[Imar]

Originalmente inviato da Ronzy2001

Ma dici a me?

.... non sei tu che sostieni sempre che i TS vanno spenti e riaccesi.....???

Io ti preannuncio subito che non sono d'accordo.... se sapessi quando spegnare e riaccendere un TS.... non avrei bisogno di nessun TS per guadagnare ... però pensavo che se volessi/potessi elaborare un pò questo concetto ... potrebbe essere interessante.

O no?

[Paolo1956]

Andiamo per punti:

il time frame spesso dipende da necessità esterne. Se penso agli investimenti di famiglia trovo sgradevole appuntarmi un prezzo più di una volta la settimana, quindi mi attendo di non intervenire più di una volta l'anno su un certo asset (in media certo). Magari per giocare un po' guardo il fib a 5' perché invece non amo andare overnight. Comunque c'è il fatto che i comportamenti cambiano abbastanza via via che il frame si allarga.

Chiaramente certe proprietà le misuro solo sul passato, ho citato fiat perché è stato un caso discusso spesso. La sostanza, sempre parlando a braccio è che tanto più una serie presenta persistenza nel trend, tanto più facile è guadagnarci sopra.

La volatilità: un garch stima, ma sul perché titoli diversi abbiano caratteristiche così diverse bisogna probabilmente cercare non solo nell'ambito della liquidità, ma anche da altre parti. Se tu ad es. stimi il valore attraverso gli utili attesi (non importa come li predici), è probabile che un ciclico abbia un andamento nettamente diverso da una utility (infatti si chiama ciclico).

Sull'ultimo punto: non è una domanda retorica, ci sto ragionando sopra.

[Ronzy2001]

Originalmente inviato da Imar

.... non sei tu che sostieni sempre che i TS vanno spenti e riaccesi.....???

Io ti preannuncio subito che non sono d'accordo.... se sapessi quando spegnare e riaccendere un TS.... non avrei bisogno di nessun TS per guadagnare ... però pensavo che se volessi/potessi elaborare un pò questo concetto ... potrebbe essere interessante.

O no?

Ma io mica ho detto che so quando spegnerli o quando accenderli, inteso come so quando andranno bene o quando andranno male.
Però posso sapere quando accendendoli (una volta definiti i criteri) rischio poco nel caso da li non funzionino.....e spegnerli quando la performance non è più in linea con il passato.....è diverso......almeno per me......

In altre parole non è vero che sostengo che vanno spenti e poi riaccesi, sostengo invece che è importante decidere quando accenderli, che per me non è certo oggi perchè mi gira o perchè ho fatto girare N giorni il sistema Out of sample ed il sistema non si scassa.

[Imar]

Originalmente inviato da Paolo1956

il time frame spesso dipende da necessità esterne.

Se ti sente PGiulia.... I mercati sono già abbastanza indomabili senza che ci creiamo degli handicap da soli.... per me il time frame deve essere quello che ha una ragione di essere .. per così dire.... non quello che mi fa più comodo per le mie necessità esterne.....

Nell'ambito di questo discorso, comuqnue, volevo solo dire che il time frame è spesso fonte di overfitting..... banale lo so.... ma non ricordavo se qualcuno l'aveva citato.

Originalmente inviato da Paolo1956

Chiaramente certe proprietà le misuro solo sul passato, ho citato fiat perché è stato un caso discusso spesso. La sostanza, sempre parlando a braccio è che tanto più una serie presenta persistenza nel trend, tanto più facile è guadagnarci sopra.

Perchè... esistono solo i sistemi trend following??

Originalmente inviato da Paolo1956

La volatilità: un garch stima, ma sul perché titoli diversi abbiano caratteristiche così diverse bisogna probabilmente cercare non solo nell'ambito della liquidità, ma anche da altre parti. Se tu ad es. stimi il valore attraverso gli utili attesi (non importa come li predici), è probabile che un ciclico abbia un andamento nettamente diverso da una utility (infatti si chiama ciclico).

Sull'ultimo punto: non è una domanda retorica, ci sto ragionando sopra.

... soprattutto.... se sai cosa è successo a Fiat negli ultimi anni (diciamo da Cantarella in avanti....).... quando ti presentano un sistema che va bene su Fiat negli ultimi 10 anni..... sai che non è un caso....

Oppure.. quando testi un sistema sul DAX, sull'EuroStoxx, sul MIB40 e alla fine decidi di tradarlo solo sul DAX perchè è quello che ti da i risultati
migliori.... stai facendo fitting o overfitting??

Risaaumendo, la mia opinione (che ho cercato di esprimere nel mio solito modo confusionario) .... è che anche nella scelta dei sottostanti e nella scelta dei timeframe.... c'è tanto overfitting..... a volte anche inconsapevole.

Buona serata

[Ronzy2001]

Originalmente inviato da Imar

In effetti, se avesse voglia di aprire un Thread e dirci qualcosa di più.... e fosse così gentile di permettere a noi chiacchieroni di essere - forse/talvolta - in disaccordo con lui senza farne un problema di stato.... sarebbe una cosa buona e giusta

Comunque non mi sembra di fare abitualmente affari di stato.

Semplicemente essendo io una persona con dei limiti e privo del background che alcuni di voi hanno, quando i discorsi diventano troppo teorici perdo interesse.
Ma è un problema mio, mica vostro......infatti il più delle volte leggo in silenzio..

[Imar]

Originalmente inviato da Ronzy2001

Comunque non mi sembra di fare abitualmente affari di stato.

Semplicemente essendo io una persona con dei limiti e privo del background che alcuni di voi hanno, quando i discorsi diventano troppo teorici perdo interesse.
Ma è un problema mio, mica vostro......infatti il più delle volte leggo in silenzio..

Infatti non mi riferivo a te, ma al fatto che spesso - e parlando assolutamnete IN GENERALE- voci critiche vengono viste male, anche a prescindere dal merito delle argomentazioni.

Per fare un esempio senza andare fuori di questo forum, a me spiace che il mio ex-amico Skarso abbia smesso di postare (non per me, ma ad altri sembra mancare ed io sono per la pluralità di voci), ma trovo che egli abbia avuto una reazione esagerata ad alcune osservazioni critiche poste in modo assolutamente educato e coerente al topic.

Ma adesso mi stai facendo andare OT... ed in questo Thread non si fa..

[Paolo1956]

Originalmente inviato da Ronzy2001

Semplicemente essendo io una persona con dei limiti e privo del background che alcuni di voi hanno, quando i discorsi diventano troppo teorici perdo interesse.

E finiamola con questa storia del back-ground..... non c'ho mica il sederone così grosso.......

anche se ultimamente sono un po' ingrassato.......

[Ronzy2001]

Originalmente inviato da Paolo1956

E finiamola con questa storia del back-ground..... non c'ho mica il sederone così grosso.......

anche se ultimamente sono un po' ingrassato.......

E allora vorrà dire che hai grosso il front ground....

[Imar]

Originalmente inviato da GiuliaP

Il bello è che alla fine ognuno ottiene il frutto delle proprie opinioni, e magari solo con quello dovrebbe misurarsi.

Questa me la stavo perdendo.

Secondo me .... ci vuole un Up.

[GiuliaP]

Originalmente inviato da Imar

...a me spiace che il mio ex-amico Skarso abbia smesso di postare...

Per me ha solo cambiato per l'ennesima volta nick