09-05-2011, 23:05
|
#4 (permalink)
|
|
Utente Senior
Data registrazione: Dec 2010
Messaggi: 2,758
|
Citazione:
Originalmente inviato da Eomund
La risposta è banale: i dati del fut di fineco non sono corretti rispetto al gap di scadenza - che l'ultima volta è stato pure parecchio ampio - mentre quelli di prt sì.
Indipendentemente da questo, non si può che concordare in genere sullo strazio dei grafici di fineco, ma non è questo il caso.
Ciao
|
grazie 
mi chiedo, perché non lo so, a cosa possano servire dei dati non corretti rispetto al gap di scadenza.. lo dice la parola stessa! se tradi il future, a sto punto guardi l'indice, se tradi opzioni, cmq indice..   non saprei
cmq avrebbero potuto scriverlo 
Ultima modifica di Umbolox : 09-05-2011 alle ore 23:05.
|
|
|