Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti) (1 Viewer)

[marofib]

non impazzire...e' poco usata...mi sono accorto perche' ho postato una richiesta in un forum di MT e ancora niente
se non trovo usero' l'emulatore della tastiera

ritornando al ts...preso atto di questi stop bastardi in trend....l'aggiunta di una qualsiasi media ...se il prezzo > e viceversa .....niente stop...pare migliorare
il valore centrale pare essere la media 5 daily.....migliora del 12%

 

[marofib]

errata corrige sulle ultime 2 settimane che avevo postato..altrimenti poi non vi tornano i conti
il ts (rosso) originario (ma con licenze poetiche) non e' andato male....male e' andato il filtro che l'ha filtrato
cmq se e' servito a filtrarlo con una media ...va bene cosi'

 

[marofib]

un altro 10% pare che venga fuori non stoppando se sono contro un trend sostenuto (cmq si chiude la sera)

se tento con le stesse logiche di migliorare l'entrata...e' quasi impossibile
questo conferma l'estrema difficolta' di migliorarla (solida?)....ma sugli stop si puo' fare qualcosa

bon basta, ora scrivete voi le Vs idee

 

[Tolomeo]

un altro 10% pare che venga fuori non stoppando se sono contro un trend sostenuto (cmq si chiude la sera)

se tento con le stesse logiche di migliorare l'entrata...e' quasi impossibile
questo conferma l'estrema difficolta' di migliorarla (solida?)....ma sugli stop si puo' fare qualcosa

bon basta, ora scrivete voi le Vs idee

Forse ho perso il filo ...
Gli ultimi test usano ancora i pivot o gli estremi della prima barra ?
Ciao

 

[Tolomeo]

Ho fatto anch'io delle prove usando un filtro capace di segnalare il main trend.
Ho filtrato sia il TS_SmallGain rev.1 e sia il TS_Marofib rev. 1.

Adesso vi metto i risultati...


P.S. Per gli eventuali nuovi lettori, segnalo che nelle pagine indietro ci sono i files dei due TS.

 

[marofib]

ciao
l'entrata secondo me e' difficilmente migliorabile e +- quella deve restare
lo stop loss invece si puo' prendere per le corna

 

[Tolomeo]

TS_SmallGain filtrato

Ho dapprima testato il TS_SG rev.1, dopo l'inserimento di una media capace di segnalare il trend sottostante, sia pure con il solito fisiologico ritardo.

Tra tutte le medie mobili in circolazione, da tempo ho introdotto nella mia operatività discrezionale la media mobile secondo Hull, che ottimizza, meglio di qualsiasi altra media, il rapporto segnale/rumore.

Piu' precisamente ho ridefinito la variabile "Inibitore", togliendola dai parametri di input e facendola calcolare automaticamente dal programma, sulla base dell'algoritmo di Hull.

Pertanto:

- se la media di Hull e' crescente, avro' Inibitore = -1 e non verranno eseguite operazioni short;

- se la media di Hull e' decrescente, avro' Inibitore = 1 e non verranno eseguite operazioni long;

I parametri di configurazione di Hull (che sono tre) li considero fissi e costanti su dei valori basati sulla mia esperienza, in modo da escluderli (per il momento) dalla ottimizzazione.

Per evitare piccole false oscillazioni ho definito un "filtro per il filtro", ovvero un range minimo al di sotto del quale il cambiamento di direzione della media di Hull non verrà considerato.

Questo filtro, che nel programma e' associato alla nuova variabile di input "Limit", dipende dallo strumento utilizzato e potrebbe richiedere ottimizzazione.

L' ottimizzando del TS_SG rev.1 su TF M5, negli ultimi tre mesi, per il solo parametro "Level" (small gain) produce un valore ottimale pari a 175 punti.

La nuova variabile "Limit" e' stata posta uguale a 0,2.

Nei tre mesi le prestazioni del TS filtrato sono queste:

Deposito iniziale 10000.00

Profitto totale netto 1145.00
Ricompensa attesa 27.26
Drawdown massimo 382.50 (3.81%)
Operazioni totali 42
Operazioni con profitto (% del totale) 30 (71.43%)
Operazioni in perdita (% del totale) 12 (28.57%)

Nel medesimo periodo lo stesso TS non filtrato produce :

Profitto totale netto 1400.00
Ricompensa attesa 17.95
Drawdown massimo 345.00 (3.41%)
Operazioni totali 78
Operazioni con profitto (% del totale) 52 (66.67%)
Operazioni in perdita (% del totale) 26 (33.33%)

L'effetto del filtro e' nettamente migliorativo, anche se il profitto si riduce del 20% circa.
Il payoff sale infatti da 17.95 a 27.26, per effetto della notevole riduzione del n. di operazioni.
Anche il rapporto vincite perdite migliora nettamente.

Ecco la equity line del TS filtrato :

 

[Tolomeo]

TS_Marofib filtrato

Ho testato anche il TS_Marofib rev.1, dopo l'inserimento dello stesso filtro di Hull che ho usato per il TS_SmallGain rev.1.

L' ottimizzazione del TS su TF M5, negli ultimi tre mesi, ha fornito questi valori :

MinPerc = 0.9;
StpFctr = 4.3;
PrftFctr = 2.7;

Nei tre mesi le prestazioni del TS filtrato sono queste:

Deposito iniziale 10000.00

Profitto totale netto 975.00
Ricompensa attesa 54.17
Drawdown massimo 332.50 (3.23%)
Operazioni totali 18
Operazioni con profitto (% del totale) 13 (72.22%)
Operazioni in perdita (% del totale) 5 (27.78%)

Nel medesimo periodo lo stesso TS non filtrato produce :

Profitto totale netto 677.50
Ricompensa attesa 29.46
Drawdown massimo 377.50 (3.68%)
Operazioni totali 23
Operazioni con profitto (% del totale) 13 (56.52%)
Operazioni in perdita (% del totale) 10 (43.48%)

L'effetto del filtro e' ancora piu' evidente rispetto al TS_SG e anche il profitto risulta nettamente migliorato.
Il payoff sale da 29.46 a 54.17, per effetto della eliminazione "chirurgica" di 5 operazioni in loss.
Conseguentemente, anche il rapporto vincite perdite migliora nettamente.

Ecco la equity line del TS filtrato :

 

[Tolomeo]

Domani preparero' i files dei due TS filtrati e li mettero qui, in modo che altri possano usarli, convertirli e testarli.

Naturalmente sono disponibile a rispondere a tutti i commenti e domande che arriveranno su questi ultimi due test.

Considero tuttavia concluso, per il momento, il lavoro sui TS che lavorano sui breakout, anche se nei ritagli di tempo li vorrei testare su altri strumenti di mercato.

Se otterro' risultati di rilievo, ve ne daro' notizia.

Da domani mi concentrerò maggiormente sulla realizzazione di uno (o piu) TS che possano realizzare l'analisi ciclica in modo automatico.

 

[Tolomeo]

Files dei TS_SmallGain_I_HF e TS_Marofib_I_HF

Allego i files dei due TS, nella versione che comprende il filtro di Hull (la sigla HF sta per "Hull Filter").

Valgono le descrizioni e le istruzioni già date, con la sola aggiunta della variabile di input "FilterLimit", che serve per limitare le piccole oscillazioni della media di Hull che sta alla base del filtro.

Questa variabile dovra' essere ottimizzata ogni volta che si cambia lo strumento di mercato; il valore default di 0,2 e' adatto al FtseMib.