[GiuliaP]

Originalmente inviato da Kilroy was here

Ma lo hai capito l'errore???

Parliamo di cerchi nel grano in "C"??

Meglio salvare queste perle!

P.S. Non vorrei scomparissero nel nulla come i cappelli di Napoleone

[Ronzy2001]

Originalmente inviato da stea

Non sono un pò permaloso, ma solo un po' permaloso.

cmq oggi mi sento buono.
Regalo a tutti un ts UNIVERSALE senza parametri che non vi abbandonerà MAI

[code]
dim TC '/ transaction percent cost
dim S() ' / Underlying prices vector
dim R ' / Returns
dim P ' / daily position
dim W ' / size


Do Until (YouAreBillionaire = True)
R = S(t+1)/ S(t)

if ABS(R) > TC then
P = W * sgn(R) * S(t)
else
P = 0
end if
Loop



[/code]

A me non genera nessuna operazione.....

[GiuliaP]

Originalmente inviato da Kilroy was here

Tu non sai di cosa parlo vero??

Vedrai che arriva qualcuno a spiegarlo,

il "C"...

"Ammiratori" ne ho tantissimi. Vedrai che alla fine qualcuno arriverà. Forse

* * *

Stea, vedi che alla fine il thread era al capolinea? Ormai un pò di tatto con queste cose l'ho sviluppato. Non era un piagnisteo! Quando si smette di seguire una logica e si passa alle piacevoli chiacchiere, ormai si è agli sgoccioli.

Ed in realtà il link ai post di surcontre erano un vile tentativo finale di avvalorare le mie tesi approfittando biecamente della fama di surcontre

Donna Letizia non mi si addice proprio, ammettilo! (edit: non tanto per la mancanza di concretezza, quanto per il tutto languore )

[GiuliaP]

Originalmente inviato da Ronzy2001

A me non genera nessuna operazione.....

Chissà se almeno questa Francesco la capisce

[GiuliaP]

Originalmente inviato da stea

Il TS è il classico coming back from future S(t+1) è domani..
Per es.: Torni indietro da domenica a sabato mattina e giochi la sestina
al super enalotto.

Da collezione!

Originalmente inviato da Skarso

...forse non c’ è nessuno che teme l’ overfitting più di me ed infatti per ridurre al minimo almeno quello dovuto al training ho cura di effettuare sempre stime ex-ante, cioè nel fare la previsione per il giorno N non fare mai conoscere all’ algoritmo il risultato del giorno N, ma solo quelli precedenti fino al giorno N - 1...

Originalmente inviato da GiuliaP

Skarso, questo non è evitare overfitting, questo è evitare di guardare al futuro relativo per prevederlo. Del resto se vuoi prevedere l'andamento futuro, non hai certo a disposizione le quotazioni di domani per farlo.

Originalmente inviato da stea

[code]
dim TC '/ transaction percent cost
dim S() ' / Underlying prices vector
dim R ' / Returns
dim P ' / daily position
dim W ' / size


Do Until (YouAreBillionaire = True)
R = S(t+1)/ S(t)

if ABS(R) > TC then
P = W * sgn(R) * S(t)
else
P = 0
end if
Loop
[/code]

Originalmente inviato da GiuliaP

...Esattamente quello che Francesco credeva fosse l'overfitting!

Alla fine ci ha messo un pò, e non si può dire che ore abbia le idee chiare, ma almeno l'errore di fondo sembra l'abbia capito!

Originalmente inviato da Kilroy was here

Ehm....qualcosa mi fa intuire che l'errore non lo hai capito tu

Abs in C ha un valore variabile?? Non è un modulo???

[GiuliaP]

Originalmente inviato da stea

Piccola svista ...

Era ugualmente chiarissimo il senso (a quasi tutti )

Saluto anch'io, in attesa di avere spiegazioni dai "tecnici" sul significato di "ABS", e magari, visto che ci siamo, anche si "sgn"

P.S. Io mi chiedo: ma com'è possibile parlare di fuzzy logic e reti neurali senza capire un semplicissimo listato come questo?

[GiuliaP]

Originalmente inviato da Kilroy was here

Oooooooooooooohhhh!!!!!!! ora ci siamo.....

Ma sta PGiulia...ma dove l'avete pescata???? A Zelig???



PGiulia, il modulo di un valore positivo è = al valore stesso....ma sei sicura di non voler parlare di cerchi nel grano in "C"



Sempre più divertente sto thread...

Da Ritorno al Futuro, a Furia cieca!

P.S. "R=returns" era abbastanza chiarò, però! Ed i "returns" non sono sempre positivi, purtroppo!

[GiuliaP]

Originalmente inviato da GiuliaP

...Esattamente quello che Francesco credeva fosse l'overfitting! ...

In pratica ho commentato il listato già in forma corretta. Non mi piace stare a correggere banali errori di "ortografia". Francè, invece, non capendo minimamente il senso della routine, accecato dall'ipotesi che avessi sbagliato, si è premurato di spiegarmi il significato di abs con tante faccine simpatiche e parole di conforto.

Alla fine io mi chiedo: perchè tutto questo accanimento?
Possibile essere tanto permalosi?
Possibile non riuscire ad ammettere di non aver compreso il senso di "overfitting"?
Possibile intervenire continuamente senza aver capito mai niente solo per attaccare un semplice inutile nick come il mio?

E soprattutto, possibile non avere neanche il coraggio di usare sempre lo stesso nick?

[GiuliaP]

Originalmente inviato da stea

il segno dell'operazione viene dato da sgn(R) (Long/short)
[recupero del segno]

abs(R) serve a testare se i returns non vengono erosi dai costi di transazione
percentualizzati. Se -R vado short purchè abs(r) mi copra tutti i costi.
Occhio al breack even point (BEP)


Ora devo proprio andare. Mi si brucia il sugo.

Originalmente inviato da stea

Ehm...
si dà il caso che io considero overfitting anche quando non si fanno i conti
con l'oste. Le commissioni e gli spread si pagano e spesso valgono
piu' degli utili lordi immaginari.

R non sono gli utili operativi, ma la variazione percentuale di S.

Ehm, ma pensi che tutto questo io non l'avessi capito subito?

In caso negativo taccio, visto che diventa una questione di parola. E lascio Francè, e chiunque voglia, divertirsi piacevolmente alle mie spalle

Ma ti prego di rileggere bene questo: Overfitting

P.S. Per me overfitting è quello della definizione wiki en. Non è "Ritorno al futuro". Altrimenti di cosa discutiamo, io e surcontre?

[Ronzy2001]

Originalmente inviato da GiuliaP

Ehm, ma pensi che tutto questo io non l'avessi capito subito?

In caso negativo taccio, visto che diventa una questione di parola. E lascio Francè, e chiunque voglia, divertirsi piacevolmente alle mie spalle

Ma ti prego di rileggere bene questo: Overfitting

P.S. Per me overfitting è quello della definizione wiki en. Non è "Ritorno al futuro". Altrimenti di cosa discutiamo, io e surcontre?

Non ditemi che dopo 2000 pagine siete tornati a discutere della differenza tra overfitting ed errori di programmazione/logica con sguardi al futuro.........