1)+beta
if barindex<p3*2 then
lowess=undefined
endif
return lowess

Ciao superrudy....sai perchè il codice una volta compilato mi da questo avviso che vedi nel file allegato? ciao Grazie " il parametro di tipo intero positivo è atteso conDPO"

[superrudy]

Gioport, l'errore sta sicuramente nella linea "de48=DPO[k*2](close)"
Se l'indicatore DPO è a posto allora l'unia spiegazione è che non hai definito la variabile di ingresso come intero. Prova a togliere la variabile e mettere direttamente nel codice alla priam linea K = 21 e vedi se ti da ancora errore.

[gioport]

Grazie superrudy....ho capito dove era l'errore....praticamente non impostavo la viariabile.....Ciao

[superrudy]

Nessuno ha provato a tradurre l'indicatore in linguaggio metatrader?
L'avete provato?

[jxmassimo33]

Ciao,

ho trovato su un sito francese HURST Cycles (page 3) | Autres sujets
degli indicatori di ciclo di hurst [Graphe AT PRo : programmation] (page 164) | Logiciels d'analyse, solo che il codice e' per mt4, riuscite a tradurlo in linguaggio prorealtime? Credo che settati correttamente potrebbero dare ottimi risultati. Io sinceramente non saprei da dove partire

/Hurst Cycles Profiles
//====================

//version adaptée de Wtfx sur MT4
//ggo
//31/05/2011
//=====================

PerLong = P1
DemiLong = ENTIER(P1/2)
PerMed = P2
DemiMed = ENTIER(P2/2)
PerShort = P3
DemiShort = ENTIER(P3/2)
// P4 = nombre de barres considérées


Si RangHisto=FinHisto //on se place en fin d'historique
Alors
i=P4

TantQue i>=0 Faire

sLong=(PerLong+1)*Cloture(i)
swLong=PerLong+1
j=1
k=PerLong
TantQue j<=PerLong Faire
sLong=sLong+k*Cloture(i+j)
swLong=swLong+k
Si j<=i Alors
sLong=sLong+k*Cloture(i-j)
swLong=swLong+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

sMed=(PerMed+1)*Cloture(i)
swMed=PerMed+1
j=1
k=PerMed
TantQue j<=PerMed Faire
sMed=sMed+k*Cloture(i+j)
swMed=swMed+k
Si j<=i Alors
sMed=sMed+k*Cloture(i-j)
swMed=swMed+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue


sShort=(PerShort+1)*Cloture(i)
swShort=PerShort+1
j=1
k=PerShort
TantQue j<=PerShort Faire
sShort=sShort+k*Cloture(i+j)
swShort=swShort+k
Si j<=i Alors
sShort=sShort+k*Cloture(i-j)
swShort=swShort+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

sDLong=(DemiLong+1)*Cloture(i)
swDLong=DemiLong+1
j=1
k=DemiLong
TantQue j<=DemiLong Faire
sDLong=sDLong+k*Cloture(i+j)
swDLong=swDLong+k
Si j<=i Alors
sDLong=sDLong+k*Cloture(i-j)
swDLong=swDLong+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

sDMed=(DemiMed+1)*Cloture(i)
swDMed=DemiMed+1
j=1
k=DemiMed
TantQue j<=DemiMed Faire
sDMed=sDMed+k*Cloture(i+j)
swDMed=swDMed+k
Si j<=i Alors
sDMed=sDMed+k*Cloture(i-j)
swDMed=swDMed+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue


sDShort=(DemiShort+1)*Cloture(i)
swDShort=DemiShort+1
j=1
k=DemiShort
TantQue j<=DemiShort Faire
sDShort=sDShort+k*Cloture(i+j)
swDShort=swDShort+k
Si j<=i Alors
sDShort=sDShort+k*Cloture(i-j)
swDShort=swDShort+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

MTL(i) = sDLong/swDLong - sLong/swLong

MTM(i) = sDMed/swDMed - sMed/swMed

MTS(i) = sDShort/swDShort - sShort/swShort

i=i-1

FinTantQue

FinSi

//fin du code

[jxmassimo33]

Originalmente inviato da f4f

non so se ho capito cosa ti serve
prova a vedere se questa è utile

fisher transform

Fisher transformation - Wikipedia, the free encyclopedia

http://www.tradingsystemlab.com/file...0Transform.pdf



Fisher transformation - Wikipedia, the free encyclopedia

Ciao, grazie mille x la risposta, provo ad applicarlo.
grazie

max